Kill Gap - "склейка" котировок - страница 2

ни клосе, ни опен никак не относяится к реальной жизни, просто фиксация " в определённый момент времени (если дц честный)"
как сам понимаешь, это просто бид в ПРОШЛОМ от которого предлагают плясать (но вроде как с времени возникновения)
Не нужно "загрублять данные на границе периодов", на порядок важней понять почему это произошло.

Я вместо MACD уже давно использую дважды сглаженный моментум (Close-Open)

Причину ПОЧЕМУ имеет смысл вырезать гэпы я привел в первых строчках первого поста. Также далее написал, о значимых и не значимых гэпах для внутридневых фреймов. Мы, похоже, немного о разном с тобой.

Хотя вот, пожалуй, ты мне подкинул здравую мысль - резать гэп только тогда, когда разница во времени между Time[i] -Time[i+1] больше, скажем, суток. Ну и порог идентификации само собой никуда не делся.

:)
мне проще на проuграмерском-окольном...

всё равно тема пузырится...
Было бы интересно цены ЕСN всё же посмотреть за эти больше чем сутки
;)

:)... я же чиркнул - ПОНЯТЬ ... а источников информации каждый выбирает сам...

Тогда ф-я, режущая гэп и вычисляющая смещение, с учетом длительности разрыва по времени будет выглядеть так: // программный контекст ее применения в "рыбе" выше.

здесь гэп считается "праздничным", если между барами больше 28800 сек (8 ч)

// Kill Gap )))
double Gap(int limit, int i) {
   static double base; // смещение, корректирующее гэп
   double gap=Close[i+1]-Open[i]; // гэп
   if(MathAbs(gap)>gp && Time[i]-Time[i+1]>28800 && Gap!=0) base+=gap; // вычисление смещения
   if(i==limit && i>1) base=0; // инициализация
   // заполнение буферов безгповыми котировками
   CloseG[i]=base+Close[i];
   HighG[i] =base+High[i];
   LowG[i]  =base+Low[i];
   return(base);
  }

Если пользуешь МА тебе нужен запас истории на глубину МА для достоверности или вводить поправку на достоверность (bool | коэффициент)
Отчасти могут быть полезны pivot/fibo levels, но здесь много НО,НЮ и КЮ :)

Разумеется. По сути, предыстория ДО праздников в этом подходе не имеет никакого отношения к расчету МА ПОСЛЕ, и можно было бы просто начинать рассчитывать все индикаторы от гэпа заново. Я не говорю, что этот подход идеален (TheExpert уже это высказал), но это все же лучше, чем получать черт знает что от обезумевших от гэпа индюков. Причина проста - гэп - это несистемное в рамках внутридневного ТА явление и любая, не выбивающаяся из внутридневых рамок история будет более приемлема, чем это гэп.

Просто проверьте - замените в эксперте используемые индикаторы на безгэповые и прогоните на достаточной выборке. Возможно, вы ничего не заметите. Особенно если у вас стоит "послепраздничная" заморозка на торговлю. От ТС зависит.

===

Да, Фибо и прочие аналогичные посроители уровней мной не рассматриваются как кандидаты для их доработки до безгэповости по понятным причинам. Это очевидно.

Повторюсь : Отчасти могут быть полезны pivot/fibo levels, но здесь много НО,НЮ и КЮ :)
от машек в их явном виде я отказалься, но как производный инструмент - нужны.