Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В рекурентной формуле повторяющихся расчетов нет.
Например, я вычислял в советнике типа дня. Оптимизировались другие параметры.
В тестере было 3 обсчета в секунду. Тип дня закэшировал- стало 20.
Конечно, при оптимизации масса параметров считается заново. И сложные вычисления лучше скинуть все в файл на первом проходе, а на остальных в init считывать. Скорость оптимизации таким образом может возрастать на порядки.
P.S. Это как раньше хранили матрицы поворотов, матрицы тригонометрических значений и т.д.
Юкио Сато Обработка сигналов первое знакомство
Корреляция считается как косинус угла между векторами в N мерном пространстве .
Книга на пауке лежит .
Корреляция считается как косинус угла между векторами в N мерном пространстве .
Это просто геометрическия интерпретация, не более. Именно поэтому говорят, что корреляция ортогональных векторов всегда равна нулю.
Речь идет о быстром алгоритме расчета КК.
Кстати еще один аспект- если вычисления на С++ и на Mql:
например, для SSA пересчет 100 баров мгновенный-
я двигаю линию- по ощущениям- картинка сразу обновляется.
А код Mql считает то же самое порядка секунды.
Видео в аттаче.
А код Mql считает то же самое порядка секунды.