Правильные Stoch, RSI, Moving Average, точное отображение цены и индикаторов
Букаф многа.. ниасилил...
Можно как нить попроще и на земном языке
Можно как нить попроще и на земном языке
короче описано что такое эти индикаторы и как их правильно использовать, для этого нужно их правильно написать
eddy >>:
Стохастик - отношение цены к диапазону цен за период.
при падении цена придерживается низа, но нас интересуют откаты - об их реальной величине мы можем судить только по максимумам:
т.е. нас интересует отношение максимальных цен баров.
аналогично с аптрендом - нас будут интересовать минимумы.
значит нам нужно 2 значения стохастика - по максимумам и по минимумам + 1 по клоз, чтобы видеть направление цены. итого: гистограмма от min к max и стох по клозу в виде линии.
сглаживание нам не нужно, его логично использовать только для выявления перепроданности\перекупленности:
перепроданность - это когда средняя цена n баров (n - период сглаживания стохастика) находится внизу диапазона. теоретически она не может долго там находится - ей нужен откат.
но "внизу" - понятие относительное, она может находится там сколько угодно. лично я не вижу смысла в сглаживании - сколько цена находится внизу, насколько внизу - видно и без него. но у кого есть желание - можете мерить перепроданность так: считайте сколько баров (их Median Price - учитывая откаты) подряд находится ниже уровня 20 (а лучше - МА какого периода) - чем больше, тем больше перепроданность.
Ну так и не сглаживайте, в чем проблема? Поставьте Slowing=1 или возьмите William's %R - тот же стохастик без сглаживания.Стохастик - отношение цены к диапазону цен за период.
при падении цена придерживается низа, но нас интересуют откаты - об их реальной величине мы можем судить только по максимумам:
т.е. нас интересует отношение максимальных цен баров.
аналогично с аптрендом - нас будут интересовать минимумы.
значит нам нужно 2 значения стохастика - по максимумам и по минимумам + 1 по клоз, чтобы видеть направление цены. итого: гистограмма от min к max и стох по клозу в виде линии.
сглаживание нам не нужно, его логично использовать только для выявления перепроданности\перекупленности:
перепроданность - это когда средняя цена n баров (n - период сглаживания стохастика) находится внизу диапазона. теоретически она не может долго там находится - ей нужен откат.
но "внизу" - понятие относительное, она может находится там сколько угодно. лично я не вижу смысла в сглаживании - сколько цена находится внизу, насколько внизу - видно и без него. но у кого есть желание - можете мерить перепроданность так: считайте сколько баров (их Median Price - учитывая откаты) подряд находится ниже уровня 20 (а лучше - МА какого периода) - чем больше, тем больше перепроданность.
Хотите стохастик, где тип цены поиска экстремумов (раздельно для поиска по макс. и мин.) и тип позиционируемой цены можно задавать как угодно? Могу дать.
RSI - отношение положительных и отрицательных изменений цены за период. проще говоря - направленность.
судить о них по OHLC - неправильно, т.к. цена может ходить туда сюда в свечах сколько угодно. к примеру в 1м баре цена 4 раза ходила вверх и 3 вниз, во 2м - 1 раз вниз, в 3м - 1 раз вверх;
Он и рассчитывается в реализации МТ по Close и никак иначе.
отношение 5+1 (вверх) к 4+1 (вниз) - 55%. а что покажут бары и, соответственно, RSI? по разу вверх, вниз, вверх - RSI=66%.
а вот дкмонстрация неучитывания действительного хода цены за период:
тут RSI = 100%. т.е. движений вниз не зарегистрировано:)
Он и рассчитывается в реализации МТ по Close и никак иначе.судить о них по OHLC - неправильно, т.к. цена может ходить туда сюда в свечах сколько угодно. к примеру в 1м баре цена 4 раза ходила вверх и 3 вниз, во 2м - 1 раз вниз, в 3м - 1 раз вверх;
Он и рассчитывается в реализации МТ по Close и никак иначе.
отношение 5+1 (вверх) к 4+1 (вниз) - 55%. а что покажут бары и, соответственно, RSI? по разу вверх, вниз, вверх - RSI=66%.
а вот дкмонстрация неучитывания действительного хода цены за период:
тут RSI = 100%. т.е. движений вниз не зарегистрировано:)
чем меньший ТФ мы используем для расчётов, тем точнее результат. а точность в нашей работе лишней не будет - используем М1.
в RSI нас интересует положение относительно уровня - 50. он может отбиться от него и по закрытию бара мы не будем об этом знать. а значит нам нужно что..? max и min значение rsi на баре, т.е. расчитать чему был равен rsi на макс и мин бара. ну и сам rsi не отменяется - нам интересно направление. итого: нам нужны гистограмма от min к max rsi и rsi в виде линии. расчёт по М1.
Вам нужно. Мне - нет.в RSI нас интересует положение относительно уровня - 50. он может отбиться от него и по закрытию бара мы не будем об этом знать. а значит нам нужно что..? max и min значение rsi на баре, т.е. расчитать чему был равен rsi на макс и мин бара. ну и сам rsi не отменяется - нам интересно направление. итого: нам нужны гистограмма от min к max rsi и rsi в виде линии. расчёт по М1.
Moving Average - среднее значение. среднее значение того, что вы выберите для расчёта.
лично мне интересно среднее значение цены за период бара. как найти среднее значение? да каждый это знает - сложить всё и разделить на кол-во слагаемого. но почему никто не делает?
лично мне интересно среднее значение цены за период бара. как найти среднее значение? да каждый это знает - сложить всё и разделить на кол-во слагаемого. но почему никто не делает?
Для М1 никак, т.к. нет тиковой истории. Для остальных - используйте кратный ТФ период на М1.
мы можем использовать MP бара (Median Price) чтоб приблизительно прикидывать среднюю цену бара, но зачем нам прикидывать если есть возможность знать. чем ниже ТФ на который мы спустимся, тем точнее - спускаемся на М1. берём MP's минутных баров и находим их среднее значение за нужный период. но у нас есть возможность быть ещё точней - тики. если на 1м минутном баре было 2 тика, а на 2м - 6, и при этом они оба прошли 2 пункта вверх, то среднее значение их MP's будет равно двум, в то время как их истинное среднее смещено выше.
Тиков нет и не будет. Даже в МТ5.Точность отображения.
почему бы нам не видеть цены и индикаторы более детально и точно, если такая возможность есть? почему бы не видеть ход цены внутри свечи и почему в индикаторах мы проводим линии от значения к значению, пренебрегая значениями меж ними, ведь вместо никчёмных линий можно видеть их.
См.выше.почему бы нам не видеть цены и индикаторы более детально и точно, если такая возможность есть? почему бы не видеть ход цены внутри свечи и почему в индикаторах мы проводим линии от значения к значению, пренебрегая значениями меж ними, ведь вместо никчёмных линий можно видеть их.
кто готов взяться за что-нибудь из вышенаписанного - писать в icq или skype, то же касается любых вопросов, вопросы здесь будут игнорироваться. и скажу сразу: прежде чем критиковать - не стесняясь поинтересуйтесь, действительно ли ваше мнение соответствует действительности. если же вы просто хотите высказаться, не желая знать правы ли вы - пишите "имхо", дабы подчеркнуть свою возможную неправоту. ну а если будете делать иначе - значит вам всё равно что это неправильно, сочувствую, но отвечать вам нечем и незачем
Прежде чем писать, для начало вам следовало ознакомиться с возможностями платформы.
Svinozavr >>:
1.Ну так и не сглаживайте, в чем проблема?
2.RSI рассчитывается в реализации МТ по Close и никак иначе.
3.Вам нужно. Мне - нет.
1.у меня проблем нет, твоя - в том, что прежде правильно поинтересоваться, действительно ли
твоё мнение соответствует действительности1.Ну так и не сглаживайте, в чем проблема?
2.RSI рассчитывается в реализации МТ по Close и никак иначе.
3.Вам нужно. Мне - нет.
4.Прежде чем писать, для начало вам следовало ознакомиться с возможностями платформы.
2.что хочешь этим сказать?
3.а есть причины по которым мне должно быть не всё равно?
4.прежде - правильно поинтересоваться, действительно ли твоё мнение соответствует действительности
неужели никому неинтересна их зависимость от уровней? они реагируют на них ВСЕГДА
Ну, если Вы знаете, как строить "правильные" индикаторы, то и торговать наверное "правильно" умеете.
Тогда не вижу проблемы обратиться к квалифицированному специалисту, который за мизерную часть заработанного Вами депозита и еще более мизерную будущих профитов (ведь по правильным будет еще правильней) сделает Вам практически все, что Вы пожелаете.
Тогда не вижу проблемы обратиться к квалифицированному специалисту, который за мизерную часть заработанного Вами депозита и еще более мизерную будущих профитов (ведь по правильным будет еще правильней) сделает Вам практически все, что Вы пожелаете.
eddy >>:
почему бы нам не видеть цены и индикаторы более детально и точно, если такая возможность есть? почему бы не видеть ход цены внутри свечи и почему в индикаторах мы проводим линии от значения к значению, пренебрегая значениями меж ними, ведь вместо никчёмных линий можно видеть их.
А как Вы себе представляете восстановление бара по тикам? Собрать все тики в диапазоне от начала бара и его конца?
почему бы нам не видеть цены и индикаторы более детально и точно, если такая возможность есть? почему бы не видеть ход цены внутри свечи и почему в индикаторах мы проводим линии от значения к значению, пренебрегая значениями меж ними, ведь вместо никчёмных линий можно видеть их.
Foxter, по обёму бара понятно сколько в нём было тиков, а разница отризательных и положительных тиков равна разнице клоза и клоза предыдущего бара.
тема оказывается ещё существует. я когдато искал - не нашёл. а я вот mql-у научился давно)
свечной стохастик тожe давно написал
а так у меня выглядят линии, максимальные и минимальные значения которых (внутри баров) интересно и возможно знать:
Аффтару рекомендуется покурить основы цифровой обработки сигналов. Особенно про частоту дискретизации, частоту Найквиста и теорему Котельникова. Чтобы не было потом стыдно за создание подобных тем.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
при падении цена придерживается низа, но нас интересуют откаты - об их реальной величине мы можем судить только по максимумам:
т.е. нас интересует отношение максимальных цен баров.
аналогично с аптрендом - нас будут интересовать минимумы.
значит нам нужно 2 значения стохастика - по максимумам и по минимумам + 1 по клоз, чтобы видеть направление цены. итого: гистограмма от min к max и стох по клозу в виде линии.
сглаживание нам не нужно, его логично использовать только для выявления перепроданности\перекупленности:
перепроданность - это когда средняя цена n баров (n - период сглаживания стохастика) находится внизу диапазона. теоретически она не может долго там находится - ей нужен откат.
но "внизу" - понятие относительное, она может находится там сколько угодно. лично я не вижу смысла в сглаживании - сколько цена находится внизу, насколько внизу - видно и без него. но у кого есть желание - можете мерить перепроданность так: считайте сколько баров (их Median Price - учитывая откаты) подряд находится ниже уровня 20 (а лучше - МА какого периода) - чем больше, тем больше перепроданность.
RSI - отношение положительных и отрицательных изменений цены за период. проще говоря - направленность.
судить о них по OHLC - неправильно, т.к. цена может ходить туда сюда в свечах сколько угодно. к примеру в 1м баре цена 4 раза ходила вверх и 3 вниз, во 2м - 1 раз вниз, в 3м - 1 раз вверх;
отношение 5+1 (вверх) к 4+1 (вниз) - 55%. а что покажут бары и, соответственно, RSI? по разу вверх, вниз, вверх - RSI=66%.
а вот дкмонстрация неучитывания действительного хода цены за период:
тут RSI = 100%. т.е. движений вниз не зарегистрировано:)
чем меньший ТФ мы используем для расчётов, тем точнее результат. а точность в нашей работе лишней не будет - используем М1.
в RSI нас интересует положение относительно уровня - 50. он может отбиться от него и по закрытию бара мы не будем об этом знать. а значит нам нужно что..? max и min значение rsi на баре, т.е. расчитать чему был равен rsi на макс и мин бара. ну и сам rsi не отменяется - нам интересно направление. итого: нам нужны гистограмма от min к max rsi и rsi в виде линии. расчёт по М1.
Moving Average - среднее значение. среднее значение того, что вы выберите для расчёта.
лично мне интересно среднее значение цены за период бара. как найти среднее значение? да каждый это знает - сложить всё и разделить на кол-во слагаемого. но почему никто не делает?
мы можем использовать MP бара (Median Price) чтоб приблизительно прикидывать среднюю цену бара, но зачем нам прикидывать если есть возможность знать. чем ниже ТФ на который мы спустимся, тем точнее - спускаемся на М1. берём MP's минутных баров и находим их среднее значение за нужный период. но у нас есть возможность быть ещё точней - тики. если на 1м минутном баре было 2 тика, а на 2м - 6, и при этом они оба прошли 2 пункта вверх, то среднее значение их MP's будет равно двум, в то время как их истинное среднее смещено выше.
Точность отображения.
почему бы нам не видеть цены и индикаторы более детально и точно, если такая возможность есть? почему бы не видеть ход цены внутри свечи и почему в индикаторах мы проводим линии от значения к значению, пренебрегая значениями меж ними, ведь вместо никчёмных линий можно видеть их.
кто готов взяться за что-нибудь из вышенаписанного - писать в icq или skype, то же касается любых вопросов, вопросы здесь будут игнорироваться. и скажу сразу: прежде чем критиковать - не стесняясь поинтересуйтесь, действительно ли ваше мнение соответствует действительности. если же вы просто хотите высказаться, не желая знать правы ли вы - пишите "имхо", дабы подчеркнуть свою возможную неправоту. ну а если будете делать иначе - значит вам всё равно что это неправильно, сочувствую, но отвечать вам нечем и незачем