Динамические периоды для индикаторов - страница 4

Вот как бы МетаКвотам идею пропихнуть - чтоб каждый топикстартер был полноправным модератором на своей ветке (рангом чуть ниже фицияльного модератора).

По моим расчётам качество форума от такого расклада повысится.

А смысл?

Идиотские ветки просто захлебнутся в своём идиотизме. Так это ж хорошо. Их и отличить легко будет - легче чем сейчас.

В здоровых ветках будет меньше флуда - тож замечательно.

Где проблема?

Отобрать право всегда можно. Удаляют же откровенно идиотские ветки. А в этом случае это будет еще проще и без риска удалить что-то полезное.

Ну не универсальный рецепт, но по крайней мере можно будет решать какой флуд допустим в ветке, а какой нет :). Вообще по настоящему деловые обсуждения свойствами самоочистки часто обладают, имхо :)

флудимммм-с? https://www.mql5.com/ru/forum/22/

Именно.

Обратное тоже верно, так что различия "плюс"/"минус" веток резко возрастут.

Что (я считаю) хорошо.

Угу. И мир поделится на морлоков

и этих, как их, которые фруктами питались и в тогах ходили. // нашел - элои.

Мир, это вряд ли. Форум .. может и поделится, а может и нет. И то и другое - хорошо .. в разных смыслах. :)

Поставленные два вопроса слишком общие и абстрактные, чтобы можно было обсуждать их хоть сколько-нибудь практически и доказательно. Поэтому остается разве что философствовать, надеясь что никто камнем не кинет.
1. ИМХО, адекватные алгоритмы существуют, в том числе и для периода. Однако, нельзя отрывать этот вопрос от связанного с ним вопроса "существуют ли адекватные или, что то же самое, профитные ТС". Так вот мой ответ положителен только потому, что я считаю, что профитные ТС существуют. И, как многие здесь, полагаю, что ТС будет адекватна рынку и потому профитна только в том случае, если она построена на эксплуатации его закономерностей. А уж статистические они или детерминистические - это дело десятое.
Ну а если предположить, что такая закономерность обнаружена, то ясно, что суть ее заключается во внутренней связи переменных и параметров рынка. Если ТС обладает своими параметрами (а иначе и быть не может, поскольку у каждого трейдера есть как минимум свои представления о доходности (ТР), риске (SL), горизонте и т.п.), ясно, что эти параметры должны быть приведены в соответствие с используемой закономерностью.
Ну а если у рынка никаких закономерностей нет, то обсуждать стратегии, тактики, алгоритмы и т.п просто нет смысла.
2. ИМХО, если придерживаться изложенной точки зрения, то обсуждать второй вопрос в отрыве от ТС абсолютно невозможно. Тем более - "методику их использования".

В общем, конечно, другие параметры ничуть не хуже периода. Однако, они могут быть очень разные. А вот период, уверен, будет присутствовать в любой ТС. И именно потому, что он непосредственно связан с упомянутыми выше параметрами трейдера - профитностью ТС и торговым горизонтом. В этом смысле адаптация периода вовсе не является подгонкой. В отличие от подгонки периода машки, которая временно приводит ее поведение в соответствие с поведением рынка.
Кстати, для ЗЗ порог считай то же самое, что для машки период. :-)
*

Поскольку вряд ли кто-то выложит здесь боль-мень обснованную ТС, чтобы можно было обсудить ее алгоритм, динамические свойства, возможности адаптации и проч., остается только "растекаться мыслию по древу" и вести "своеобычные споры". :-)))
PS
Ах да, и трудиться, трудиться и еще раз трудиться над своей собственной ТС.