А есть ли у Вас тактика разруливания лока? - страница 62

ну наконец-то светлая мысль.... - да Вы правы это слишком измененная лавина, от лавины осталась тока идея локировать лок на лок..., даже понятие "коридор/канал цены" и то изменил, за основу взял текущую валотильность рынка, а не дистанция для следующего лока

самостоятельным советником в жизни не запущу советник в основе которого постоянное увеличение лотности для достижения прибыли, но вместе с тем если вести постоянный контроль за свободными средствами перед выставлением очередного лока то результаты весьма "фантастические", ну и обязательный трал по эквити, т.к. имхо уж лучше прибыль в районе спреда если цена начала возвращаться не достигнув ТР, чем высоко подняв голову принимать "лосей", принцип включения моей лавины я писал - если допускаем убыток(я пока в фиксированных числах выставляю 300$) то включаем лавину, ну или нечто подобное

Игорь, а не моглибы вы немножко подробней про это - "обязательный трал по эквити" а, то не совсем понимаю как такой трал должен работать...

/жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
//+------------------------------------------------------------------+
//|Трал по эквити                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
/*
Функция вызывается в самом начале эксперта сразу за int Start(), вызов происходит таким образом :

//удаляем запрет на торговлю после удаления всех ордеров 
  if(OrdersTotal()<1){
    if(GlobalVariableCheck("stop")){GlobalVariableDel("stop");}  
    gEqviti=AccountBalance(); 
  } 
//тралим эквити
  if(EcvitiTral3(EqwTralStep)){return(0);}
  if(GlobalVariableCheck("stop")){return(0);}

если еквити поднялась над балансом, то она блокирует все стальные функции эксперта и тралит.
теперь по переменным : в глобальных переменных static double gEqviti;
во внешних переменных extern double EqwTralStep=0.03; 
шаг трейлинга в процентах от эквити extern bool WithoutLoss=false; разрешение на применение метода безубытка
работа фунции : при превышении эквити над балансом она запоминает уровень баланса как нулевой, 
при котором надо закрывать- это работа с безубытком, при дальнейшем превышении эквити 
на размер EqwTralStep в прцентах она передвигает уровень закрытия выше, 
если скорость превышения большая то функция увеличивает шаг квадратично .

*/
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
bool EcvitiTral3(double EqvTralStep){
//if(GlobalVariableCheck("stop")){GlobalVariableDel("stop");}  
if(OrdersTotal()<1){gEqviti=AccountBalance();return(false);}

   if(WithoutLoss){
    if(AccountEquity()>=AccountBalance()){mlots = 0.01;CloseAllFirstProfit();
       WithoutLoss=false;Print("CloseAll");GlobalVariableDel("stop");return(false);}
    return(true);
   }
   
   if(AccountEquity()>AccountBalance()){
      if(AccountEquity()-AccountBalance()>((AccountBalance()/100)*(EqvTralStep*2))){EqvTralStep=EqvTralStep+EqwTralStep;}      
      if(AccountEquity()>(gEqviti+(gEqviti/100*EqvTralStep))){
        gEqviti=gEqviti+(gEqviti/200*EqvTralStep);
        if(!GlobalVariableCheck("stop")){GlobalVariableSet("stop",0);}
      }
      if(AccountEquity()<=gEqviti){mlots = 0.01;CloseAllFirstProfit();
         Print("CloseAll");GlobalVariableDel("stop");return(false);}
      else{Comment(AccountFreeMargin()+AccountMargin(),"\n",
                 "EQUITY TRALING MODE\n",
                 "EQUITY TRALING STEP   =",EqvTralStep," %",
                 "\nACCOUNT BALANS         = ",AccountBalance(),
                 "\nCLOSE LEVEL                  = ",gEqviti,
                 "\nACCOUNT EQUITY        = ",AccountEquity(),
                 "\nNEXT STEP                     = ",gEqviti+(gEqviti/100*EqvTralStep));
               //  Print("AccountEquity() = ",(AccountBalance()/100)*(EqvTralStep));
                 return(true);
      }
    }else{GlobalVariableDel("stop");}  

return(false);
}

код не мой, пока даже не разбирался с ним - но работает на 100%

Трал по эквити не обязательный, - можно с тем же эффектом после выхода в зону прибыли закрыть перекрытые и тралить обычным тралом оставшийся ордер.

возможно, но пока была идея сделать универсальную функцию, для "вытягивания" в положительные результаты сливных советников, с тарлом по эквити просто меньше возни - не надо учитывать 4-х(5-ти)знак, минимальные стопы и т.п. - просто подключил функцию и все

ЗЫ: ну и как  идея? renoshnik у Вас в кодобазе есть еще один советник который не хочет у Вас работать в тестере, времени сегодня у меня нет, но переделать sllep() в советнике можно примерно так:

      ..................
      datetime opentim=OrderOpenTime();
      ........
// в start()
      if ((TimeLocal()-opentim)<1000) return(0);

примерно так Вы можете сделать sleep() на одну секунду

думаю на таком советнике результаты будут Граальные :) 

Эту проблему я уже решил, http://voloshin-fxcci.blogspot.com/ собетник с января работает на реале, пока (тьфу,тьфу, тьфу что бы не сглазить) каждый месяц в профите... Вот кстати картинка с начала этого месяца, даже "локи" (усредняющий ордер) успели сработать...

 

О том как борюсь с "просевшими" позициями в этом советнике я давал ссылку выше, но хочется сделать там, что-то "лавинистое" но пока еще не придумал как. 

И если конкретно по этому советнику то тут трал по эквити думаю не прокатит. Трал по эквити, насколько я понял, используется если в работе только ОДНА позиция, а если у меня открыто много позиций и у большинства есть небольшая просадка из-за "шума" с которой я пока не собираюсь бороться в расчете на разворот цены. Но среди этих всех позиций есть ОДНА или ДВЕ которые просели на "критический" уровень и нет расчета на то, что цена сможет откатиться на такое большое расстояние. Вот только эти несколько позиций и нужно "локировать" - тогда трал по эквити не прокатит....

Вот нашел в архивах "кодебейса" ==  Представляю Вам программу Анти-Лось

я как раз сегодня начал делать своего "антилося", если в лавине цель заработать на локах, то для антилося логичнее просто вывести в ноль, причем обязательно надо пересчитывать суммарный обьем по всем открытым позициям в каждом направлении, пока так в тестере рисует

здесь вообще нет тралов  по эквити, просто перекрываем при просадке в х пп. но возникает тогда проблема когда много открытых ордеров, т.к. увеличение перекрытия лока минимальное

Можно маленькое предложение... Если делать "антилося" - то думаю, что это должен быть скрипт и хорошобы было если при запуске этого скрипта можно было задать "тикет" ордера который нужно выести в безубыток чтобы не трогать другие ордера ....

полдня "крутил тестер" - вывод один: лок это применение другой стратегии к стратегии которая дала убытки в определенный момент времени, в сочетании с эффективной стратегией лок повышает эффективность советника в несколько раз, но.....

- лок должен выставлять по другой стратегии/индикатору

- изучение локирования "на голом месте" (без стратегии)  неэффективно

- выставление стоповых отложенных ордеров - то же не выход, т.к. рассчитать уровень стопового ордера надо в зависимости от валотильности инструмента

но и как итог - применяя свою стратегию локирования случайного убытка пока наблюдаю 5 "переворотов" на истории, пока подбираю эффективный к-т для увеличения объемов следующего лока, но четко прослеживается связь время-деньги, чем больше увеличение к-та лока, тем быстрее он распутается, но и больше просадки

тут уже просадки поменьше, т.к. перешел на арифметическую прогрессию увеличения к-та локирования в зависимости от уже выставленных объемов  на рынке