Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 4

Согласен: "не работает, потому, что у меня не получилось" - не довод.
В Ваших примерах есть то, чего нет на рынке: несущая частота периодическая - именно по этому для таких систем работает Фурье. Аналогично с подавлением шума, например, в радиолокации: он, шум, не является периодическим (для всех систем). Выделив несущую можно потом выделить полезный сигнал. 
 ИМХО, увы это не для FOREX - кстати, очень жаль ;)...

Удачи.

Если фурье не работает, то не работает вся математика, хотя я могу ошибаться. То, что не верно применяю, или не полностью - это скорее всего.

Сделайте оконное преобразование Фурье от каждого бара и потом отследите судьбу изменения каждого коэффициента как буфер данных тогда станет ясно что подразумеваеться под словом нестационарность.

Полностью стационарными будут данные которые при таком сдвиге окна всё время будут давать одинаковые коэффициенты

(те отслеживая отдельно взятый коэф вы увидите прямую горизонтальную линию).

Привал прав в том что не будь Фурье то и многих достижений небылоб.

Отсюда резонный вопрос :каковы границы применения метода для экстраполяции?

Мне видиться что прогнозировать процесс с помощью интерпретации Фурье преобразования можно,

но лишь тот процесс в котором изменениями стационарности в диапазоне прогноза можно пренебречь (а это уже зависит от дискретности).

Если я иду по дороге то спрогнозировать моё движение внешнему наблюдатель с дискретностью в один шаг невозможно,

тк следующий шаг может быть в 4-х разных направлениях с одинаковой вероятностью,

а вот при дискретности 25 кадров в секунду элементарно (но только на инерцию моего тела).

ИМХО у котировок слишком огромная дискретность чтоб рассматривать процесс как условно стационарный.

Рад втретить колегу разбирающего в радиолокации. Есть еще метод. Не выделять несущую. а сразу подавлять, до обработки, на выходе частота доплера+шум. Определяем величину шума. Там это возможно,( вы правы, а вот на форексе проблемы). ставим порог,  что выше, это сигнал.
Тоже удачи.

Меня интересует график с позиции математики, если хотите:). Т.е. что это такое математическими словами, пониманием и понятиями. Вместо этого идет посто-настрадамусятина:) ...... Понимаете, в итоге все упирается в график, вся макро-микро_хз какая ещё_ро экономика, весь новостной шум и информационный поток, игры МаркетМейкеров, забостовки, демонстрации, великие победы и тп - всё это отражается на графике и создает его. Так вот, а что мы знаем об этом графике и уделяем мы ему внимание? С позиции его фундаментального понимания, т.е. чем он является изначально. Ок, теперь я знаю что это называется нестационарный график, выражающий такой же процесс. И даже более: я понимаю суть этого процесса(нестационарного)! И теперь немного порассуждав, можно точно и обоснованно понять определенные вещи. Например: подход к торговле с позиции частного случая - ничто, с позиции в общем(в итоге) - всё.

Давноменя небыло на форуме. Вижу жаль есть с кем побеседовать. Я тоже это заметил и даже расчитал (где то тут на форуме лежит) какие колебания мы можем отследить. брал минутки. результат меня просто убил. Попробовал уйти в тики, долго с ними ковырялся. Даже сборщики тиков заказывал. Сам кое что там доделывал, но однажды понял одну вещь, просто глаза открылись. Частота дискретизации не постоянна,  а я по привычке считал что константа (((. Методы Фурье и вобще спектральный анализ. подразумевает что дельта t  постоянна. а тут нет, и все началось рушиться как карточный домик
Я даже тезис выдвинул )) миром правит частота дискретизации )). 

Вы не первый, кто столкнулся с этой проблемой. Решение - правильные запросы к гуглу и правильная литература.
Простейший подход, с которым встречался - собираем тики и время их прихода, выполняем линейную интерполяцию между последовательными парами тиков с учетом времени. Дальнейшее очевидно.

Правильная литература, можно подробнее, какая? Мне лично дальнейшее не очевидно, можно подробнее? Выполнили линейную интерполяцию тиков, дальше что?

Если вы это не только о изменениях цен? Вы полагаете, что это и в других "отраслях" "работает"? Конечно, про радиотехнику я сейчас не говорю, там очевидно.

делал. лучший ватиант кубическая сплайн апраксимация + фильтрация шума АЦП (ошибки младшго разряда) сразу на входе .
 Эх как я надеялся что МТ5 будет хранить тики. Ренату нераз про это писал, что важно это для обработки, он нет не слушат. Жаль очень жаль.