Что все ищут? - страница 18

неа, волатильность это изменение цены за фикс. промежуток времени. И все - без всяких трендов, машек и вычитаний. Но изменение машки будет с ним значительно коррелировать, особенно если машка с периодом=1 :)
P.s. Правильно пишется "волатильность"

В ATR - это так, в ВВ и каналах - это не так. Стандартно меряют по СКО. Но это пустой разговор. Весь топик - флуд. Все попытки столкнуть топик на какое-либо направление, имеющую сторонников, доказательства, литературу ничем не увенчались. Адью.

Погоди, не спеши. Тема превращается не просто в выплеск недоумения топикстартера, а во что-то интересное. И ты тоже внес в это свою лепту.

Ой как интересно-то. Короче, я так понял, что ортогональность индюкаторов - это в некотором роде просто функциональная независимость. Так, Alex?

И вообще, расскажи побольше о культуре. Или дай ссылочки.

Хм... М, я в перовм сообщении предложил четкий критерий оценки качества индикатора. Всё остальное просто мутотень. недоумение спровоцировало блуждание в потьмах половины форума. Мне вот ничего кроме методики и ее оценки и желательно применения при выкладывании собственных разработок индикаторов неинтересно. Сделал челоек индикатор - получил по данной методике результат - приложил к индикатору - я просматривая этот индюк - глянул - ну типа ага что-то стоящее, В СРАВНЕНИИ с теми что есть другие. Остальное просто болтология ни о чем.

Да и вот это тоже, забыл добавить - сорри.

Да нет, все нормально, S. Я не осуждаю твой стиль.

Но критерий свой ты... как бы это помягче сказать... не договорил. Если тебе будет интересно, могу конкретизировать, что я имел в виду. Не так просто такой критерий создать.

P.S. Спасибо за коды, кстати.

Ну ты смотрел, я ведь там даже код давал? -Типа для того чтобы можно было, что важно, без заглядывания.... ну точнее имея только нулевой бар, расчитывать некий индикатор, на основании некой же, рекомендованной же автором этого индикатора - методики использования этого индикатора - сравнивать и IDEAL'ом.... Как сравнивать - тут навреное у тебя лучше получится.

Было бы очень интересно конечно же. :)

Ну давай вкратце. Допустим, есть конкретная система - две машки, вход/выход по пересечениям, без фильтров. Тестируем и анализируем историю сделок.
1. Сделка № 2367: вход. Машки пересеклись так, что по системе надо входить в лонг. Вошли. Анализ поведения цены показывает, что после входа она ушла вниз на 17 пунктов. Как оценить качество входа?
Цена могла вести себя иначе: через пару минут после входа она выросла на 11 пунктов. А тут какое качество входа?
2. Сделка № 2367: выход. Машки снова пересеклись. Мы интерпретируем это как выход из лонга. Вышли. Максимальная бумажная прибыль в сделке была 38 пунктов, но пересеклись они уже при бумажной прибыли 22 пункта. Как оценить качество выхода?
3. Как оценить качество этой сделки в целом?
4. Как оценить качество системы в целом?

P.S. Какое отношение к этой системе может иметь идеал? Идеал-то субъективный и наверняка построен по другой идее...

Я бы не так сделал - я бы на основе некой "рекомендации завода изготовителя" ( а для машек они есть точно, стихи и музыка народные ) получил бы сигналы распределенные во времени, и сравнил бы их с сигналами IDEAL'а. Насколько расходятся (0 до 1, в % можно) настолько и лажает тестируемый индюк. То есть сначала надо получить сигналы.

Какие машки выбирать - тут дело за "автором", наверное он должен выбирать и параметры зигзага и своего ( тестируемого ) индикатора.

** Да кстати я код подправил - там ошибка была. :)

А вот как оценить "совпадение"? хз.