Кольцо - страница 18

я тоже думал об этом - надо будет давать подальше разбежаться парам и перейти с М1 на М5 || М15, спасибо за наблюдение.
А по поводу балансировки я уже устал спорить, что-то доказывать... мое Кольцо висит, а Вы балансируйте сколько Вам влезет, если так хочется. А лучше просто откройте кольцо и проверьте.

Андрей, я возможно не вполне понял, но...
Зачем открывать на демо или, тем более, на реале? Достаточно посчитать специфический составу кольца композитный индекс (а это кольцо - он и есть) и торговать отклонившиеся от него пары в противоположную отклонению сторону.
Еще раз - возможно, я вас с этим кольцом не допонял.

нет, нет - мысль хорошая! 
Есть конкретные предложения на этот счет?

Как вариант, можно использовать перерисовывающийся со временем индикатор, где каждый индекс отсчитывается от нулевого бара, и с ростом индекса добавлялся период расчета. И мы в каждый момент времени будем видеть соответствующие отклонения от начала кольца.

Да этой мысли - лет уж не знаю сколько. Одна из обычных моделей формирования динамического портфеля. Я здесь об этом упоминал уже.

Конкретные? Да уж куда еще... В смысле, совсем-совсем конкретные? Типа советника? )))

for(int i=0;i<limit;i++)
  {
  BufferN[i]=iOpen(NULL,0,0)-iOpen(NULL,0,i);
  }
  Вместо NULL соответствующие пары.

нет, типа индюкатора мультивалютного

А... т.е. OrderSend и пр. можно не прописывать! Ну тогда это - фигня. ))) Шучу.

Нет, в действительности там ничего сложно нет - сами понимаете. Просто не хочу в эту конкретику конкретно влезать сейчас.

имхо: если кольцо все время колеблется около нуля(на демо)(например от +1000 до -1000), то при отклонении в минус надо открыть точно такое же кольцо на реале и оно должно выйти в +, когда кольцо на демо придет к нулю. при отклонении демо в + можно открыть обратное кольцо (поменять бай на селл, а селл на бай во всех парах) . кто что об этом думает?

Дилинговые центры в восторге. Замечательная идея!