Переписать стандартные Moving Averages
Вы среднее временного ряда физически интерпретируете?
Ну в моем плане 2. именно "да".
А вот в плане 3. получается так, что например по тф м5, берем через каждые 3 бара, и вычисляем только по Close последнего из 3 баров. Где-то так.
А вот в плане 3. получается так, что например по тф м5, берем через каждые 3 бара, и вычисляем только по Close последнего из 3 баров. Где-то так.
Так что требуется?
Физически корректная непрерывная машка очень проста.
Вспомните интегрирование и геометрический аналог.
Переписать индюки - 27 минут.
--
все!
;)
Физически корректная непрерывная машка очень проста.
Вспомните интегрирование и геометрический аналог.
Переписать индюки - 27 минут.
--
все!
;)
Простите, пожалуйста, я вас не понял. Если не затруднит, то на примере
Это конечно код просто стандартного индикатора, а не функции iMA(), но все же логика ясна... хотя pr - доля использования значения цен.
// в start() {... ExtCountedBars = IndicatorCounted(); ...} void ema() { double pr = 2.0 / (MA_Period + 1); int pos = Bars - 2; if (ExtCountedBars > 2) pos = Bars - ExtCountedBars - 1; //---- main calculation loop while(pos >= 0) { if(pos == Bars - 2) ExtMapBuffer[pos + 1] = Close[pos + 1]; ExtMapBuffer[pos] = Close[pos] * pr + ExtMapBuffer[pos + 1] * (1 - pr); pos--; } }объясните, что вы имеете в виду, на счет интегрирования?
Это конечно код просто стандартного индикатора, а не функции iMA(), но все же логика ясна... хотя pr - доля использования значения цен.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас ваяю советник, с простой схемой 4 МА, с разных ТФ, когда веер вверх бай, когда вниз сел.
1. сперва была испробована методика вычисления iMA(.., TF1, ..), iMA(.., TF2, ..)... но когда мы берем такие данные например с H4, где свеча еще не закончилась... то частенько выходят или ложные сигналы, или нужно делать "перерисовки" в советнике. И еще при работе тестера, почему-то я сомневаюсь, что тестер берет данные из истории нужного тф.
2. потом была испробована идея вычисления домножителей, типа раз на М5 * 3, то и просто нужно вычислять МАшку в 3 раза большую и получишь нужный результат МА с М15. Но как говорится все не так просто, из-за особенностей вычисления самих стандартных функций.
3. Ну и сейчас приходит в голову переписать стандартные МА, чтобы работая только со свечками текущего тф с нужным домножителем, вычислять МА нужного тф корректно.
-----------------------------------------------
Ребята, очень буду признателен:
1. тому кто перепишет все это за меня, бесплатно. :-)))))) (ну хоть улыбнулись)
2. если кто-то уже переписывал стандартные МА в подобном ключе, поделитесь исходниками, пожалуйста.
3. может еще есть варианты решения этого глупого грааля.
Всем спасибо.