Отличные результаты - обратите внимание инвесторы. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ТР от 20 до 60 пунктов, стоп больше ТР в 2-3 раза, соотношение прибыльных сделок к убыточным 20:1( по тесту за год ).
max, покажи отчет за больший период времени.
goldtrader правильно говорит, 60 сделок - никакая база для суждения о советнике. Тем более о таком, у которого нет убыточных сделок.
График тестера (FXDD) С 1 мая 2009
Советник работает форвард с апреля 2010, сделки совпадают с тестером.
Strategy Tester Report
2010
FXDD-MT4 Live Server (Build 225)
Символ
Период 2009.05.01 00:00 - 2010.06.11 22:00 (2009.05.01 - 2010.06.12)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории 7883 Смоделировано тиков 3499247 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 3609
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1681.71 Общая прибыль 2387.86 Общий убыток -706.14
Прибыльность 3.38 Матожидание выигрыша 7.71
Абсолютная просадка 52.00 Максимальная просадка 338.14 (13.68%) Относительная просадка 13.71% (172.00)
Всего сделок 218 Короткие позиции (% выигравших) 102 (98.04%) Длинные позиции (% выигравших) 116 (93.10%)
Прибыльные сделки (% от всех) 208 (95.41%) Убыточные сделки (% от всех) 10 (4.59%)
Самая большая прибыльная сделка 13.00 убыточная сделка -71.00
Средняя прибыльная сделка 11.48 убыточная сделка -70.61
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 78 (889.00) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-142.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 889.00 (78) непрерывный убыток (число проигрышей) -142.00 (2)
Средний непрерывный выигрыш 35 непрерывный проигрыш
Советник открывает 1-3 сделки сразу.
1. max, мало сделок, мало. При такой прибыльности надо минимум 500, а лучше 1000. А чем ниже прибыльность, тем больше нужно сделок. Скажем, при прибыльности 2 надо несколько тысяч.
2. Синхронизируй разные ТФ. У тебя очень много ошибок рассогласования графиков - 3609. Потому и качество моделирования - n/a. Ему верить нельзя.
3.
Средняя прибыльная сделка 11.48 убыточная сделка -70.61
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 78 (889.00) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-142.00)
Эти параметры очень плохо согласуются. Именно для этого и нужна статистика с гораздо большим числом сделок. Иначе очень легко сделать вывод о робастности системы, хотя на самом деле это будет подгонка.
4. Захвати разные рынки - не только волатильный, как в 2009-2010, но и вялый, который был в 2006, скажем. Протестируй с 2005, так лучше.
5. Не думай, что я к тебе придираюсь. Это нормальные требования, чтобы делать хоть какие-то более-менее статистически обоснованные выводы.
Тест в альпари даже лучше, 2 убыточные сделки ( торгую в альпари )
Strategy Tester Report
2010 test
Alpari-Classic (Build 226)
Символ
Период 2009.05.01 00:00 - 2010.06.14 18:00 (2009.05.01 - 2010.06.15)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории 7887 Смоделировано тиков 16074001 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 1
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 2426.19 Общая прибыль 2566.55 Общий убыток -140.36
Прибыльность 18.29 Матожидание выигрыша 10.46
Абсолютная просадка 50.30 Максимальная просадка 197.06 (8.45%) Относительная просадка 9.79% (112.80)
Всего сделок 232 Короткие позиции (% выигравших) 110 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 122 (98.36%)
Прибыльные сделки (% от всех) 230 (99.14%) Убыточные сделки (% от всех) 2 (0.86%)
Самая большая прибыльная сделка 12.25 убыточная сделка -70.18
Средняя прибыльная сделка 11.16 убыточная сделка -70.18
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 118 (1317.28) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-140.36)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1317.28 (118) непрерывный убыток (число проигрышей) -140.36 (2)
Средний непрерывный выигрыш 115 непрерывный проигрыш 2
1. max, мало сделок, мало. При такой прибыльности надо минимум 500, а лучше 1000. А чем ниже прибыльность, тем больше нужно сделок. Скажем, при прибыльности 2 надо несколько тысяч.
2. Синхронизируй разные ТФ. У тебя очень много ошибок рассогласования графиков - 3609. Потому и качество моделирования - n/a. Ему верить нельзя.
3.
Эти параметры очень плохо согласуются. Именно для этого и нужна статистика с гораздо большим числом сделок. Иначе очень легко сделать вывод о робастности системы, хотя на самом деле это будет подгонка.
4. Захвати разные рынки - не только волатильный, как в 2009-2010, но и вялый, который был в 2006, скажем. Протестируй с 2005, так лучше.
5. Не думай, что я к тебе придираюсь. Это нормальные требования, чтобы делать хоть какие-то более-менее статистически обоснованные выводы.
с альпари лучше тест(Ошибки рассогласования графиков 1 , Качество моделирования 90.00%)
1. max, мало сделок, мало. При такой прибыльности надо минимум 500, а лучше 1000. А чем ниже прибыльность, тем больше нужно сделок. Скажем, при прибыльности 2 надо несколько тысяч.
2. Синхронизируй разные ТФ. У тебя очень много ошибок рассогласования графиков - 3609. Потому и качество моделирования - n/a. Ему верить нельзя.
3.
Эти параметры очень плохо согласуются. Именно для этого и нужна статистика с гораздо большим числом сделок. Иначе очень легко сделать вывод о робастности системы, хотя на самом деле это будет подгонка.
4. Захвати разные рынки - не только волатильный, как в 2009-2010, но и вялый, который был в 2006, скажем. Протестируй с 2005, так лучше.
5. Не думай, что я к тебе придираюсь. Это нормальные требования, чтобы делать хоть какие-то более-менее статистически обоснованные выводы.
Буду и дальше тестировать. Но теперь открыт ПАММ - история сделок будет постепенно набираться. А тестировать слишком глубоко я считаю нет смысла - рынки меняются и через какой-то промежуток времени и эта система может перестать работать. Пока с апреля тесты совпадают с реалом - и если эта система проработает ещё год, мне больше ничего не нужно будет.
Сделок мало, max!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Покажи тест с 2005 или раньше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Блин, с 2009 рынкет другой, чем раньше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Качни историю как можно больше и запусти.
Извини, что я так эмоционально. Ты думаешь, инвестор поглупел? Нет, умнее стал - даже знает, что такое эквити и подгонка!
P.S. Ладно, проехали. Если ты убедил самого себя, я тебя не переубедю никак.
Это он?