Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 71

Блин. Да сто раз уже говорено. И мной, и тобой... Да многими. И даже автором, что, конечно, в контексте темы выглядит странно...

Ну что отдохнули и поновой? Самого главного автор не раскрывает, а вы тут про прописные истины по 10 разу. Порабы уже ветку перевести в другой разряд!!!

Да уж... Вот думаю если господин Неветеран, не в обиду будет сказано, теоретическую базу немного подлатает и тогда успех почти обеспечен... а пока слабовато как-то при таких-то способностях к гипнозу и самогипнозу.... )))

Дураку пол-работы не показывают (народная мудрость). )))

))))

Некоторые итоги некоторых наблюдений :)))

Исходное положение:
10 (20, 30, ... ) ордеров по 0,1 лот зашли на селл час (два, три, сутки,...) назад.
Суммарный профит/лось болтается около ноля, периодически заглядывая то туда то сюда, но все реже. 

А теперь внимание вопрос: что произойдет с общим балансом этой квашни, если прибыльные сделки закрыть на час (два, три, ...) раньше убыточных?
Правильный ответ: ХЗ, потому что одному Богу известно куда весь этот час (два, три, ...) шел используемый сегмент рынка.
Если корзина ордеров была этот час в фазе "разбежки" - получите большой минус, а если в фазе стабилизации?

А теперь посчитайте долю участия каждого минусового ордера в этом безобразии, долейте его хотя бы вдвое и дайте отработать эту долю назад на ближайшем откате. Не получится? Правильно, потому что надо рассчитать КОГДА это делать. Делать это нужно, когда кривая эквити стремится из минусов к нолю и без вашего участия. Фактически это означает, что на большинстве "неугадавших" в 1цикле инструментов наступил откат. А он рано или поздно наступит на каждом из них.

Остается открытым вопрос рассчета времени?
Имхо тоже не большая проблема. Та из валютных пар, которая дала наибольший минус в корзину, скорее других пойдет в откат в подавляющем большинстве случаев - она уже просто "выдохлась" и ей пора обратно.
P.S. ни мультивалютного тестера, ни даже ср@ного, извиняюсь, факториала в инструментарии трейдера нет - думаете напрасно? ;-)

На протяжении недели, я тестировал (исключал из дальнейшей работы) циклы, кот. давали (за условный расчетный период) минимальные отклонения от (0) ..............., я пытался выявить их и вместо стандартного приема (сигментировать, сформировать из 2х корзин одну) я их просто исключал из работы ........, называя эти околонулевые результаты - шумами.

Поскольку первый цикл был 100% виртуальным, это было вполне приемлимо.

Меня интересовало, - цикличность возникающих повторений, время этих циклов, распределение циклов корреляций в периоде, начало и конец (схождение - расхождение), оценка влияния опережения/запаздывания, - все это я рассматривал, как отношение промежутка времени в одном инструменте к промежутку времени в другом. 

Второй цикл я представил в виде одной итоговой позиции по одной паре, расчетная вероятность закрытия которой в + была максимальной.

Я еще во многом неуверен, но столько раз подряд ошибаться, помоему невозможно...

как это выглядит ...

Блин, руки бы завязать узлом тому, кто придумал демо счета, а как на демо прибыль жить не придумал ))))))