Советник на подобии нейросети - страница 2

И еще одно замечание по поводу оптимизации. Если используется генетический алгоритм, есть ли уверенность что сможете повторить в точности такой же эксперимент? Почему спрашиваю,потому что знаю, что ГА имитирует естественный процесс отбора, комбинируя два подхода: отбор наиболее приспособленных особей (комбинации параметров), т.е. берутся параметы от двух разных удачных комбинаций, и мутацию. Так вот мутация - это случайное вмешательство. Плюс изначально случайно генерируются первые комбинации. Поэтому два раза проведя оптимизацию, получем немного разные результаты, тем паче номера прогонов. Сам только что в этом убедился.

примерно так как отметил синим и красным пером, чет некогда графики разглядывать. В прошлом месяце я когда ТС для советника отрабатывал, я тщательно на графики приглядывался - суть в чем: на растущем или основном тренде бары на М5 обычно столбиком выстраиваются - иногда и небольшим прогибом / просадкой, а на откате они хаотичнее или изображают движение 2-мя 3-мя барами в рост, и потом небольшой свечкой вниз :)

ЗЫ: наблюдать лучше по High бара в масштабе - я про евробакс

Вообще, НС для прогнозирования Форекса - это, в моем понимании, что то типа поиска философского камня: ищещь универсально работающую систему, а получаешь каждый раз никакой результат. В этих данных если и есть зависимости нелинейного характера, то они быстро меняются со временем. На истории порядка нескольких тысяч баров многослойная НС вообще не дает никакого точного прогноза, а выдает наиболее вероятное значение - то, которое было в предыдущий момент. Другое дело, если настраивать сетку именно на прибыльность, к в этом случае она не минимизирует ошибку предсказания, а минимизирует количество и набор убыточных сделок, увеличивая количество и объем прибыльных. Я специально оставил в этом советнике только длинные сделки, чтобы как то ограничить разнообразие паттернов в данных, т.е. то, о чем автор предыдущего поста сказал. И сеть всегда ищет восходящий тренд.

Спасибо, надо поизучать графики восходящих и нисходящих трендов.

Т.е импульсная волна "стройнее", чем коррекционная?

Вы совершенно правы! Именно на импульсе я и построил свой советник, теперь  единственная проблема - отличить флет от тренда, хотя если честно это не проблема, а так - не охота задавать время работы советника

Не сказал бы, что на приведенном рисунке очевидно, что в правой части именно откат, а не смена тренда. Так что последнее уточнение, что речь на самом деле о детектировании импульса, более соответствует действительности, имхо. Но при этом отличить смену тренда от коррекции - т.е. решить стоит ли выходить/переворачиваться - не так то просто. Может поделитесь формальным правилом? Типа, сколько баров подряд должно встретиться одного цвета? ;-)

цвет баров здесь ни причем

вход по тренду, выход по противоположному сигналу от советника :)

здесь тренд был восходящим - включаем трал по красным стрелкам - если выбило по тралу, то ждем очередного восходящего участка

Может быть кто-то из интересующихся НС пробовал использовать рекуррентные НС? Может такая сеть что то интересное выжать из данных, в фазовом пространстве которых нет явного аттрактора, то есть, нет признаков хаоса. По сути, это котировки FX. Стоит ли вообще пробовать? Или проблема сведется к переобучению (на небольших выборках) или к не обучению (на больших выборках)?

Нет, не может выжать. Проблема в том, что "сырые" рыночные данные, вообще все, сильно зашумлены, как ни фильтруй. Есть там аттрактор или нет. Т.е. "рандомная" составляющая настолько велика, что сеть обучится "шуму", и в итоге вы получите классический сдвиг - т.е. сеть будет реально выдавать не прогноз, а последний известный результат. На данный момент эта проблема не имеет решения для нестационарных рядов данных. Пример классического сдвига можно увидеть здесь - http://www.waset.org/journals/waset/v22/v22-24.pdf (рисунок Fig 3). Автор считает, что ему удалось сделать прогноз, но на самом деле он просто продублировал прошлое :-)

Спасибо! Сдвиг. Я и сам поначалу на него попадался, потому что если издалека на график смотреть, создается ощущение, что прогноз отличный получился. Но стоит проверить хотя бы статистику совпадения направлений изменений цены, становится понятно, что получилось 50/50. И, да, самое вероятное событие в рандомном ряде - это предыдущее значение.

Есть еще такая идея. Обучить сеть на небольшой выборке (например, последняя неделя на H1) и выбрать такой размер сети, чтобы она не то, чтобы очень точно повторяла изгибы функции, а с вероятностью 75% попадала в направления изменений. То есть, не переусердствовать с размерами сети. А потом на несколько сделок ее пускать в ход, надеясь, что паттерны немного в будущее продолжаться. Конечно, это не академично, но попробовать, возможно, стоит. Как Вы считаете?