Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 2

Хмммм, при чем тут Фурье? Хмммм, при чем тут эктрапола? Логика, логика - всё слишком прямоленейно. Никаких фантазий отталкиваемся от реальности.

Не... у нектр. никогда не заработает. Зачем? Ему нужно, видимо, чтобы ему ЛИЧНО были мнения адресованы. Щас все, кто постил по этому поводу, бросят все дела и лично, сюда в ветку, накопипастят свои прошлые посты. И припишут: Уважаемы имярек, вот мое мнение по интересующему вас вопросу.

А поиск... не - че он как лох будет по чужим веткам лазать? )))

Поиск действительно не работает. Вы типа админ что-ли?

:))) Тут все админы, кроме меня :) Если серьёзно, то форум читать нужно конечно, тут очень много ценных мыслей. Важно избежать процесса изобретения велосипеда, это сильно сэкономит время и нервы. Но, с другой стороны найти что-то "особоценное" тоже сложно.

Фурье НИКОГДА НЕ БЫЛ методом экстраполяции и не предназначен для этого - кому не известно, то стоит обратиться к основам математики. Это метод ИНТЕРПОЛЯЦИИ.
Что Вы можете с помощью Фурье : восстановить пропущенные значения функции в предположении, что эта функция периодическая.
Это же ограничение делает этот метод бессмысленным для ЭКСТРАПОЛЯЦИИ. Если не понятно почему - смотрите определение периодической функции.
  По поводу остальных методов: ни один метод интерполяции, жестко зависящий от условий правого края, не пригоден для экстраполяции.

Удачи.

ЗЫ Это собственно не обращение лично.

Да нет. Просто эта тема и вправду уже рассмотрена лям раз. А поиск - да, не работает. Даже через Гугл (стационарный site:https://www.mql4.com/ru/) - видимо, нет индексации.

Да не имею я ничего против лям первого раза это обсудить. Только кто из тех, кто об этом квалифицированного лям раз писал, захотят это написать еще раз? Хотя...))) м.б. и захотят.

А можно я попробую ответить

1. Кумиров нет и Элдер в этом случае сказал не точно. Точнее скорее всего, куда бы не пошла цена ты должен быть готов к этому (иметь план). Здесь на форуме давно правда целая ветка была посвященная расчету, оптимальной величины взятки от различных параметров. Так вот там прогноз вошел в 4 степени. Он сильнее всего влияет на величину прибыли.

2. да с помощью Фурье можно очень хорошо аппроксимировать, но вот дальнейшие утверждение «прогноз с его помощью плох» слишком самонадеян. Есть крылатая фраза “может вы просто не умеете его готовить ?”.

3. Есть методы которые превосходят, математически превосходят, прогноз построенный только с помощью Фурье.

Можно я вам задам тоже 1 вопрос. что бы понять на сколько глубоко Вы исследовали Фурье ?
Для прогноза  Вы выбирали не все составляющие спектра а некоторые (выбирать все бессмыслено), если так то отимальной процедурой является  байс, но на практике он не применим чаще всего из-за больших требований к априрорным данным. чаше всего доходят до отношения правдоподобия. И там есть только 1 неизвестный параметр. отношение сигнал/шум. В связи с этим мой вопрос какой величины у Вас отношение сигнал/шум и как вы его нашли ?

Я не математик и мне наверное простительно, но вопрос: что тогда пригодно для экстраполяции?

Честно говоря никак. Я пока даже не думал над этим. Но, придётся подумать, спасибо за совет.
То, что Фурье не работает совсем - это не так. Работает, но по моей системе получаются большие просадки (это раз) и через 5-10 профитных сделок появляются 1-2 сильно убыточные (это два), изменение соотношений SL\ТР тут не помогают.

Вообще у меня сложилось впечатление, что лично Вы это понимаете - потому подправил пост. Там в общем-то обращение было не лично к Вам.
По поводу экстраполяции: можно использовать регрессию - результат будет более устойчивым, но все равно не очень.
А по поводу торговли: обратите внимание на посты Svinozavr - для успешной торговли экстраполяция не обязательна ;).

Удачи.