Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 55

 
moskitman >>:


до каких пор Вы предлагаете добавлять позиции в первом цикле? где этот "порог"?


автор говорит что этот порог 480 денег и говорит что это агресивно. а вообще этот вопрос меня тоже интересует но он решаеться только опытным путем
 
dentraf >>:


автор говорит что этот порог 480 денег и говорит что это агресивно. а вообще этот вопрос меня тоже интересует но он решаеться только опытным путем

1/10 от депо теоретический предел, практический меньше
решается расчетами, а не эмпирически

 
А всё-таки, Дентраф, Вы чувствуете идею второго цикла?
Допустим такая ситуация:
1. +20
2. -100
3. -10
4. +50
5. -70
6. +30
7. -150
8. -20
9. -50
10. -100
Допустим имеем такой текущий результат в валюте счета по 10 открытым парам - фиксируем (лочим) профиты, а какой дальше подход к минусам?
 
Neveteran писал(а) >>


Еще проще, без машек. поскольку индикаторы это оптимизация исторических событий, вероятность повторения которых не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.

Лично только что проверил случайно ли колебание пары EUR/USD относительно модели MA и получил что нет. То есть колебание пары можно считать неслучайным процессом с ярко выраженной трендовой составляющей. Та же самая хреновина относительно поледовательностей сделок совершаемых по этой модели (в смысле, что они не случайны). Так что, этот посыл неверен. А вообще проблема средних состоит в том, что они не очень прибыльны, а мы тут все жадные до денег которые могли заработать вчера(это к вопросу об оптимизации стратегий).


 
Gardenn писал(а) >>
А всё-таки, Дентраф, Вы чувствуете идею второго цикла?
Допустим такая ситуация:
1. +20
2. -100
3. -10
4. +50
5. -70
6. +30
7. -150
8. -20
9. -50
10. -100
Допустим имеем такой текущий результат в валюте счета по 10 открытым парам - фиксируем (лочим) профиты, а какой дальше подход к минусам?


Я все подробно описал, читайте внимательнее в предыдущих постах, на втором цикле не все еще заканчиваеться это только половина

 
dentraf >>:


Я все подробно описал, читайте внимательнее в предыдущих постах, на втором цикле не все еще заканчиваеться это только половина


Ну просто Ваш ключевой пост по теме заканчивался фразой "Продолжение следует". Если Вам не интересно отвечать - ну ладно, так и скажите.

Мне просто любопытно, увидели ли Вы нечто большее в теме, чем пересидка, структурированная по нескольким парам и заряженная Мартином.
 
https://forum.mql4.com/ru/30587/page7
 
Gardenn писал(а) >>


Ну просто Ваш ключевой пост по теме заканчивался фразой "Продолжение следует". Если Вам не интересно отвечать - ну ладно, так и скажите.

Мне просто любопытно, увидели ли Вы нечто большее в теме, чем пересидка, структурированная по нескольким парам и заряженная Мартином.


да я больше увидел чем пресидка и мартин
 
Neveteran писал(а) >>
https://forum.mql4.com/ru/30587/page7


угол наклона линии баланса вычисляеться из данных первого цикла?
 
Gardenn >>:

А вот про выделенное можно с пояснениями?
И в целом, если Вы начинаете понимать, можете прояснить - почему всё-таки локи, а не закрытие? (Ведь, если я не ошибаюсь, локируя мы отдаем лишний спред - а в чём доп. ценность этого действия? В том чтобы фиксануть ориентир для просадки, как говорит Неветеран, - ну так его можно и виртуально фиксануть, зачем позу для этого держать?!)
Спасибо.


Господа, это сделано для робота, он игнорирует локи (исключает из работы пары в которых есть встречные позиции) но при этом видит баланс.

Причина обращения: