Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 30

Если посмотреть стейт то похоже что первый цикл открыли по девяти парам, но время закрытия их разное, вот тут и вопрос. или допустимый +\- очень маленький для первого цикла

чем только это будет отличаться от открытия одной пары наугад большим лотом, а потом уже думать как это всё разрулить?
типа стартовые условия топикстартера )))

судя по лотам первый цикл нужен именно для вычисления вероятностей (какой?) а не для прибыли, потому что после первого цикла лоты повышаются всё выше

Почти нет разницы. Почти, потому что у нас появляется профит по другим парам, который минимизирует риски. Такой прием не возможен по одной паре.

смысл рисков в общей сумме, а какая минимизация рисков может быть если общий итог в минусе, возможно тогда лот наоборот должен быть меньше на одной паре, тут конечно пардон.

Считается, что торговля портфелем уменьшает риски (диверсификация). Но такое утверждение, похоже, исходит только из сложности анализа венегрета (портфеля).
Все же правильно рассматривать соотношение прибыль/просадка ("/" - деление). По-моему, на это соотношение не влияет количество торговых инструментов в портфеле.

Да я не спорю, просто я не вижу разделения сделок первого цикла и второго

вот вот, и я о том же, похоже это ноу хау автора, разделение как бы есть и его как бы нет )))

если совокупные приращения не стационарны, то стало быть и нет границ предельных отклонений. Математика безжалостная наука:

Как вы выразились, именно нестационарность приводит эти отклонения к усреднению, - в периоде они будут усреднять баланс. Это явление настолько устойчивое, что в самом начале пути я считал его системной ошибкой.  Именно стремление к стабилизации (усреднению) лежит в основе логики. 

Принимая исходные условия, я если можно так выразится,  расчитьываю именно степень расхождения (хаотичности) данного случая. И я и Вы понимаете, что  последующее действие (следующий цикл) будет стремится к стабилизации искуственно разбалансированной схемы.  Сейчас я работаю над обратным процессом, за условие берется состояние стабилизации (возникающее как производное вторых циклов). Весь прикол в том, что после цикла стабилизации всегда наступит период (расхождения) дестабилизации. Явление абсолютно устойчивое. И главное, что совершенно неважно, это то с каким усилием это происходит, поскольку в цикле стабилизации и обратном ..., присутствует элемент равновесия, при большом числе инструментов. 

Но все это происходит в периоде времени, именно время в теории хаотичных явлений, является критерием расчета циклов условной стабильноси или расхождений от оси.

Спасибо

При торговле портфелем, как правило, все-таки есть отбор инструментов в него по фундаментальным или техническим критериям. Автор же упирает на то, что он принципиально их не рассматривает. Тогда что один инструмент, что 100... Это вытекает как раз из обоснований автора, почему он не использует ТА/ФА. Что так 50% на 100 парах, что на одной - те же 50% вероятности, что будем в ++ или --, открывшись случайным, "от балды" образом. А там хоть обмартингуйся/обусредняйся.

Почему автор считает, что куча промежуточных торговых операций отменит МК - непонятно. Ну и ладно. В конце концов, я не врач.

===

Мифическая, ни чем, кроме заверений автора, стабилизация математически, именно из вводной про теор.вер. не вытекает. То, что автор наблюдал, противоречит его же предпосылкам и, скорее всего, является обыкновенной флуктуацией. Сейчас она есть, а завтра... Прогона на репрезентативной выборке-то автор "почему-то" не приводит.

Интересно, почему?)))