Ещё раз о локах. - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Об этом лучше проконсультироваться со службой поддержки вашего ДЦ.Так о чем эта ветка, если точного ответа нет, и на него ответить может только ДЦ?
Мой пример подтверждение тому, что лок нужен бывает иногда, но не необходим. Я могу и не применять лок в ТС, но это будет связано с некоторыми техническими трудностями.
Так о чем эта ветка?
Да ни о чём.
Потрепаться собрались для разминки перед торговой неделей.
Для начала посмотрите на параметр Максимальная просадка. Начальный депозит можно поставить любой с условием. что он будет больше этого параметра...
К примеру в последнем тестировании достаточно 500 баксов... И еще диапазон цен равен около 2700 п.
Просто техника исполнения ордеров без индикаторов, без гадания и без прогнозов уровней... Рынок сам все делает...
Да чушь это все... Наверняка ведь сами понимаете... Вы на эквити смотрите а не на прибыль:). Че толку с баланса то, если эквити практически не прибавилось?Как тут уже верно говорили - понятие баланс надо бы вообще отменить... и считать именно по эквити:)
Есть реальный советник. Писал на заказ. Именно по усреднению. Дает гораздо более впечатляющие результаты. Насколько мне известно, человек для которого я это делал - держит его на реале и зарабатывает вроде как... Конечно до поры до времени:) О чем он честно предупрежден. Но это личное дело каждого. В рулетке ведь тоже можно иногда ЗЕРО сорвать...
Тут уж как повезет. Лично я такую штуку на реал конечно никогда не поставлю. Мне одного раза хватило:) Шансы что успеешь удвоить депо и снять профит, т.е. выйти хотя бы в ноль - не поддаются расчету по тер.вер. Но думаю - не велики:) Поэтому такие забавы не для моих потрепанных пожилых нервов.
Да чушь это все... Наверняка ведь сами понимаете... Вы на эквити смотрите а не на прибыль:). Че толку с баланса то, если эквити практически не прибавилось?Как тут уже верно говорили - понятие баланс надо бы вообще отменить... и считать именно по эквити:)
Есть реальный советник. Писал на заказ. Именно по усреднению. Дает гораздо более впечатляющие результаты. Насколько мне известно, человек для которого я это делал - держит его на реале и зарабатывает вроде как... Конечно до поры до времени:) О чем он честно предупрежден. Но это личное дело каждого. В рулетке ведь тоже можно иногда ЗЕРО сорвать...
Тут уж как повезет. Лично я такую штуку на реал конечно никогда не поставлю. Мне одного раза хватило:) Шансы что успеешь удвоить депо и снять профит, т.е. выйти хотя бы в ноль - не поддаются расчету по тер.вер. Но думаю - не велики:) Поэтому такие забавы не для моих потрепанных пожилых нервов.
Солидарен.
Больше всего удивляет желание некоторой части публики заработать на Форе "без индикаторов, без гадания и без прогнозов уровней... Рынок сам все делает...".
Здесь следует отмежеваться.
В моем примере усреднение было единственным способом повысить точность и качество входа ;) а лок? Лок образовался по причине независимости эксперта...
Анализ на флэтовость тоже непростая задачка.
Солидарен.
Больше всего удивляет желание некоторой части публики заработать на Форе "без индикаторов, без гадания и без прогнозов уровней... Рынок сам все делает...".
Здесь следует отмежеваться.
В моем примере усреднение было единственным способом повысить точность и качество входа ;) а лок? Лок образовался по причине независимости эксперта...
Анализ на флэтовость тоже непростая задачка.
Автор этого сайта (ссыль ессно сейчас не найду - даже название сайта не помню) - во вступлении писал вполне осмысленно и грамотно... т.е. заметно что человек далеко не дурак...
Так вот.. не помню конечно дословно... Но общий смысл таков - торговать на форе с использованием всяких индюков, тех.анализов и т.п. - ничем не отличается от игры в казино. Т.к. ни один индюк не в состоянии предсказать рынок даже на ближайший тик. Вероятность того что цена пошла туда куда говорит индюк = 1/2. Т.е. не выше чем в игре в орлянку.
и в общем то - он наверно отчасти прав.
И еще... тот же автор - довольно аргументированно объясняет, что заработать на форе можно только найдя модель математического позиционирования ордеров, при которой при любом хаотичном движении графика - в итоге будет плюс, а не минус.
Тоже соглашусь с ним (отчасти). Стопроцентную подобную модель создать наверное в принципе невозможно. Так же как перпеттуум мобиле. А вот модель - при раскладе профит/лосс - хотя бы 10/9 думаецо мне "не невозможно". трудно, но теоретически возможно... Это в моем понимании и будет уже грааль... Ибо если статистически ВСЕГДА на 9 лосей будет 10 профитов - это однозначно грааль.
ни один индюк не в состоянии предсказать рынок даже на ближайший тик. Вероятность того что цена пошла туда куда говорит индюк = 1/2. Т.е. не выше чем в игре в орлянку.
и в общем то - он наверно отчасти прав.
100% предсказания не может быть a priori.
Но если не 50/50, то можно говорить о стат преимуществе.
---
Вопрос - как им воспользоваться... ;)
Да чушь это все... Наверняка ведь сами понимаете... Вы на эквити смотрите а не на прибыль:). Че толку с баланса то, если эквити практически не прибавилось?Как тут уже верно говорили - понятие баланс надо бы вообще отменить... и считать именно по эквити:)
Из вашего сообщения делаю вывод, что вы слабо разбираетесь в значениях, которые выдает отчет. Советую прочитать соответствующие статьи еще раз... Лишним не будет...
Протестировал с депозитом 500 долларов.
Получили увеличение депозита 3 раза за год с небольшим.
Применяя усреднение, важно понимать какие риски сможет выдержать ваш депозит. Усреднение - это то же мартингейл. Что такое классический мартингейл? Удвоение ставки происходит до тех пор пока не будет выиграна одна ставка. Риски растут... В основе мартингейла лежит утверждение, что количество удвоения ставки всегда конечно.
Рассмотрим усреднение... Риски растут с увеличением диапазона изменения цен. Как только этот диапазон фиксируется мы начинаем отыгрывать убыток и зарабатывать. Отсюда вывод, что усреднение можно применять как по тренду так и против него.
Теперь вернемся к тестированию. Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар.
Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов.
Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов.
Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
Это вы видимо смотрите только на те графы - которые вам больше всего нравяться:) В основном на чистую прибыль...
Рекомендую посмотреть еще на графы менее привлекательные... Например про просадки..
Просадки в 68%!!! Это говорит о том - что такой советник висит на волоске, даже не на волоске, а на волосиночке от банкротства...
Т.е. буквально еще один неудачный шажочек - и коля уже пришел... Кроме того - рекомундую прогнать на других периодах... Они возможно будут менее удачными... Например прогоните с января 2008... Там трендики некислые были. Без откатов по 2000 п. за неделю... Там будет веселее намного
Как раз таки вам рекомендую почитать статейки разные... Например вот это: https://www.mql5.com/ru/articles/1413
Очень поучительно...
Повторюсь:
Автоматический перевод любого локового советника в неттинговый осуществяется (с тем же торговым результатом в тестере) элементарно. Принцип с примером описан здесь.
На тему локов, в частности, есть скрипт, из которого каждый может сделать простые выводы.
Нижайшая просьба :)Напишите, пожалуйста, какой "совкупный ордер" мне необходимо было бы открыть вместо ... любого, начиная со второго
2010.03.22 00:38 buy 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 sell 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 buy 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 sell 0.09 1.35026
После Вашего ответа я обязательно прослежу историю "жития" всех позиций.
'
Целью Холивара никогда не была истина! А я просто хочу понять .. "про неттинг" для данных позиций. ;)
Я прекрасно понимаю значения цифр:) Не первый год замужем
Это вы видимо смотрите только на те графы - которые вам больше всего нравяться:) В основном на чистую прибыль...
Рекомендую посмотреть еще на графы менее привлекательные... Например про просадки..
Просадки в 68%!!! Это говорит о том - что такой советник висит на волоске, даже не на волоске, а на волосиночке от банкротства...
Т.е. буквально еще один неудачный шажочек - и коля уже пришел... Кроме того - рекомундую прогнать на других периодах... Они возможно будут менее удачными... Например прогоните с января 2008... Там трендики некислые были. Без откатов по 2000 п. за неделю... Там будет веселее намного
Как раз таки вам рекомендую почитать статейки разные... Например вот это: https://www.mql5.com/ru/articles/1413
Мы говорим о разном. Попробую объяснить по другому.
Цель любой ТС получить профит. ТС анализирует ситуацию и согласно принятым условиям открывает 1 позицию. Результат прибыль/убыток. Серия из 1 позиции закончилась независимо от результата.
Цель мартингейла - получить профит любой ценой. Удвоение ставки. Серия ставок заканчивается при получении 1 выигрыша.
Цель усреднения - получить профит с любым риском. Позиции закрываются при достижении заданного уровня профита.
Специально для проверки этого утверждения протестирую на всех исторических данных. Посмотрим максимальную просадку