ДОПУСТИМ, ЧТО ... - страница 6

найти закономерности в случайности, т.е. ошибки генератора СБ. Любой реальный генератор имеет физическую природу и зависит от очень сложных, точнее пока не изученных процессов, а значит имеет некоторые закономерности. Но, 1. неизвестно длина истории которая понадобиться для стат. значимого выявления этих закономерностей; 2. дополнительная информация кроме истории этого ряда может значительно быстрее помочь выявить закономерности.
Например, таже монетка и игра орел/решка. Все зависит от реальных условий проведения - что за монета конкретно, что за человек кидает и какие его свйства (вплоть до выносливости и др. личных качеств), какое помещение, пол, возможно даже погодные условия. И все это может привести наблюдающего к нахождению некоторых закономерностей. А если есть еще и доп. инфа - например, как перед броском лежит монета в руке, с какой скоростью движеться кисть в момент броска, то это увеличивает шансы и сокращает время поиска этих закономерностей.
Даже если генератор очень сложный и состоит из множества неизученных взаимодействующих процессов, это не исключает что имеются даже простые вероятностные зависимоти от истории.
В реальных процессах всегда есть закономерности, абсолютной случайности не существует - это выдумка человека для решения задач в условиях когда закономерности ему неизвестны.

совершенно верно! я тоже до недавнего времени верил в случайности цены, а вот сейчас понял, что зря не любил в школе производные и интегралы, а ведь физический смысл производных довольно интересная штука
раз тема началась про Медведий, то значит так:
скорость и направление  изменения цены ненашенского рубля  - это и есть производная от Медведия, и интеграл по этой производной будет рисовать некую площадь, которая будет над/под графиком котировки другого ненашенского рубля
ЗЫ: люди привыкли, что все надо считать только +,-,*,/ - т.к. эти математические операции с легкостью можно произвести в уме, а остальные математические операции пытаются обойти любой ценой :)

Да мы суп варим вода закипела пора горох(формулы) засыпать. :-)))))

Интегралы, говоришь...
А разве интегрирование это не банальное сложение? На финансовых рынках мы имеем дело исключительно с дискретной датой, соответственно, интегрирование невозможно, а только сложение, т.е. + + + +.

ну так Вы и подтверждаете мой предидущий пост - люди остальные математические операции пытаются обойти любой ценой
кто Вам сказал, что Вы получаете дискретные данные? Да, действительно, Вы видите как котировки идут вверх/вниз, а Вы задумывались почему некоторые бары маленькие относительно Open/Close, а другие бары большие? - да потому, что Вам пытаются показать, что идет прямою зависимость между инструментами, а прямой зависимости нет. Но если смотрите на графики на большом таймфрейме, то зависимость присутствует, а если Вы помните, то интеграл функции и есть площадь, которую графически можно изобразить если нарисовать график и закрасить область под этим графиком

Для случайного приращения это эквивалентно утверждению, что после серии орлов монетка будет стремиться давать решку. То есть это такая древняя ересь. И те, кто в неё верит, не поняли в науке о вероятностях самого главного.

Вы скоро сделаете открытие! Вы обнаружите инерцию движения цены...

Я тебе по-простому скажу: интегрирование - это сложение. Всё. Точка.

А то что ты пишешь - это бред. Ничего личного.

Вау! Похоже ты близок к открытию GARCH модели.

насчет личного - спс, но я на форуме специально пишу, чтобы обсудить, поэтому на любое конструктивное обсуждение обижаться не умею :)
про интегрирование = сложение, в математических расчетах да, а в физическом изображении нет - как выглядит сложение физически - только цифрой, как выглядит интеграл я уже написал