Грааль существует? - страница 80

Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.

1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.

2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.

Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.

Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?

В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.

Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.

P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.

Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.

1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.

2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.

Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.

Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?

В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.

Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.

P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.

В данном случае все зависит только от прибыльности самой торговой системы - даже не по балансовой прибыли, а по процентному преимуществу (я здесь все сравниваю с рулеткой) выиграшных сделок. Как известно, вероятность выпадения красного/черного в рулетке - меньше 50% (0,486 - для французкой), т.е. преимущество всегда на стороне заведения!

С прогрессирующим лотом вы спешите... С начала ТС оптимизируется с постоянным лотом, а затем, знаю максимальную просадку, берете депозит как минимум в 2 раза больший максимальной просадки и при увеличении депозита на величину максимальной просадки, повышаете объем позиции... В результате получите контролируемое значение относительной максимальной просадки... Удачи.