Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 29

Дмитрий, а сколько у вас опер?

и что, неужели ветка затеяна только чтобы посмотреть на реакцию на наброски корпоративного сайта от разных аудиторий???

Интуитивно это я понимаю. По большому счету все равно, берем ли мы 30 инструментов х 1000 тиков или один инструмент х 30 000 тиков. И в том и в другом случае мы можем оказаться сколь угодно далеко от начального значения. Испытания подтверждают это.

1) Да, залокировать положительные приращения мы можем. Но что это даст? Где гарантия что отрицательные не уйдут еще дальше?
2) Конечно, все равно что рассматривать, сами случайные колебания или баланс счета, производную величину от этих колебаний.
3) Понимаете neveteran, если совокупные приращения не стационарны, то стало быть и нет границ предельных отклонений. Математика безжалостная наука:)

кто разбирается в том, что говорит автор, похоже вот тут или может здесь что-то похожее по пикам и провалам

Друзья, к чему такое отрицательно-негативное отношение к автору?
Если кому-то не хочется слушать и услышать его, зачем участвовать в ветке?

Автор делится с нами совими наработками, приводит стэйты... я думаю, что в этом что-то есть.

И мне, к примеру, интересно было бы понять, его систему.
Жаль только, что он рассказывает о ней не в общепринятых терминах особо не поясняя их...

Ссылки не доступны (((

если взять и сложить множество СБ при любом кол-ве испытаний, то распределение результирующего тоже будет СБ с нормальным распределением. Среднее отклонение (расстояние от начала координат) суммы X случайных блужданий после Y испытаний=SQRT(2*Y*X). Но оно не обязано возвращаться к нулю или еще куда-то. Да, мо=0 - но это как среднее по сумме всех возможных траекторий. А отдельная траектория может удаляться как угодно далеко (пропорционально квадрату от кол-ва испытаний). Нет возвратности ни у СБ, ни у суммы СБ.

Но валюты не СБ и не могут бесконечно расти относительно друг друга. Возвратность есть. Другое дело размер хода или время которое потребуется для возвращения. Поэтому если автор и использует возвратность, то на первый план выходит именно время и/или величина хода в течении которого происходит возвращение, а так же новая точка "нулевого баланса". Поэтому даже если он и не юзает явно ТА, то он делает это через учет времени и величины прибыли/убытка по отдельным валютам или по балансу (фактически тоже самое только по корзине валют). А фактически торгует флет, закрывая в определенное время и/или при определенном отклонении часть позиций, он фактически открывает определенную позу против текущего движения по некой корзине валют. Нечто подобное уже обсуждалось на булко-форуме, аналогично торговал участник с ником MAGRUS. Он еще марнингейлил в легкую. Правда понять его еще сложнее чем топик-стартера)))

Что то я совсем не могу понять стэйт автора! вообще с его логикой не вяжеться

это уже интересно, а что там по стейту получается?

Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...

Семён Семёныч такой был когда-то на Ониксе

гугл в помощь

http://www.google.kz/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%87+%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8