Динамические периоды для индикаторов - страница 7

))) А линейка?

Индикатор - это аналитический инструмент, наподобие уже упомянутых термометра и линейки. Конечно, можно приписать и, скажем, спидометру предикторские ф-ии: двигаясь с показанной им скоростью можно прикинуть, когда доберемся до цели. ок. Но это уже наша интерпретация - спидометр о ней ни хрена не знает, как мы не знаем про "доедем ли".)))

Также и с т.н. "опережающими" индикаторами. Это как забить в спидометр один и тот километраж, чтоб в результате он нам время до цели показывал.

По-любому, если говорить об индикаторах - стоит говорить насколько точно они отражают то, что зажелалось отследить.

===

!!!!!!!!!!!

Avals! Вы телепат? (Я - нет, за собой такого не замечал.))) Я про пример со спидометром... Эх. Ну теперь не поверят, что я сам придумал...)))))))) Бугагага!)))

предлагаю считать соавторством :)

Согласен.)))

Блин! Я когда мельком увидел ваш пост - так сначала подумал, что я каким-то невменяемым способом запостил. Стало тревожно за свою адекватность.

Когда же прочел и разобрал, что это написали вы, - испугался еще больше... )))))))))))))

Немного про спидометр.
Если проанализировать показания в течении предыдущей 1с, информации о будущем движении авто будет немного, вернее вообще не будет.
Если проанализировать показания в течении 1ч, информации будет также немного.
А если проанализировать историю показаний спидометра лет 2-х, можно с очень большой вероятностью оценить состояние двигателя, покрышек, тормозных колодок и т.д., т.е будет определен "стиль езды". А значит, можно делать выводы, что если типа после такого то ускорения последует торможение, рассматриваются цепочки событий за несколько промежутков времени (окна), и чем их больше, тем лучше.
Т.е., невозможно адекватно менять динамически периоды индикаторов не имея (и/или) не анализируя историю его показаний.

ЗЫ Это так, мысли вслух.

Похоже, эквиобъемные графики особого интереса не вызвали :)
Признаюсь сам их не строил, но думал может пойдет в качестве варианта для адаптации.
Я правильно понимаю, цель автора темы увидеть существенные изменения внутри свечи:
если в свече есть что-то интересное, то ее разбить на N штук помельче, а если изменения не происходит, то N свечей объединить в одну?

Сам пробовал в качестве адаптивного индикатора банк КИХ-фильтров нижних частот. 1й фильтр строился по N свечкам(самый низкочастотный), второй по N\2 свечкам, третий по N\4 и тд вплоть до 1 свечи. Для каждого фильтра рассчитывал среднеквадратичное отклонение(СКО) от графика за его период. Выбирал для индикатора в данный момент тот фильтр которой удовлетворяет величине СКО, и при этом является самым низкочастотным. Ничего вразумительного не добился :)

А если мы возьмем dt, то мы получим практически 100% предсказатель!!! ))

===

Да. Вы не мешаете в одно одометр и спидометр?

Ну, я не совсем имел ввиду только спидометр, а вообще, все мыслимые датчики, которые могут быть установлены на авто. :)

А насчет dt, не это имел ввиду. Хотел сказать о цепочках событий и последующей области возможных дальнейших движений авто. Абсолютно точно невозможно предсказать дальнейшую траекторию, а вероятную область траекторий - вполне.

Петр, как то даже грустно слышать от вас эти "глубокие" мысли. Кто вам сказал, что использование индикатора сводится к использованию только его последнего значения. Вы что, фанат нулевого бара ? На рынок смотрите только через его узкую щелочку ? Право, даже смешно.

Индикатор сам по себе не обеспечивает на рынке ничего. Разве вы не знаете этой банальности ? Но хороший индикатор в совокупности со знанием его свойств и возможностей, а также и определенной технологией его использования, вполне может быть основой ТС и источником прибыли. Поэтому когда я говорю "целевой функцией для индикатора должна быть оценка достоверности прогноза", то при этом совершенно очевидно, что прогноз этот делается не индикатором, а вне его. И алгоритм этого прогноза - это та самая моя интерпретеция без которой на рынке вообще ничего не происходит: не открываются и не закрываются ордера, не оцениваются TP и SL, не принимаются решения о рисках, парах, таймфреймах, тактике и т.п. И это не зависит от того, руками я играю или формализовал свою интерпретацию в МТС.
А вы пишете "ваша интерпретация" с такой интонацией, как будто для истинного трейдера это что-то совершенно унизительное. :-)

Очень правильная мысль! я думал что это подразумевается "само собой". пока у нас нет критериев для оценки и изменения периода индикатора, мы сами выступаем в роли "управляющего" подбирающего параметры индикатора. Применяя различные алгоритмы мы конечно же должны оценить насколько точно новая картина нарисованная индикатором соответствует нашей оценке именно исторических данных. и в зависимости от степени от того насколько нам понравился результат - изменять что то параметрах или в алгоритмах его подбора в нужную сторону. Здесь всего один маленький шажочек до нормальной нейросети и генетических алгоритмов ;)

Но я бы не хотел его делать. Как известно нейросеть сама по себе не учится. Подбор весов, активационных функций нейронов, топологии сети в конце концов - это отдельная задача. И делать ее нужно осознанно. ну а для этого нам самим нужно осознать что и как можно менять. Таким образом возвращаемся к первоначальному вопросу... и пример со спидометром мне кажется очень удачным: куда бы ни ехали, мы должны например понимать, что у стрелки спидометра есть инерционность, и реальную скорость после бешеного форсажа она покажет через несколько секунд, и возможно в какойто момент ее забросит по шкале дальше чем фактическая скорость и учитывать потом это при езде. Поэтому я и "призывал" вначале провести анализ вопроса без привязки к профитности ТС - так сказать поисследовать вещь в себе и понять границы ее возможностей и возможностей управления ею.

вот наверно нечто похожее на то, о чем я говорил. берем RSI и разбиваем график на участки где он выше или ниже 50 (для наглядности - вычитаем 50 чтобы получить честную гистограмму). теперь считаем RSI внутри каждого участка и длину периода выбираем равной текущему количеству баров в текущем же участке. Вроде как бы ничего нового и не увидели, по самые первые на участке стали "более ярко выраженными" :)

#property copyright "Copyright © 2006-201, Sergey Kravchuk"
#property link      "http://forextools.com.ua"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_maximum 55
#property indicator_minimum -55
#property indicator_color1 CLR_NONE
#property indicator_color2 CornflowerBlue
#property indicator_color3 Navy
#property indicator_style1 DRAW_NONE
#property indicator_style2 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 0
#property indicator_width2 10
#property indicator_width3 1

double LeftBars[];       
double Values[];       
double DynValues[];

extern int FixedPeriod  = 26;
extern int PriceType    = PRICE_CLOSE;
extern int MinPeriod    = 5;
extern int SmoothPeriod = 5; 

int init()
{
  IndicatorBuffers(3);
  SetIndexBuffer(0, LeftBars);
  SetIndexBuffer(1, Values);
  SetIndexBuffer(2, DynValues);
}


int start()
{
  int i, LeftBar;

  Values[Bars-1] = 0;
  for (i = Bars-2; i >= 0; i--)
  {
    Values[i] = iRSI (NULL, 0, FixedPeriod, PriceType, i) - 50;
    if ( (Values[i] > 0 && Values[i-1] <= 0) || (Values[i] < 0 && Values[i-1] >= 0) ) LeftBar = i;
    LeftBars[i] = LeftBar;
  }
  
  for (i = Bars-2; i >= 0; i--)
  {
    int DynPeriod = LeftBars[i] - i; 
    if ( DynPeriod < MinPeriod ) DynValues[i] = 0;
    else DynValues[i] = iRSI (NULL, 0, DynPeriod, PriceType, i) - 50;
  }
}

и вот такая получается картинка: тоненькая синяя линия это то самое динамическое RSI.


вроде как если очень условно: когда наблюдаем большой разрыв "динамики и статики" - это "смена рынка". когда они начинают сближаться - "подготовка к смене рынка"