Торгуем вероятность - страница 13

Речь вообще не идет о вероятностях TP или SL. Рассматриваются ЗигЗаги на рыночных и на сгенерированных данных. На рыночных данных замечена "закономерность".

Я рад, но помоему в ответе на мой вопрос - есть и овет на ваш - так как я попросту говоря - задаю вопрос - а может - а хрен-ли трахаться коли и так понятно что ничего не выдет :)) ... А вы пытаетесь искать закономерность - то есть пытаться как-то изминить эТС, таким образом чтобы правила для неё перестали работать?

Мысль строилась несколько иначе. Сначала были результаты на реальных ценах. Затем стало интересно посмотреть наличие/отсутствие "закономерности" на простом случайном временном ряде.
Степенная зависимость проявилась на всех данных. "Закономерность" - только на рыночных.
Хотелось проверить, результат такой "закономерности" - это простое следствие теории вероястности или же нечто другое.

Ок - смотрите - есть некая ТС - назовем ее эталонной с "входами" отбалды и первичным распеределением ( с равномерным ), тут у нас как бы нет никакой стратегии вообще - и скажем есть еще некекая ТС с уже "неслучайнеыми" входами ( точнее со случайными но _не_ с первичным распределением, _не_ с равномерным) ну вот вы исполоьзуя зигзаг делаете из эТС ( ТС без стратегии ) ТС со стратегией. А я и спрашиваю - а вы проверьте может правило то сохраняется, а раз сохраняется так и трахаться нечего. :) А вот если нет - тогда уже имеет смысл, будучи четко уверненым ( мат. доказанной ) что есть то что наод искать. Надеюсь понятно - потому что я больше повторять не буду. :) Извините.

Тут уже я не понимаю, в чем нетривиальность рецепта? Ну тестируем, конечно, то бишь баланс подсчитываем. Который однозначно связан с этим "правилом" (или с его изменением/неизменением), только требует меньше операций для подсчёта.

Видимо, причины моего непонимания в 1-м апреля... Никакая ТС не строилась. Обычные ЗигЗаги.
Строить псевдо-цены можно огромным количеством способов, применяя различные распределения и другие способы моделирования. Вы все это знаете лучше меня.
Задачи доказать что-либо или опровергнуть не было. Вижу устойчивую закономерность на реальных ценовых данных. Псевдо-реальные данные - разве что посмотреть на них некоторые предположения.

OK - я считаю что эту закономерность надопроанализировать. Наверное надо изложить ИМХО, все немного более развернуто, и более формализованно ( в терминологии ) и открыть новую отдельную тему. Если интресная закономерность есть она заслуживает отдельной темы. Единственно ечего бы я не стал делать так это строить сразу зигзаг - я бы сгенерировал бы ценовой ряд, а потом бы уже из него построил бы зигзаг.

Почему не строить сразу ЗигЗаги из реальных данных, а не из сгенерированных?

А не говорил что надо не строить из реальных - это пожалуйста сколько угодно.

Тогда все так и сделал.
Применение же "закономерности" в торговле - отдельная тема...