ДОПУСТИМ, ЧТО ... - страница 4

Если приращение цены - это случайная величина, значит она нормально распределена (ну или по меньшей мере описывается конечным семейством нормальных распределений). Правильно я понимаю? Значит собрав некоторую статистику мы сможем сказать, что цена находится в неком диапазоне. Понятно, что каждому диапазону будет соответствовать определенная вероятность нахождения в данном диапазоне. Попросту говоря, нам останется дожидаться, когда цена будет выходить за границы некоего вычисляемого канала и открывать позиции внутрь канала, т.к. вероятность движения цены внутрь будет значительно превышать вероятность движения вовне. Вот, как-то так. Так можно было бы торговать на любом из существующих инструментов. Только я убежден, что приращение цены на реально существующий товар (любой, включая валюту) не является случайной величиной и никогда не может быть описана семейством нормальных распределений. Это было бы слишком грубое допущение, которое сделало бы зарабатывание денег на биржах и форексе - элементарным.

Распределение пусть будет нормальным, хотя я не уверен, что Excel это обеспечивает, но речь сейчас не о нём.
-
Пока мои попытки применить теорию вероятности больших успехов не дали, т.к. спред всё съедает.
Другого пути, кроме вероятности, я лично не вижу.
Вопрос в том, как теорию вероятности, если можно так сказать "усилить", победив спред.

На мой взгляд это неверное утверждение если речь идет о процессе ( т.е. в нашем случае-о цене). Важно знать свойства этого случайного процесса.
Если же вы имеете ввиду случайность приращения процесса, то я соглашусь. По крайней мере мне не понятно, как можно использовать свойства приращения, если оно случайно.

Чуть выше я написал, как можно использовать свойства случайных величин.

Проблема не в спреде и не в случайности. Проблема в нестационарности. Иначе, алгоритм предложенный rumata1984 был вы вполне работоспособен.

Приходит трейдер в казино, сидится за стол с рулеткой. Видит, что три раза подряд выпало красное и говорит себе: "эге, да у нас тут тренд!".

Ну да. Я имел ввиду то-же самое. Для цены.

Здесь одно время было очень модно анализировать приращение цены и показывать что оно стационарно. Вот как это использовать мне не понятно.

Если приращения случайны, то цена - это random walk, она имеет нормальное распределения, и заработать на ней гарантированно нельзя.
Однако надо оговорить природу приращения, сказать просто "случайная" - не сказать ничего. В жизни всё случайно. У автобуса есть расписание, но время его прибытия величина случайная. Случайные приращения цены могут быть коррелированы с фазами луны, например, это не делает их неслучайными.
Чтобы получить random walk приращения должны быть iid независимыми и одинаково распределёнными.

Не хочу показаться ментором, но все ваши психологические тесты, МНОГОЛИКИЙ наш Richie, мне кажутся изощрённой провокацией.
И что больше всего уничижает участвующего в этих незатейливых опытах Гуру - это абсолютная безответственность оного за свои опыты.
Richie!
Через 15 дней вам эти вопросы уже будут не интересны? Или вы их перерастёте?
Что то другое мутить начнёте?
А зачем?
--- ответь, плиз! на вопрос о успехах!

Я на этом форуме недавно, сколько и с МТ4 знаком, т.е. меньше года, но я уже со счету сбился, сколько раз ЭТА тема поднималась. Это, видимо, одна из вечных тем. И ничего с этим не поделаешь.
Но вот что поражает. "Старички" неизменно отмечаются - зачем? Они же сами это все в свое время, что называется, прошли. Ничего нового нет и не светит. Уж они это все сами друг другу неоднократно доказали.

===
Я сам в стеклянном доме - начал в свое время об альтернативном подходе и... так и не собрался все это изложить в виде системы с доказательной базой, статистикой и пр., что, впрочем, мне не мешает этим всем пользоваться, как методологией для разработки ТС. Я эгоистичный практик - увы. Ладно, эта моя тема ТОЧНО никак не вписывается в эту "вечную".

===
Да! Что хотел спросить-то! ))) Что автор хочет выяснить и причем тут торговля? Т.е. что он хочет получить от обсуждения в практическом плане?