Торгуем вероятность - страница 9

Вообще чтобы понять что такое вероятность - надо представить себе - вот как снег наметает такие "горки" из - за ветра, вот тут и "распределение" и не равномерность - теория вероятности это "по сути своей" - "статистика во времени".

Золотые слова, но главная заморочка, моей логики это соотношение кривизны отрезка времени. Как расчитанная производная величина, продолжительности второго цикла, от результатов (статистики) первого цикла. Перенесите ось второго цикла, в сторону отрицательных позиций и они снова будут ее пересекать в отношении 50/50. А часть позиций от первого цикла уже держит (+), что суммарно выводит на балансовый профит.

Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.

Но это так к слову, мимо пробегал....)

Я никак немогу понять, к чему это измерение диапазона движений цены в стопах или профитах? 

С самого начала я писал, что чем большее число инструментов задействованно в работе, тем более сильна тенденция к усреднению. Я пошел именно по этому пути, поскольку получение катострофических отклонений невозможно. Использование стопов или профитов играет не на вашей стороне, а за ДЦ.   

Мне лично ( уже в который раз ) импонимует подходы ( видение ) к решению от Гетча, ну он еще в той теме, помните когда все типа опять начали хохмить ( вот страное однако поведение ) ну так вот - он по сути предложил развить задачу дальше - если мы имеем равномерное распределение по моменту открытия и по типу продаже/покупка то мы получаем вот такую "закономерность" ( размеры => опеределяют вероятность ), но если мы поменяем ( в вот ВЫ ( и я ) ТУТ ИМЕННО ЭТИМ И ЗАНИМАЕМСЯ ) это распределение, ну скажем только тип для начала, пусть SELL выпадает чаще чем BUY, ну пусть будет P_Sell = 0.65 и P_Buy = 1 - P_Sell, то естественно, интуитивно понятно, что это правило должно перестанет работать. Но так ли это - перстанет ли ? Вот в чем вопрос, и ответ на него на самом деле очень важен - так как можно понять - имееют ли смысл наши усилия или нет.

*** Во как... Я лично на него ответе не знаю. Ну или думаю что не знаю - может, а так иногда бывает - за формулировками начинает кажаться что тут что-то сложное, а оказывается - что надо просто сделать симплифай. :))

это выходы из позиции, элемент ТА - уровни цены после которых статистическое преимущество уже нас не удовлетворяет. ТА оперируют только событиями в пространстве цена-время-объем и вход/выход опредлены в этих измерениях. Выход по TP и SL использует только одно измерение - цена, просто так удобнее и сложилось исторически и издавне поддерживается брокерами.

extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
extern double ps=0.65;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() < 32767*ps ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}