Динамические периоды для индикаторов - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С вашего позволения попытаюсь вернуться к теме.
Поставленные два вопроса слишком общие и абстрактные, чтобы можно было обсуждать их хоть сколько-нибудь практически и доказательно. Поэтому остается разве что философствовать, надеясь что никто камнем не кинет.
вопросы были были сформулированы в "общем виде" именно потому что у меня на них нет ответа. В качестве чегото практического, чтобы действительно НЕ филофлудить (класный термин получился - философкий флуд) была предложена маленькая но обозримая задача. понятно что тема намного шире этой конкретной задачи, но с чегото нужно начать ;) если есть некие общие механизмы "динамической адаптаци" чегобыто ни было к реалиям рынка, то они должны сработать и на этом примитивном пробном камешке.
1. ИМХО, адекватные алгоритмы существуют, в том числе и для периода. Однако, нельзя отрывать этот вопрос от связанного с ним вопроса "существуют ли адекватные или, что то же самое, профитные ТС".
Ну а если у рынка никаких закономерностей нет, то обсуждать стратегии, тактики, алгоритмы и т.п просто нет смысла.
тоже спорное утверждение. если мы докажем что рынок это "белый шум" - то почти наверняка, для построения прибыльной ТС, мы не будем применять методы "выделения гармонических составляющих" и выискивать периоды синусоид, чтобы на их базе прогнозировать будущие движения цены. Просто здесь должна пойти в ход теория вероятностей а не гармоники Фурье.
ну зачем же? если нечего сказать по теме, совсем не обязательно пукать воздух на форуме. просто подождите - возможно кто то прочтя НЕ флуд выскажет здравые мысли, которые вас на чтото натолкнут, давайте облегчим ему чтение и не будем попусту флудить ;)
Кто нибудь пробовал строить индикаторы которые сами адаптируют длину периода под меняющиеся условия?
А никто не пробовал строить свечи не через равные промежутки времени, а через равные количества прошедших сделок, или через равные объемы сделок?
А никто не пробовал строить свечи не через равные промежутки времени, а через равные количества прошедших сделок, или через равные объемы сделок?
поищите "эквиобъемные графики" - не раз обсуждалось
А никто не пробовал строить свечи не через равные промежутки времени, а через равные количества прошедших сделок, или через равные объемы сделок?
Все украдено до нас - Новый взгляд на эквиобъемные графики
А никто не пробовал строить свечи не через равные промежутки времени, а через равные количества прошедших сделок, или через равные объемы сделок?
Кто. И давно - эквиообъёмные называются. Применительно к тиковым объемам - как раз "эквисдельные" получатся.)))
Не, вопрос-то был о равных количествах или объемах сделок. Это уже торговля кривой баланса называется.
Да? Кажется, в вопросе не было указания на собственные сделки.
Ну тогда я еще предложу обсудить еще один вид свечей "эквипунктовые". каждая свеча - имеет фиксированный размер по "высоте", а у ж за сколько времени она окончательно сформируется - дело десятое. Такие графики по идее должны отражать скорость изменения цен. В конце концов это тоже адаптация под заданную скорость набора ценой конечного значения (на том же тейке или стопе, например).
Все украдено до нас :)) Это рэнж-график. Один из его вариантов komposter публиковал на форуме. Ссылки, к сожалению, под рукой нет.
Все украдено до нас :))
я не предлагал красть ;) я предлагал оценить можно ли такой индикатор использовать в качестве "управляющего" при выборе тогоже периода графика РСИ. и если да - то как именно это можно сделать.