Инструмент по определению оптимального отношения спреда валютной пары к ее волатильности - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Переделал, не проверял.
Ввёл внешние переменные:
TF - Таймфрейм, по которому ATR считает волатильность.
ATR_period - период ATR
Изменений нет, работает идентично прежнему, а что должно появится?
.
Подправил. Работает.
Вверху слева указывает текущую волатильность в относительных единицах.
Перезалил сюда.
1.Думаю, было бы правильно, то значение (значение текущей волатильности в верхнем правом углу графика) разделить на текущий спред и получившийся результат вывести на график. А так, мы ведь просто дублируем показания АТR того же периода и таймфрейма.
2. На скрине, в верхнем подокне гистограмма модернизированного индикатора, ниже, прежний. Видно что результаты отличаются и существенно. Т.е. измененный индикатор не корректно отображает величину текущего спреда, может, в этой части удалить изменения?
Вместо спреда индикатор выводит значение частного Volatile / Spread,
где Volatile - это волатильность, рассчитываемая как Volatile=iATR(Symbol(), TF, ATR_period,0)/Point;
Как же незначительно? Очень даже значительно отличаются. Удалите предыдущие отображаемые данные дабы они не портили картину и масштаб.
1. Что незначительно? Я и говорил, что различия существенны...
2. Понятно, что на моем скрине, стоит обращать внимание на последние пятнадцать минут, именно столько висели эти индикаторы.
3. Мы наверно об одном и том же... но с разных сторон.
4. Ну так, если различия есть, значит последняя версия индикатора отображает гистограмму спреда неверно? так?
Вместо спреда индикатор выводит значение частного Volatile / Spread,
где Volatile - это волатильность, рассчитываемая как Volatile=iATR(Symbol(), TF, ATR_period,0)/Point;
да, понял, не знал. Ок, посмотрим.
Надеюсь, это и Вам пригодится, очень полезная вещь, примного благодарен.
Еще бы сделать мультик, чтобы каждый инструмент имел текущее значение отношения волы к спреду. (одна цифра). Соответственно можно быстро определять перспективную для работы пару.
Заменил инты на даблы:
... хочу подобрать оптимальную пару в различных ДЦ и брокерах, у которой спред был бы меньше, а волатильность за n дней больше...
т.к. волатильность у всех дц/брокеров одна и та же по большому счету (спайки не в счет ессно), а главное отличие кроется именно в спредах и стоплевлах - то удобнее все же не изобретать велосипед, а пользоваться специализированными мониторингами наподобие Mt4Spreads.com Этот пожалуй самый удачный. Заявляют, что все спреды с реалов. Ему бы еще отслеживать стоплевлы и комиссии (для ecn/ndd актуально) - и цены бы не было