Торгуем вероятность - страница 5

Мат лаб то 2010 все уже купили :)))).... тфу-ты, скачали? :)

Использую MathCad 6.0 Professional Edition 1995-го года выпуска. 5Мб в архиве, работает отлично без установки.

Я так понял, что свопами решили пренебречь...
;)

Чем больше денег, тем вероятность разориться меньше.

Пример:

Вы играете с игроком, у которого столько же денег в начале.

Если вам везет в 60% случаев (выигрываете монету), то при начальном депо 1 монета вероятность разорить соперника равна 60%, а при начальном депо в 10 монет - 98%.

Тогда получаеться выражение "рости прибыль реж убытки" в корне не верно резать нужно прибыль а убытки пересиживать.

это к управлению капиталом относится - типа оптимальная f и т.д. Т.е. выбор сколько ставить в каждой сделке (какую часть от депозита). Но все эти теории рассчитаны на то что вероятности выигрыша и проигрыша есть константы и неизменны, что в реальности недостижимо

Хотите пример пересиживания (и мартина заодно) из классики? Случайно наткнулся (не помнил этот фрагмент) у Ильфа и Петрова. Потом удалю - длинно. Но язык-то какой!
"Года три назад, когда впервые после революции вновь появились медовые
субъекты, принимающие страхование жизни, Варфоломеич решил обогатиться
за счет Госстраха. Он застраховал свою бабушку ста двух лет, почтенную
женщину, возрастом которой гордилось все Гусище, на тысячу рублей. Древ-
няя женщина была одержима многими старческими болезнями. Поэтому Варфо-
ломеичу пришлось платить высокие страховые взносы. Расчет Варфоломеича
был прост и верен. Старуха долго прожить не могла. Вычисления Варфоломе-
ича говорили за то, что она не проживет и года, за год пришлось бы внес-
ти рублей шестьдесят страховых денег, и 940 рублей являлись бы прибылью
почти гарантированной.
Но старуха не умирала. Сто третий год она прожила вполне благополуч-
но. Негодуя, Варфоломеич возобновил страхование на второй год. На сто
четвертом году жизни старуха значительно окрепла - у нее появился аппе-
тит и разогнулся указательный палец правой руки, скрученный подагрой уже
лет десять. Варфоломеич со страхом убедился, что, истратив сто двадцать
рублей на бабушку, он не получил ни копейки процентов на капитал. Бабуш-
ка не хотела умирать: капризничала, требовала кофий и однажды летом вы-
ползла даже на площадь Парижской Коммуны послушать новомодную выдумку -
музыкальное радио. Варфоломеич понадеялся, что музыкальный рейс доконает
старуху, которая, действительно, слегла и пролежала в постели три дня,
поминутно чихая. Но организм победил. Старуха встала и потребовала кисе-
ля. Пришлось в третий раз платить страховые деньги. Положение сделалось
невыносимым. Старуха должна была умереть и все-таки не умерла. Тысяче-
рублевый мираж таял, сроки истекали, надо было возобновлять страхование.
Неверие овладело Варфоломеичем. Проклятая старуха могла прожить еще
двадцать лет."
Но потом сработал в голове у Варфоломеича ММ:
"Лучше потерять, решил он, сто восемьдесят рублей, чем двести сорок,
триста, триста шестьдесят, четыреста двадцать или, может быть, даже че-
тыреста восемьдесят, не говоря уж о процентах на капитал."

На верное вы правы в части того что автор изречения имел в виду реинвестирование, но я решил проверить утверждение буквально.
Ну раз есть формула почему бы не подставить в неё параметры может чё и выйдет. Вот результат :
как писал раньше тестируемый советник делает рандомный вход вот по такой формуле

void RANDOMIS()
{//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
 TYPE=-1;
 if(rBars==Bars)return;
 int mr0=MathRand()%2;
 int mr1=MathRand()%2;
 int mr2=MathRand()%2;
 int mr3=MathRand()%2;
 if(mr0==0 && mr1==0 && mr2==0)
   {if(mr3==0)TYPE=0;
    else TYPE=1;
   }
return;
}//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+

те не только направление рандомно но и время открытия тоже выбираеться ГСЧ с нормальным распределением.
далее выставим настройки ТП/СЛ 100/100 и два варианта приближения уровней к рынку
кТП - скорость приближения тейкпрофита, кСЛ - скорость приближения стоплосса
соответственно кТП/кСЛ 1/0,5 и 0,5/1
Итак результаты тестов, проход - усреднение по 100 рандомных замеров на одном периоде котировок на одном ТФ всё эдентично
1/0,5
-8718
-8315
-9369
-8205
-7748
итого среднее -8471
0,5/1
-10954
-9968
-10991
-10372
-11919
итого среднее -10840
Вывод сдвигая вероятность достижения уровня в сторону тейкпрофита получаем устойчивый выигрышь перед обратным вариантом.

Господа, вы вообще форум читаете ? Я еще аж 28 марта - двавал вам код для прогонов в тестере https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page20

extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() > 32767/2 ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}

И даже еще помоему уже больше ГОДА назад - давал индикатор - https://www.mql5.com/ru/forum/113106

А все что-то тут исследуют - а потом еще и обижаются - что я не делюсь ...
А фццоке ... :)

Я даже и ВЫВод сформулировал - https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page13