Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 20

я богаче Вас-у меня они есть, причем и для N-мерных случ. рядов.

Это попытка применить разновидность Фурье к нестационарному ряду. Дело в том, что все трудности нестационарного ВР нам по-фигу, так как необходим разворот рынка с приличной вероятностью. Весь ТА построен на этом. Разные там фибо, три солдата и т.д.

Завидую белой завистью. Во всяком случае, теперь понимаю перспективность этой идеи. Спасибо за откровенность.

:)

Если можно несколько вопросов:

1. Сильно ли расходится тестирование и реал?

2. Каковы параметры торговли: профит-фактор, может быть другие?

Любопытство конечно же не празное. Много мторонников НС, но я не видел систем с проит фактором выше 2. Для стационарного метода это ничто.

Можно, собрать портфель из нестационарных активов минимальная доходность которого будет строго стационарной - идеально восходящая прямая линия (эквити никогда не опустится ниже этой самой линии на истории), но только при наличии большого количества финансовых инструментов.

Проще говоря, эквити портфеля будет классическим трендом с ровной восходящей линией поддержки. Т.е. если купить портфель, когда его доходность находится на линии поддержки, то с высокой вероятностью потом можно будет продать с жирным профитом.

торгую ручками, набираюсь опыта как трейдер, ну и нарабатываю идеи для автоматизации,так что насчет тестирования и прочего ответить затруднительно,

так что надо ждать, но по прикидкам выходит неплохо.

Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.

Честно сказать, ваша склонность прикапываться к Решетову и прочим творческим товарисчам, вызывает ещё больше подозрений.

Вспоминается сразу Геббельс, у которого при слове "интеллект" палец тянулся к спусковому крючку. Пардон за ассоциацию, если что. Какая уж есть.

Что касается истории, дык многие инструменты действительно завалились в 2008 г., но:

1. Не все. Были и профитные по итогам года.

2. Не сразу, а падали в течении года один за другим

Грамотно сформированный портфель позволяет во многих случаях исключить подозрительные активы - склонные к падению из его состава.

Портфель - это не панацея от всех бед. Это система защиты инвестиций. Такая же примерно, как каска или страховочный пояс для строителя. Если попадет кирпич на голову, то вероятность остаться живым или даже невредимым у строителя с каской выше, нежели без каски. Если будет прямое попадание многотонной махины, то каска не спасет.

Поэтому не надо отдельные частные случаи выдавать за общие. У каждого защитного механизма есть своя область в которой он может предотвратить нежелательные последствия.