Взаимодействие рынков. - страница 11

1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.

2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.

3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.

4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.

Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.

Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx

Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.

Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)

5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.

всю ветку не перечитывал, поэтому не знаю упоминалось ли здесь что корреляция это мера ЛИНЕЙНОЙ взаимосвязи.

А если связь НЕЛИНЕЙНАЯ? Что скорее всего.

А я вообще не понимаю зачем ее рассчитывать, посмотрел на график и всё увидел.

Главное, найти объяснение движений.

корреляция это объективная мера, то есть число, скаляр и причем величина не

зависящая от нашего мнения, субъективного восприятия. Вот в чем ценность -

в объективной мере.

она зависит от того, с какой даты и по какую дату ты будешь брать данные. И от этого, она может измениться от - до +.

Объективная мера ... бугагага :))))

Читай внимательнее пункт 4: "в экономике никто никому ничего не должен"

Коинтеграция

Ваше замечание говорит о глубочайшем знании предмета. Вы меня поразили....

Что есть то есть.