R-Portfolio - метод диверсификации - страница 5

Да, MCD. Ок, Юрий, выходит, что в вашем случае несчастный макдак должен был вытянуть весь портфель? то есть любой портфель, составляемый вашим алгоритмом должен содержать макдак с большим весовым коэффициентом, что бы иметь растующую доходность?

(при периоде составления портфелей, включающих кризисный период)

Все гораздо проще. У меня в проге формируются сразу два портфеля: один для длинных поз, другой для коротких.

В головоу не пришло. Обсуждаем ведь портфели и выбор из сотен-тысяч активов. Не пойму Вас. Трейдер, а ведете себя как управляющий, ищущий лохов. Не догоняю.

аа.. хорошая идея. Нужно будет поковыряться на досуге.

Метод пришлось менять. Модифицированный оказался лучше по всем тестам. Суть модификации в том, что нужно считать не прибыль с инструмента, а доходность с инвестированнй денежной единицы. В этом случае показывает как деньги распределять по инструментам в виде долей, а не сколько лотов покупать.

Попробовал к валютам. Если брать чистые валюты, то ничего путного не вышло - они очень сильно положительно коррелированы. Из таких инструментов портфеля не соберешь, т.к. все скопом либо будет падать, либо расти. А вот вперемежку с золотом получилось.

Сейчас доли такие:

67% денег вложить в NZDUSD

33% в золото

Открыл демо-счет на $250 000 чтобы проверить на практике:

Trading server: UWC-Demo.com
Account number (login): 252744
Investor password: mx7wduc

Вот результаты за пару дней (вчера испытывал и отлаживал советник, поэтому профит по открытым позам cегодня с утра был невысокий, порядка $10 000). Основной профит пошел сегодня, после того, как советник заработал без траблов:

Open Trades:
Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P		Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
7116944	2010.05.11 11:15	buy	27.72	nzdusd	0.7208	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	-110.88	-4 712.40
7118655	2010.05.11 13:13	buy	0.01	nzdusd	0.7194	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	-0.04	-0.30
7118675	2010.05.11 13:16	buy	0.01	nzdusd	0.7195	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	-0.04	-0.40
7119303	2010.05.11 13:48	buy	0.01	nzdusd	0.7181	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	-0.04	1.00
7119367	2010.05.11 13:51	buy	0.01	nzdusd	0.7183	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	-0.04	0.80
7119466	2010.05.11 13:56	buy	0.01	nzdusd	0.7180	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	-0.04	1.10
7120431	2010.05.11 14:34	buy	0.01	nzdusd	0.7176	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	-0.04	1.50
7120696	2010.05.11 14:47	buy	0.01	nzdusd	0.7179	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	-0.04	1.20
7125173	2010.05.11 18:50	buy	0.01	nzdusd	0.7207	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	-0.04	-1.60
7126751	2010.05.11 20:06	buy	0.05	nzdusd	0.7206	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	-0.20	-7.50
7128202	2010.05.11 21:40	buy	0.03	nzdusd	0.7188	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	-0.12	0.90
7135807	2010.05.12 08:26	buy	0.12	nzdusd	0.7124	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	0.00	80.40
7136012	2010.05.12 11:02	buy	56.73	nzdusd	0.7164	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	0.00	15 317.10
7136060	2010.05.12 11:05	buy	0.02	nzdusd	0.7166	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	0.00	5.00
7136975	2010.05.12 12:06	buy	0.03	nzdusd	0.7175	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	0.00	4.80
7138860	2010.05.12 14:41	buy	0.01	nzdusd	0.7193	0.0000	0.0000		0.7191	0.00	0.00	0.00	-0.20
7134622	2010.05.11 11:13	buy	16.22	xauusd	1209.31	0.00	0.00		1240.37	0.00	0.00	-48.33	50 379.32
7135798	2010.05.12 10:38	buy	0.03	xauusd	1233.28	0.00	0.00		1240.37	0.00	0.00	0.00	21.27
7135830	2010.05.12 10:41	buy	0.01	xauusd	1232.75	0.00	0.00		1240.37	0.00	0.00	0.00	7.62
7136023	2010.05.12 11:03	buy	15.79	xauusd	1232.41	0.00	0.00		1240.37	0.00	0.00	0.00	12 568.84
										0.00	0.00	-159.85	73 668.45
										Floating P/L:		73 508.60
Working Orders:
Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P	Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal:		0.00		Credit Facility:				0.00
Closed Trade P/L:		5 345.17		Floating P/L:				73 508.60	Margin:			139 113.75
Balance:		255 805.90		Equity:				329 314.50	Free Margin:			190 200.75

Если кому интересно тоже потестировать, то приаттачиваю советник.

Его нужно запустить на графиках: золото и NZDUSD

Во входном параметре для:

Золота значение p = 0.33

NZDUSD значение p = 0.67

Предложение еще в силе?

Да. Но на взаимовыгодной основе т.к. датафид коммерческий.

Сайт, который указан на первой странице топика уже не работает и нет никакого желания платить деньги за продление домена.

Выкладываю новую версию R-Портфеля, теперь в виде удобной инсталляшки-деинсталляшки под Windows.

Что изменилось:

1. В качестве входных данных - котировки в электронной таблице в формате CSV. Можно редактировать в Excel, а можно (если владеете программированием) и программно. На выходе портфель.
   
2. Вместо таблицы доходов в пипсах в качестве платежной матрицы используются доходности. Это позволяет получать портфель не в виде количества лотов для каждого инструмента, а в процентах от инвестиций.
3. Портфель состоит из длинных и коротких позиций, которые взаимно диверсифицируют друг друга.
4. Лицензия на распространение: Creative Commons (cc by-nd). Т.е. если докопаются проверяльщики на предмет пиратского софта, то ПО лицензировано (указано в меню "О программе..."), а значит правовых проблем быть не должно. И в тоже самое время лицензия позволяет свободно распространять программу и использовать ее в коммерческих целях.

Инсталляшка-деинсталляшка в прикрепленном архиве. На предмет отсутствия вирусов: проверял, быть не должно (если еще дополнительно проверите - хуже не станет).

Новая версия 1.01 R-Портфеля

1. Устранена ошибка настройки границ таблицы доходностей портфеля
2. Добавлен вывод результатов в файл в формате html