Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 15

1. Ну дык этот алгоритм Ваш или чей? Да и тут и мудрствовать много не надо ибо пипсовку на М1 легко распознать по коротким TP.

2. Ну дык хто ж Ваш алгоритм знает шоб шото помыслить? Ну а Ваше предыдущее описание работы по "порывам" выглядит извините не очень серьезно шоб даже экспериментировать с этим.

Короткие ТП это простите скока?, гаварите точна.

Опять же вопрос а если короткие ТП на H1 то это типа уже не пипсовка так ли чё ли?

1. Если учитывать тот факт шо это работает и на М1 то в пределах 5..10 пунктов, не больше ибо иначе на минутках уже ничего не ухватить.

2. Ну дык пипсовать на минутках используя Н1 - это как-то экстремально звучит... смахивает на поиск черного кота в черной комнате :))

Информации там нуль просто.

Ложные выводы делаете,

Тики генерятся одинаково на всех ТФ, просто чем выше ТФ тем блольше периодов он в себя включает,

если есть история М1 то и MN тоже строиться с М1, если нет то с M5. если нет и её то M15 и тд.

Отсюда мораль советник работающий от bid и ask будет одинаково работать на любом ТФ.

ТаймФрейм это система хранетия истории цены и не более того.

Кстати говоря в МТ-5 все ТФ строяться налету из М1.

А вот тут вы вообще делаете выводы не зная о чём речь, я никогда не говорил что я пипсую (это уже С-4 добавил отсебятины)

вы эту отсебятину подхватили и решили проявить свою эрудированность в вопросах риторики.

Я лишь сказал что у тестерных тиков простая функция а у реальных сложная, и привёл обоснование с чего я это взял.

То есть Вы утверждаете что качество моделирования тиков на М1 и М5 одинаковое?

В режиме "Все тики" моделирование идет на основании всех меньших таймфреймов.

Проверить пять секунд делов. Сравни результат прогона любого советника по M5 и H4.

У реальных тиков, говорите, тоже есть функция?

Только сложная...

Любопытно. ;)

Есть, она не может не есть :о)

Поставьте себя на место маркетмейкера,

чтоб двигать котировки вы должны иметь какой нибудь план как их перемещать в зависимости от выставленных заявок,

а раз так то этот план и будет функция движения в стакане.

Ну не верю я что маркетмейкер имея самую первую инфу не пользуеться ею чтоб наверняка срубить пару пипсов,

а в погоне за этими пипсами без плана никак.

Чего проще выкупить зависшую в стороне заявку а потом поддвинуть рынок к ней, вот тебе и гарантированная прибыль и никакого риска.

Я считаю что именно это и создаёт шум, хотя всё это ИМХО.

Порядок исполнения заявок строго регламентируется, исполнение равноправно для участников рынка, за исключением самого маркетмейкера, его заявки исполняются в последнюю очередь. Так что это какое-то неверное имхо.

Функция конечно есть, но она контролируется поставщиками технических систем, их программистами. У них есть небольшая возможность манипулировать исполнением.

Те вы считаете что исполняються не ближайшие заявки а по времени подачи?

Получаеться если моя заявка стоит дальше всех но все подали после меня то маркетмейкер обязан реализовать мою заявку,

а если извините противоположной заявки нет и никто не хочет торговать на краю стакана а хотят в средине?

как быть заявка зависнет и алгоритм поймает клина (это я вам уже как програмист говорю).

Всё зарегламентировать нельзя, и лазейка при любом регламенте найдёться.