Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть методы которые превосходят, математически превосходят, прогноз построенный только с помощью Фурье.
А что за методы?
Честно говоря никак. Я пока даже не думал над этим. Но, придётся подумать, спасибо за совет.
То, что Фурье не работает совсем - это не так. Работает, но по моей системе получаются большие просадки (это раз) и через 5-10 профитных сделок появляются 1-2 сильно убыточные (это два), изменение соотношений SL\ТР тут не помогают.
ST/TP и соотношение сигнал шум это 2 разные вещи. до ТP и SL от построения спектра как до луны. Пока говорим опрогнозе. Как его будем использовать это дело десятое. Главное быть уверенным что ты правильно его делаеш....математически правильно...и сделать лучше не возможно, это главное.... апотом говорить что он не работает"не работает" конечно зависит от человека. У меня - плохо. У других - получается хорошо. Буду изучать проблему.
Что вы можете посоветовать по поводу сигнал\шум? К фурье что-то нужно добавить, а что я не пойму. Фильтр, но какой?
Можно я вам задам тоже 1 вопрос. что бы понять на сколько глубоко Вы исследовали Фурье ?Для прогноза Вы выбирали не все составляющие спектра а некоторые (выбирать все бессмыслено), если так то отимальной процедурой является байс, но на практике он не применим чаще всего из-за больших требований к априрорным данным. чаше всего доходят до отношения правдоподобия. И там есть только 1 неизвестный параметр. отношение сигнал/шум. В связи с этим мой вопрос какой величины у Вас отношение сигнал/шум и как вы его нашли ?
Если Вы выбираете весь спектр, то просто возьмите соответствующее значение функции - она периодическая. Ничего прогнозировать не нужно. И раскладывать ничего не нужно, разве, что соответствующее значение пропущено.
ЗЫ Это риторитчески ;).Если Вы берете не весь спектр, то работаете с погрешностью метода. Иногда нужно выбросить одни гармоники, иногда другие, но это все подгонка, ничем не лучше подгонки на тестере, хотя выглядит более наукообразно. Потом появляются сообщения о нестационарности спектра ;).... зато есть чем заняться...
Удачи.
Не играйте в настрадамусов. Вы можете точно знать куда пойдет цена только если Вы, например, ММ или что-то близко к этому. А, ну еще есть вариант ясновиденья, но это уже другая история.
А что за методы?
методов много
поищите допустим Бокс Дж., Дженкинс Г. - Анализ временных рядов, прогноз и управление. т.1 (4 Mb)(djvu).djvu я хотел прикрепить файл он большой не влазит
Не играйте в настрадамусов. Вы можете точно знать куда пойдет цена только если Вы, например, ММ или что-то близко к этому. А, ну еще есть вариант ясновиденья, но это уже другая история.
А, что вас конкретно интересует?Если Вы выбираете весь спектр, то просто возьмите соответствующее значение функции - она периодическая. Ничего прогнозировать не нужно. И раскладывать ничего не нужно, разве, что соответствующее значение пропущено.
ЗЫ Это риторитчески ;).Если Вы берете не весь спектр, то работаете с погрешностью метода. Иногда нужно выбросить одни гармоники, иногда другие, но это все подгонка, ничем не лучше подгонки на тестере, хотя выглядит более наукообразно. Потом появляются сообщения о нестационарности спектра ;).... зато есть чем заняться...
Удачи.
согласен почти во всем. Если принять гипотезу что шума нет, то да согласен абсолютносо всем. Но если считать что все таки в котировках есть шум Большой или маленький это дугой вопрос, но есть. то процедура фильтрации (удаления шумовых составляющих спекта) обоснована. я писал именно этот вариант. что шум есть. Главное по теории определить соотношение сигнал/шум. Зная его можно выставить порог дальше уже вариации, порог по идеальному наблюдателю или максимального правдоподобия ...
З.Ы. просто меня часто убивают высказывания это....вставить любое слово-неработает. Спрашиваеш почему. Ответ у меня куча лосов и нет прибыли ((( и человек не понимает. что такое утверждение бред. Если бы фурье неработал, то извините у Вас сейчас бы небыло ни копьюторов. ни телевизоров, ни сотовой связи....оглянитесь вокруг. Эти предметы есть ? значит он Фурье работает, только Вы его неправильно применяете...
методов много
поищите допустим Бокс Дж., Дженкинс Г. - Анализ временных рядов, прогноз и управление. т.1 (4 Mb)(djvu).djvu я хотел прикрепить файл он большой не влазит
Спасибо, почитаю, вот ссылки, кажется оно, только иногда глюки бывают:
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp1_1974ru.djvu
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp2_1974ru.djvu