Kill Gap - "склейка" котировок - страница 3

Я понял. И собственно это и имел ввиду, когда говорил, что смысл в построение фибо от фильтрованных таким образом котировок теряется. Для "внутри дня" - да. Возможный плюс в таком подходе будет в определении пиков впадин внутри дня на начале торговли. В гэповом варианте они просто не определятся - ZZ (или др. индикатор, по которому строятся фибо) с ума сойдет и часть времени торговли будет потеряна.

Вот еще какая мысль. Если нет возможности брать расчетную историю в промежутке внутри праздничного гэпа, то для того, чтобы индикатор начал рассчитываться корректно с самого начала торгов, можно использовать некий среднестатистический участок внутридневной торговли. Сейчас в его качестве используется котировки до гэпа.
М.б., лучше в качестве минимальной необходимой для расчета истории будет даже чистый флэт на уровне открытия торгов.

Надо подумать и попробовать.

Терзают смутные сомнения...

Навряд ли найдется такой "некий среднестатистический участок внутридневной торговли", который был бы таких размахов, как большинство гепов. В этом вся и соль, что отклонения котира за выходные часто намного больше, чем за обычные два-три дня.

Но, в любом случае, конечно лучше, чем "как было".

Нет, Андрей. Как раз это (выделено в цитате) и не нужно! Постом выше я писал почему. Вот фрагмент: "... это все же лучше, чем получать черт знает что от обезумевших от гэпа индюков. Причина проста - гэп - это несистемная в рамках внутридневного ТА явление и любая, не выбивающаяся из внутридневых рамок история будет более приемлема, чем это гэп."

Почему замкнулись на внутридневном периоде. На месячных данных гэп не заметен, почти.
Мож заигрались трохи.. Три сигмы нарушили. вот и коррекция
;)

Так на месячных данных вопрос о гэпах вообще не стоит. Чего о них говорить? Я про внутридневные фреймы.

Что, на них никто не работает, что ли? )))

Так я разве против? Говорю же, лучше будет. Но. Только, так сказать, для "успокоения" индюков. Всё же, лучше торговать немного погодя, хотя бы с середины послепраздничного дня (зависит от ТФ), это "погодя" уменьшается, благодаря твоему (не против?) хитрому приему. До нуля это "погодя" уменьшить никогда наверное не получится, из-за потерянной информации.

Ага.
Гадко ёрничаю просто. ;)
А мультитайфреймовый канал не пробовали построить?
С весами ТФ от псевдообьема?

Ну, вот еще одна иллюстрация - MACD


Лучше, что угодно, чем этот гэп. Хотя повторюсь, корректнее, возможно, будет расчетная история до гэпа в виде просто цены открытия после.

Просто я поступаю последнее время по другому. Нормализую котир. Решаются две проблемы: 1) гепы, 2) "выхлопы".
Правда, есть другая проблема, поменьше правда, пересчитывать нормализацию нуно на каждом баре.