Вопрос к профи: стабильный прибыльный советник миф? - страница 7

Ganapathy Vidyamurthy "Pairs Trading" http://forex.kbpauk.ru/userfiles/135096-Vidyamurthy_.rar

Не знаю уж, трейдер это или так, мимо шел )) 

Кстати, по поводу мартингейла.

Я на днях решил посчитать вероятность серий убыток-убыток-...-убыток-прибыль и соответствующих им прибылей для ММ типа мартингейла исходя из нескольких начальных условий:

1. размер первой ставки (в общем случае можно не учитывать, а принять равным единице)

2. коэффициент увеличения ставки в случае проигрыша (2, <2, >2)

3. максимальное количество шагов (т.к. депозит не бесконечен)

4. вероятность прибыльной сделки (0.5, <0.5, >0.5)

Результаты:

При вероятности прибыльной сделки 0.5 (случайные входы без учета спреда) и любом коэффициенте увеличения ставки МО системы не изменяется.

При вероятности прибыльной сделки меньше 0.5 (случайные входы минус спред) МО системы становится резко отрицательным и уменьшается с ростом коэффициента увеличения ставки.

Наконец, при вероятности прибыльной сделки больше 0.5 (грааль) МО системы положительно и увеличивается с ростом коэффициента увеличения ставки.

Вывод: если система не дает приемущества по сравнению со случайными входами - такой ММ бесполезен или даже вреден, т.к. резко увеличивает риски, не увеличивая МО системы.

p.s. Для желающих поиграться с параметрами/проверить мои выводы mathcad'овский файл в аттаче.

Имхо под "известными трейдерами" обычно понимают несколько иной контингент.

К примеру, Ганн также писал книжки, он не трейдер?

Не - важ - но. Если Vidyamurthy сделает себе состояние на своей книге, а не на трейдинге - его книга не станет менее или более ценной. В книге останется изложен парный трейдинг, - и кому-то он будет приносить прибыль, а кому-то - нет. Вот и все.

В книге изложен один из методов парного трейдинга. Видьямурти математик, а потому его книгу стоит читать. Это естественная природа математиков - считать и писать об этом, если математик печатает книжки, то это признание его успешности.

Книгу "известного трейдера" читать не стоит. Природа трейдеров - торговать, если он пошёл книжки писать, значит как трейдер он неуспешен, тогда почему стоит верить написанному им?

Вот и всё.

Ганн как раз пример "известного трейдера" зарабатывавшего исключительно на книжках. На трейдинге он ничего не заработал. Нужны ли тебе его советы - решай сам.

Однозначно. Но есть и тонкости.

Ты рассматривал независимые сделки, но в реальной жизни это выполняется не всегда. Если, например, вероятность прибыльной сделки возрастает после одной или двух убыточных, то даже при общей вероятности прибыльной сделки равной или меньшей 0.5 - т.е., например, на одну прибыльную сделку приходится две убыточных все с равными стопами/лосами, система ММ с увеличением ставок вытянет её в плюс. Возможно в значительный плюс.

А как же Ларри Вильямс? Или ты и его трейдером не считаешь? Он и дочь свою обучил многому. И книги его одни из немногих, из которых мне удалось извлечь практическую пользу. Возможно, наступает момент, когда человеку уже достаточно материальных благ и им начинает двигать что-то другое ...

Все таки мартин?