Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 17

Если по поводу темы, то есть по поводу того что делает движения цен нестационарным случ. процессом,

то вначале необходимо определить что такое есть сама нестационарность.

Нестационарность это изменение (не постоянство) математического ожидания и дисперсии

во времени, то есть среднее-дисперсия на M5 полученные по последним, скажем 100 значениям не

равны среднему-дисперсии полученные на том же тайм-фрейме, но сутки тому назад.

на графиках в п.365, которые привел faa1947, хорошо видна эта самая нестационарность-

на первом графике - марковский, авторегрессионный процесс, на втором по видимому смешанный

авторегрессионный-скользящего среднего и оба процесса как я уже сказал нестационарные и

спрогнозировать его надо прежде всего с того что привести его к стационарному.

Например взять разности, то есть: Разность(2)= Цена(2)-Цена(1).....Разность(100)=Цена(100)-Цена(99),

ну и дальше подбирать соотв. линейную модель прогнозирования

Если ты выставляешь крупный лот лимит.заявкой так, что ее видно в стакане, то на тонком рынке цены ближайших друг к другу бида и аска - центра стакана - начинают от нее отодвигаться. Иногда это запускает цепную реакцию - "топор" выходит из видимости стакана. Потом ты эти цены бьешь практически по рынку нектр. время, а потом свой "топор" снимаешь. Рынок возвращается практически туда же, где и был.
Я сам так баловался (в т.ч. и на райке), пока мне разок по голове не дали - удовлетворили мою заявку (кто-то из крупняка), очень (!)))частично удовлетворив свою, рынок пошел уже в обратную сторону, а потом эти гады свою недоудволетворенную заявку сняли - т.е. сами в это сыграли. Слава Б-гу, рынок тогда особо не двигался, и мои потери были минимальны.

Это частный момент. Увеличение волатильности как гармонического процесса может и не быть. Чаще всего просто сдвиг.

ИМХО это упрощение проблемы. Если отбросить более мелкие вопросы, то: в зависимости от параметров модели АРПСС существует несколько разновидностей моделей и утвердается, что идентифицировав на прошлом модель можно сделать прогноз на будущее. Для меня очевидно, что это можно сделать, если не поменялась сама модель АРПСС на будущих периодах. У Бокса я не нашел такого предположения. Так что проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле.

"сама модель АРПСС" вот именно что модель АвтоРегрессииПроинтегрированногоСкользящегоСреднего(АРПСС),

с авто регрессией и скользящим средним, допустим понятно, а вот что такое по вашему "проинтегрированное",

применительно к "проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле. "

может прямые указания у Бокса по приведению нестационарности к стационарному виду на предмет прогнозирования и

есть те самые. "предположения" то есть? :)

а впрочем, как знаете.

У Бокса "проинтегрированное" - это разности порядка выше чем один, т.е. разности разностей, пока не получим стационарный процесс. Бокс приводит к стационарному виду, но для исторических данных, а что будет для будущих данных? Будет ли там модель АРПСС иметь те же параметры, что и для исторических данных. Вот что имелось ввиду.

Видимо вам доставляет огромное удовольствие показывать собственную глупость... Так как если из всего выше написаного вы не поняли что написал Urain, то что вы тут вообще делаете? Просто достали ваши дурацкие коментарии типа "я все знаю а ты лол"... Только захламляют ветку и отвлекают от темы... Угомонитесь уже... Все уже все поняли про вас...

А по сути моих высказываний шото можете аргументировано заявить без перехода на личности?

Прошу заметить шо я на Вашу личность не перехожу. Думаете не мог бы?

Если в ващих высказываниях и была суть то я ее давно потерял... Оставшееся впечатление о вас в этой ветке: Не понимаете о чем речь (или делаете вид что не понимаете), но пытаетесь доказать что человек не прав и вообще дебил, так как "использует" м1 для прогноза.  Да и я не переходил на личности, я просто попросил вас не портить ветку, так как ветка подала интересную идею а ваши коментарии сильно мешают вникать в суть высказывания действительно полезных идей...

За сим откланяюсь, не хочу присоединяться к вам в деле обессмысливания ветки... Всего хорошего...  

Уважаемый, Вас же просили только шо высказываться только по делу и аргументировано? Хотя поведение Ваше вполне объяснимо.

То шо Вы не поняли суть высказываний или даже её потеряли - то я тут не причем. Но могу предложить пару идеек шоб Вас невроз не заел окончательно шо будет наверно жаль. В любом случае желаю Вам удачи и выздоровления от всех своих недугов и растройств!