Кто что думает по поводу лимитного фильтра?
Хочу попробовать применить для своей системы лимитный фильтр. Суть в следующем, есть расчетный уровень цен по которым советник выставляет buy stop и sell stop ордера. Например выставляет: EURUSD BUYSTOP 1.3434. Хочу изменить его логику что бы при достижении цены 1.3434 советник выставлял лимитник на покупку чуть ниже расчетного уровня: EURUSD BUYLIMIT 1.3432. Расчет здесь следующий:
1. в краткосрочном периоде рынок более склонен к возврату чем к продолжению тенденции => вероятность задействования лимитного стопа чуть выше нормальной.
2. К тому же в реальных условиях (реал счета) лимитные ордера должны обеспечить лучшее исполнение по сравнению с стоп-ордерами.
3. Вход по лимитному ордеру означает более выгодное исполнение, т.е. каждый убыток в данном случае будет меньше на два пункта, а каждый выигрыш больше на 2 пункта.
4. Так как сделки совершаются достаточно часто, а уровни прибыли не значительные нет особой опасности в том, что какая-то потенциально прибыльная сделка пролетит мимо нас.
Однако есть небольшая проблемка, неизвестно какие тики наколбасит тестер стратегий внутри бара, а именно от них будет зависить исполнение сделки. Поэтому результаты тестирования этого фильтра не внушают доверия (если честно то получается полный кошмар). Вопрос собственно в том, стоит ли это использовать и есть ли опыт у кого-нибудь по использованию этого фильтра. В общем-то хотелось бы услышать срез мнений по этому вопросу.
Дык в MT5 ордера есть соответствующие этой логике. Проверь на демке. (потом расскажешь) Логика разумная.
Хочу попробовать применить для своей системы лимитный фильтр. Суть в следующем, есть расчетный уровень цен по которым советник выставляет buy stop и sell stop ордера. Например выставляет: EURUSD BUYSTOP 1.3434. Хочу изменить его логику что бы при достижении цены 1.3434 советник выставлял лимитник на покупку чуть ниже расчетного уровня: EURUSD BUYLIMIT 1.3432. Расчет здесь следующий:
1. в краткосрочном периоде рынок более склонен к возврату чем к продолжению тенденции => вероятность задействования лимитного стопа чуть выше нормальной.
2. К тому же в реальных условиях (реал счета) лимитные ордера должны обеспечить лучшее исполнение по сравнению с стоп-ордерами.
3. Вход по лимитному ордеру означает более выгодное исполнение, т.е. каждый убыток в данном случае будет меньше на два пункта, а каждый выигрыш больше на 2 пункта.
4. Так как сделки совершаются достаточно часто, а уровни прибыли не значительные нет особой опасности в том, что какая-то потенциально прибыльная сделка пролетит мимо нас.
Однако есть небольшая проблемка, неизвестно какие тики наколбасит тестер стратегий внутри бара, а именно от них будет зависить исполнение сделки. Поэтому результаты тестирования этого фильтра не внушают доверия (если честно то получается полный кошмар). Вопрос собственно в том, стоит ли это использовать и есть ли опыт у кого-нибудь по использованию этого фильтра. В общем-то хотелось бы услышать срез мнений по этому вопросу.
. Хочу изменить его логику что бы при достижении цены 1.3434 советник выставлял лимитник на покупку чуть ниже расчетного уровня: EURUSD BUYLIMIT 1.3432.
ДЦ отгораживается стоплевелами и вряд ли Вам удастся выставить лимитник в 2п от текущей цены.
Кстати у биржевых брокеров есть такой тип ордеров StopLimit (Buy и Sell соответственно). Работают следующим образом: если цена сильно перепрыгнула через Ваш стоп-ордер и не активировала его, то он превращается в лимитник и может быть исполнен уже с другой стороны. Но это немного из другой оперы. Возможно в 5-ке сделают больше типов ордеров т.к. терминал позиционируется как биржевой.
ДЦ отгораживается стоплевелами и вряд ли Вам удастся выставить лимитник в 2п от текущей цены.
Кстати у биржевых брокеров есть такой тип ордеров StopLimit (Buy и Sell соответственно). Работают следующим образом: если цена сильно перепрыгнула через Ваш стоп-ордер и не активировала его, то он превращается в лимитник и может быть исполнен уже с другой стороны. Но это немного из другой оперы. Возможно в 5-ке сделают больше типов ордеров т.к. терминал позиционируется как биржевой.
В пятёрке не может быть, а реализованы StopLimit (Buy и Sell соответственно).
А по поводу выставления отложек ближе чем стоплевел к рынку, так выставляйте виртуальные отложки, как тока клюнуло пусть советник открывает немедленный ордер, ну понятное дело реквот и проскальзываение но в основном будет не намного хуже.
зы А вот по 4 пункту подтверждаю колбасит чё попало, с реалом отличия существенные.
Реализация виртуальных стопов - простая задача. Можете сразу пробовать фильтр на MT4.
Почти по теме:
Возможно, стоит не пытать лимитный фильтр, т.к. это частный случай. А исследовать вопрос обратного хода цены...
Cпасибо, понятно, 5-ку не щупал пока.
Топикстартер похоже хотел именно на реальных лимитниках реализовать, т.к. реквоты и слипы могут всё испортить.
Хотя конечно при малом пинге (до 5-30 мсек), на спокойном рынке и у нормального ДЦ "виртуальные лимит-ордера" вполне нормальное решение.
Кстати говоря на быстром рынке не всяк ДЦ откроет даже отложенник по установленной цене таковы реалии реальной торговли(такой вот каламбурчик).
Чаще всего исполняеться с сумашедшим проскальзыванием,
так что реально виртуальный ордер не так сильно отличается от отложенного,
даже если учесть что отложенник храниться на сервере а виртуальный на компе,
VPS ситуацию сильно выравнивает(особенно при физической близосте выделенного сервера и сервера ДЦ,
в идеале хорошо бы их иметь в одном шкафу, но и в одном Штате тоже подойдёт).
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
1. в краткосрочном периоде рынок более склонен к возврату чем к продолжению тенденции => вероятность задействования лимитного стопа чуть выше нормальной.
2. К тому же в реальных условиях (реал счета) лимитные ордера должны обеспечить лучшее исполнение по сравнению с стоп-ордерами.
3. Вход по лимитному ордеру означает более выгодное исполнение, т.е. каждый убыток в данном случае будет меньше на два пункта, а каждый выигрыш больше на 2 пункта.
4. Так как сделки совершаются достаточно часто, а уровни прибыли не значительные нет особой опасности в том, что какая-то потенциально прибыльная сделка пролетит мимо нас.
Однако есть небольшая проблемка, неизвестно какие тики наколбасит тестер стратегий внутри бара, а именно от них будет зависить исполнение сделки. Поэтому результаты тестирования этого фильтра не внушают доверия (если честно то получается полный кошмар). Вопрос собственно в том, стоит ли это использовать и есть ли опыт у кого-нибудь по использованию этого фильтра. В общем-то хотелось бы услышать срез мнений по этому вопросу.