Как рассчитать вероятность просадки? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот мне уже непонятно что вам надо все-таки сделать... Если вы под просадкой подразумеваете - суммирование всех уботочных и прибыльных сделок??? - тогда здесь обсуждали совсем не то, что вам нужно. Рекоммендую все-таки, определиться с терминами, четко для себя сформулировать задачу.
в просадке могут быть как убыточные, так и прибыльные, но в сумме будет убыток.
имея статистику сделок надо высчитать наибольшую возможную просадку.
блин, я уже давно перестал понимать о чем речь в этой ветке...
можно я влезу со своей тупой идеей?
предположем у нас 90 сделок, из низ 30 выигрышных, средний выигрыш превышает средний проигрыш более чем в 2 раза (иначе это была-бы еще та ситема...) .
т.е. на один "+" приходиться два "-" - получаем блок из которохых строиться весь ряд сделок.
перебрав все возможные комбинации результатов сделок в блоке и зная сумму каждого варианта блока, мы отбрасываем все прибыльные и ссумируем все убыточные - это и будет максимальная возможная просадка.
насколько это правильно?
1. Ты представляешь себе количество комбинаций тебе придётся перебрать и время, которое на это потребуется? Для 90 сделок это будет 1.4857 * 10^138 вариантов. Если твой компьютер может перебирать миллион вариантов в секунду, то на это потребуется 4.7112 * 10^124 лет - (47112000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 лет).
В будущем наверняка изобретут более быстродействующие компьютеры, но даже в этом случае остаётся очевидным, что окончания перебора человеческая раса не дождётся.
2. Чтобы найти самую убыточную серию перебирать ничего не надо, просто суммируй все убыточные и получишь самую большую просадку. Но какова вероятность такой длинной серии и такой большой просадки, т.е. вероятность тридцати убыточных сделок подряд, и стоит ли принимать её во внимание? Вероятность такой серии 1 шанс из 2.2 * 10^114.
Вот тут-то и нужны статистические методы, чтобы оценить реальные вероятности, оценить сколько убыточных сделок реально может оказаться в серии, и каков будет статистически реальный размер убыточной серии.
1. Ты представляешь себе количество комбинаций тебе придётся перебрать и время, которое на это потребуется? Для 90 сделок это будет 1.4857 * 10^138 вариантов. Если твой компьютер может перебирать миллион вариантов в секунду, то на это потребуется 4.7112 * 10^124 лет - (47112000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 лет).
В будущем наверняка изобретут более быстродействующие компьютеры, но даже в этом случае остаётся очевидным, что окончания перебора человеческая раса не дождётся.
2. Чтобы найти самую убыточную серию перебирать ничего не надо, просто суммируй все убыточные и получишь самую большую просадку. Но какова вероятность такой длинной серии и такой большой просадки, т.е. вероятность тридцати убыточных сделок подряд, и стоит ли принимать её во внимание? Вероятность такой серии 1 шанс из 2.2 * 10^114.
Вот тут-то и нужны статистические методы, чтобы оценить реальные вероятности, оценить сколько убыточных сделок реально может оказаться в серии, и каков будет статистически реальный размер убыточной серии.
+++, ++-, +--, ---, и т.д. - я такое уже проделывал. речь не идет о том, чтобы из 90 элементов собрать все возможные комбинации. согласен, все что может случиться - случиться обязательно, но ссумировать все убыточные сделки это черезчур. хотя....
отож.
я может быть под децки считаю,что лоси это просто затраты. нереализованная прибыль/убыток - корректировка стоимости запасов...
:)
отож.
я может быть под децки считаю,что лоси это просто затраты. нереализованная прибыль/убыток - корректировка стоимости запасов...
:)
всмысле!? мы потратили на бизнес столько-то (лоси), получили отдачу столько-то (прибыль), регулярно проверяем стоимость складских запасов и подбиваем итог (нериализованная прибыль/убыто).
интересная точка зрения, но если я все правильно понял - какое отношение это имеет к теме?
+++, ++-, +--, ---, и т.д. - я такое уже проделывал. речь не идет о том, чтобы из 90 элементов собрать все возможные комбинации. согласен, все что может случиться - случиться обязательно, но ссумировать все убыточные сделки это черезчур. хотя....
И как далеко ты планировал идти в своём "и т.д.", вплоть до полного перебора всех возможных комбинаций для 90 элементов?
Среднее значение прибыльной и убыточной сделки тебе ничем не поможет в определении просадок. Финансы такая противная штука - там постоянно лезут толстые хвосты, т.е. в среднем вроде всё хорошо, но присутствует значительное число очень плохих сделок, которые сложившись могут дать просадку гораздо больше, чем ты мог бы ожидать основываясь только на средних значениях и/или правиле трёх сигм. И вероятность этой большой просадки может оказаться гораздо выше, чем ты думал.
Что вы подразумеваете под просадкой? Сформулируйте определение или алгоритм ее вычисления для n известных сделок.
Для начала определим что такое отсутствие просадки: это когда график эквити представляет из себя монотонную неубывающую функцию, т.е. каждая следующая точка не ниже предыдущей. Соответственно просадка это любое отклонение графика эквити вниз, т.е. если в момент времени t значение эквити меньше, чем максимальное значение эквити на интервале от 0 до t, то это просадка. Совсем по простому, если текущее значение твоей эквити не равно максимальному значению эквити за всю историю торгов, то ты в просадке.
Алгоритм вычисления очевиден из определения: просадка(t) = Max(P[0-t]) - P(t), где P(t) значение эквити в момент времени t, а Max(P[0-t]) максимальное значение эквити с момента начала торгов до времени t. Вместо эквити можно рассматривать баланс и результаты n известных сделок, соответственно t меняется на n.
Но это будет просадка, которая реально случилась для данной серии. А человеку хочется оценить с заданной точностью размер максимальной просадки возможной для данной системы, тут ему бутстрэппинг в зубы.
И как далеко ты планировал идти в своём "и т.д.", вплоть до полного перебора всех возможных комбинаций для 90 элементов?
Среднее значение прибыльной и убыточной сделки тебе ничем не поможет в определении просадок. Финансы такая противная штука - там постоянно лезут толстые хвосты, т.е. в среднем вроде всё хорошо, но присутствует значительное число очень плохих сделок, которые сложившись могут дать просадку гораздо больше, чем ты мог бы ожидать основываясь только на средних значениях и/или правиле трёх сигм. И вероятность этой большой просадки может оказаться гораздо выше, чем ты думал.
Дорогой Сэр, моему возмущению нет предела! вы невнимательно читали, то что я писал. но это неважно - идея все равно не сработает.
насчет толстых хвостов, представте себе, я осведомлен - я не собираюсь ждать когда просадка достигнет всех мыслимых и немыслимых пределов: фокус в том, что я хочу остановить ее на определенном рассчетном уровне.
за бутстрэппинг спасибо, поштудирую.