Range Bar Chart - торговля без "шума"

В 1995 году бразильский трейдер и брокер Висент М. Николелис мл. разработал фундаментально новую систему изображения на графике ценовых баров. Из-за нестабильности рынков, с которыми он работал, он убедился, что ему необходимо найти способ понять их непредсказуемую сущность, включая длительное боковое движение или консолидированные действия. Он решил, что исключение временного фактора из уравнения и концентрация только на цене будет решением его проблем. Поэтому Висент разработал ценовые бары, которые полностью игнорируют элемент времени и учитывают только движение цены. Эти ценовые бары стали известны как рендж бары. Каждые рендж бар имеет одинаковый прирост цены и каждый бар закрывается в каждом высшем или низшем значении цены, независимо от того, где он открылся.

Трейдерам больше не нужно полагаться на время, и им больше не нужны часы на графиках. Рендж бары не обусловлены временем. Может понадобиться час для формирования рендж бара, либо 10 секунд, в течение которых произойдет прирост цены.

Range Bar Chart – вид тикового графика, который создает новые бары на основе заранее заданных ценовых колебаний. Эти колебания устанавливаются пользователем для вычисления разницы между высшей и низшей ценой для каждого бара. Бар будет продолжать строиться, пока разница между его высшей и низшей ценой остается меньше или равной разнице, установленной пользователем. Как только трейд выходит за пределы этой разницы, формируется новый бар и вычисление устанавливается заново и продолжается. Формирование бара не ограничивается временным диапазоном, период времени, в течение которого будет строиться каждый из баров, будет различным для каждого бара.

Этот вид графика сроится на основе тиковых данных, поэтому любое укрупнение источника для построения Range-баров, кроме тиков, вносит искажения в их построение.

Над Range-барами можно проводить такой же анализ и строить МТС, в том числе торговых роботов, как и для графиков фиксированного временного масштаба.

Некоторые торговые платформы уже имеют в своем арсенале функцию Range-баров, но зачастую это платные платформы, а нас интересует самый демократичный МТ4.

Вот как это выглядит у меня на компьютере.

http://lh6.ggpht.com/_kczX_8TdLd4/S8wJRxTGPlI/AAAAAAAAAi8/eGc3PF3_ars/s 1024/pivot.gif

Range-бары строятся следующим образом: как только размах колебаний цен (High-Low) внутри текущего бара достигнет заданного порогового уровня, с приходом нового тика выше High или ниже Low сразу начнет строиться новый бар. В результате все бары будут иметь примерно одинаковый размах колебаний High-Low. Но при этом период времени, в течение которого будет строиться каждый из баров, будет различным для каждого бара.

Данный эффект позволяет использовать эту особенность при построении МТС. Теперь нам не обязательно ждать закрытия бара 15-минутки, чтобы получить сигнал на покупку или продажу. Ведь на движении выстроится цепочка из Range-баров, по закрытии каждого из которых МТС сможет быстро выставить ордер.

Поскольку на сервере не хранятся тиковые данные, первоначально Range-бары будут смоделированы на основе минуток. Существует несколько вариантов написания программы для построения Range-баров в МТ4 - можно написать программу в виде "индикатора", "советника" или "скрипта". Я использовал последний вариант. Точнее остановился на последнем, после того как сравнил работу "индикатора" и "скрипта".

Проблемма была в следующем.

Если при поступлении новой котировки выполнялась функция start(), запущенная на предыдущей котировке, то пришедшая котировка будет проигнорирована "индикатором" ("експертом"). Все пришедшие во время выполнения программы новые котировки программой игнорируются до тех пор, пока не завершится очередное выполнение функции start(). После этого функция start() будет запущена только после прихода очередной новой котировки.

А вот работу "скрипта" для нашей задачи организовую таким образом чтобы принудительно обновлять информацию об окружении, тоесть теперь работа скрипта не зависит от приходящих тиков. Скрипт работает в собственном потоке. Но это оказывает дополнительную нагрузку на компьютер, хотя при нынешних мощностях компов (даже домашних) думаю это не критично...

Вот может получиться примерно такое расхождение в построении свечей, например на пике у "индикатора" 1,3687 и после этого ничего, точнее пропуск тиков, а вот "скрипт" показал движение цены до 1,3691. На временном графике нашел эту точку - действительно цена достигла 1,3691....

http://lh3.ggpht.com/_kczX_8TdLd4/S8vuRkp5EsI/AAAAAAAAAiw/9ZZxB-hEoZ8/s 1024/0002.gif

Гораздо чаще пропуски в один-два тика, это не много но если по таким свечам строить индикаторы - получатся отличия.

Внизу я запустил три индикатора CCI можете сами сравнить (светлые прямоугольники - это я отметил некоторые расхождения).

http://lh3.ggpht.com/_kczX_8TdLd4/S8vkpTPWsvI/AAAAAAAAAik/6BICgvzavyA/s 1024/0000.gif

Длинная свеча на графиках это из-за того, что не включена опция AltRange которая корректно отрабатывает "гэпы", если её включить, то таких "тянучек" на графике не будет.

После того как я включил у себя в МТ4 график с RAINGE_bars - появилось желание написать советника для работы на этом "чарте". Уж очень привлекательно выглядела картинка в смысле определения трендов и минимизации убытков.

В общем начал ломать голову над этой задачей и вот, что получается на сегодняшний день.

Для начала я определил основы стратегии по которой буду действовать. Затем "набросал" простенький индикатор по принятой стратегии. В результате получилась вот такая картинка.

http://lh4.ggpht.com/_kczX_8TdLd4/S-O5evS2E9I/AAAAAAAAAk0/YkoHH6sFIrw/s1024/pivot_7.gif

Для удобства добавил звуковой сигнал, чтобы постоянно не торчать у монитора и начал работу в "ручном режиме". Собственно результат за неделю на нижнем графике.

http://lh6.ggpht.com/_kczX_8TdLd4/S-O9T7lP_8I/AAAAAAAAAk8/it6IbsgoEjo/DetailedStatement.gif

Всего за неделю, точнее за три дня (понедельник - писал индикатор, пятница - отдыхаю) было открыто семь ордеров (три ордера закрывал частями поэтому на графике - десять). Открывался не по всем сигналам индикатора  потому, что частенько приходилось отлучаться по хозяйству. кстати поэтому и некоторые позиции приходилось закрывать раньше времени.

Торговлю вел объемом 0,06 лота т.к. все эксперементы провожу на реальном счете.

На следующей картинке видны все сделки совершенные по индикатору (по стратегии).

http://lh6.ggpht.com/_kczX_8TdLd4/S-PFIF2e0ZI/AAAAAAAAAlA/c4Wbkh5D_6s/s 1024/рейнджи.gif

На картинке можно проанализировать действия. Например видны стопы которые задавались при открытии позиции, если "красный" ниже открытия позиции - значит он был перенесен в "безубыток". Две пунктирные линии показывают как позизия закрывалась по частям.

[b]10.05.2010 года[/b]

Вот еще немножко софта для РЕЙНДЖ баров.

1. - возле текущего бара отображается информация

== первая цифра - "размах" бара

== вторая цифра - сколько пипсов осталось до завершения бара

при отображении информации ЦВЕТ цифр изменяется в соответствии с цветом свечи.

2. - нижний график показывает, сколько времени ушло на построение свечи (показывает в минутах).

http://lh3.ggpht.com/_kczX_8TdLd4/S-gly-Fv3XI/AAAAAAAAAlg/dcnoxwGpqB4/s1024/рейнджи_время.gif

МОЖЕТ КТО ПРИДУМАЕТ КАК ЭТО ВСЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

http://lh6.ggpht.com/_kczX_8TdLd4/S-glzsofjAI/AAAAAAAAAlk/mamkTZZ5h3U/s1024/рейнджи_время_2.gif

Например, меня удивило то, что при тренде на построение свечи уходит бОльшее время чем при флете. Это видно на участках 04 - 05 мая и 06 мая....

На графике индикатора пунктирной линией обозначен уровень 10 минут.

Ну и как всегда - если у кого будут идеи, пишите, обсудим....

 http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2010/04/range.html

 http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2010/05/blog-post.html