Торгуем вероятность - страница 12

Это, надо полагать по сгенерированному ряду? Поскольку график остался явно нелинейным, а любая степенная зависимость превратилась бы в прямую.

Ну что ж, это, имхо, ещё один объективный аргумент в пользу отличия ценовых рядов от случайного блуждания.

То есть выдвинуто утверждение : TP=SL, Вы дали формулу, я туда подставил проверчные значения, и именно TP=SL, и получил не 0.5. Где ошибка? Я подставил в вашу формулу.

Я один не понимаю что Getch делает? Может надо четко и понятно сформулировать - что делается. Причем тут зигзаг? какой зигзаг? Зачем он тут вообще?

Ошибки нет... Достижение СЛ более вероятнее, чем ТП, при ТП=СЛ. Чем больше значение ТП=СЛ, тем вероятность ближе к значению 0.5.

Аа, я не посмотрел на обозначения. Для проявления степенной зависимости логарифмический масштаб должен быть по обоим осям.

Докажите . Вот данные -

Op -- цена открытия
TP --
SL --
Point -- цена пункта
Spread -- спред на момент открытия и постоянный до закрытия.

***
Расчитайте для SELL и BUY.

Степенная зависимость для рыночных цен:

Степенная зависимость для сгенерированных цен с нормальным распределением приращения и Deviation = 15:

Степенная зависимость для сгенерированных цен с нормальным распределением приращения и Deviation = 30:

Скорее всего линейная степенная зависимость - простейший результат теории вероятности.
Другое дело, что на рыночных данных по мажорам сохраняется именно квадратная зависимость.

Рассматриваются два ЗигЗага на определенном отрезке данных:

ЗигЗаг1 с мин. размером колена Pips1.

ЗигЗаг2 с мин. размером колена Pips2.

Возникла гипотеза, которая сформулирована выше.
Коды и графики - результаты исследований на эту тему.

Визуально у сгенерированных наклон примерно одинаковый и, действительно, заметно другой, чем у реального. Первое что приходит в голову - это связано с другим распределением приращений (толстые хвосты).

P.S. По идее отсюда должны быть дорожки к фрактальным характеристикам, к тому же Хёрсту.

Извините что перебиваю - но, господа, зачем вы генерируете то что незнаете как надо генерировать? Генерируйте то что точно понятно - я предложил (выше) простой подход - попробую его сформулировать по-сложнее - 1) любая ТС это изменение распределения ордеров ( по времени и по типу) от равномерного к некому другому ( неважно какому... может быть даже тоже к равномерному ) . 2) Если мы можем при равномерном распределении пользуясь правилом (*) (и/или еще какими нибудь правилами) - расчитать ( очень точно ) прибыль ( убыток) от вложенных средств, читай выраженный в неких рабочих лотах ( фиксированный лот) . То не сохранятся ли те же правила при отличной от равномерной ТС?

***
Для того чтобы расчитать прибыль ТС с равномерным распределением, можно ее обозначить как эТС ( Эталонная ТС), надо - взять вероятность прибыльных сделок и умножить на ее среднюю величину в пунктах, и вероятность убыточных сделок умножить на их величину в пунктах. Далее надо отнять первое от второго и умножить на прилбыль на один пункт. Вот и все.
***
По моему это ключевой попрос!
***
Средний размер сделок надеюсь всем понятен чему равен при эТС?