Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 10

А сможет ли ваша стратегия работать с нетто позицией?,

ведь по сути любая прибыльная стратегия не должна зависеть от системы учёта позиции.

Если есть стат. преимущество то ему пофиг как вы учитываете позицию оно(стат. преимущество) всё равно проявиться.

О! Ну это уже другой разговор!

Идея новая, все вроде здорово и может работать...но есть одно но: корреляция пар, в результате которой рост и падение разных пар не являются

независимыми событиями, а значит и вероятностями здесь оперировать не так просто.

Еще мысль: уберите из системы локи - просто закрывайте прибыльные позиции. Зачем отдавать лишние деньги на спред? Да и маржи больше высвободите.

И еще: во время второго цикла цена может уйти достаточно далеко и вы получите не 7 на 8, а 0 на 15 и будете с этим сидеть полгода, если конечно Коля Моржов

раньше не прийдет...

Непонятно какая статистическая особенность ряда котировок используется. Если вы ее не можете выделить, то для вас временные ряды сродни случайному процессу, на котором заработать невозможно, как не превращай.

Помоему это какая-то очередная ахинея. :) Увы :) Надо узнать сколько стоит? Если не дорого то надо брать.

Фильмы америкосовские напоминает
Клиент смотрит в окошко, там девушка показывает стриптиз,когда остаются только трусы, окошко закрывается и появляется надпись-
Семинар где откроют остальные секреты гениальной торговли состоится в Ялте,в сентябре . Стоимость - блаблабла

Идея интересная.
Думаю, что для ее реализации берем вполне конкретное число инструментов, в зависимости от числа используемых валют. Например, для 4 валют берем 6 пар. Теперь возникает вопрос вычисления первоначальной позиции по каждому инструменту так, чтобы было равенство по объему в валюте депозита или равенство по стоимости пункта в валюте депозита.
Как решается эта задача в вашем случаи?

Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P		Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
69769109	2010.03.22 15:14	buy	0.10	gbpaud	1.64812	0.00000	0.00000		1.64691	0.00	0.00	0.00	-11.07
69769114	2010.03.22 15:14	buy	0.10	eurnzd	1.91937	0.00000	0.00000		1.92012	0.00	0.00	0.00	5.28
69769118	2010.03.22 15:14	buy	0.10	audcad	0.93233	0.00000	0.00000		0.93295	0.00	0.00	0.00	6.08
69769133	2010.03.22 15:14	buy	0.10	gbpusd	1.50128	0.00000	0.00000		1.50730	0.00	0.00	0.00	60.20
69769135	2010.03.22 15:14	buy	0.10	gbpcad	1.53618	0.00000	0.00000		1.53687	0.00	0.00	0.00	6.77
69769140	2010.03.22 15:14	buy	0.10	euraud	1.48046	0.00000	0.00000		1.47864	0.00	0.00	0.00	-16.65
69769142	2010.03.22 15:14	buy	0.10	nzdcad	0.71916	0.00000	0.00000		0.71821	0.00	0.00	0.00	-9.32
69769146	2010.03.22 15:14	buy	0.10	gbpjpy	135.247	0.000	0.000		135.743	0.00	0.00	0.00	55.07
69769152	2010.03.22 15:15	buy	0.10	audusd	0.91111	0.00000	0.00000		0.91501	0.00	0.00	0.00	39.00
69769191	2010.03.22 15:15	buy	0.10	eurcad	1.37989	0.00000	0.00000		1.37980	0.00	0.00	0.00	-0.88
69769205	2010.03.22 15:15	buy	0.10	audchf	0.96831	0.00000	0.00000		0.96787	0.00	0.00	0.00	-4.16
69769214	2010.03.22 15:15	buy	0.10	eurusd	1.34847	0.00000	0.00000		1.35328	0.00	0.00	0.00	48.10
69769220	2010.03.22 15:15	buy	0.10	audnzd	1.29777	0.00000	0.00000		1.29816	0.00	0.00	0.00	2.75
69769225	2010.03.22 15:15	buy	0.10	eurjpy	121.494	0.000	0.000		121.875	0.00	0.00	0.00	42.30
69769236	2010.03.22 15:15	buy	0.10	cadjpy	88.082	0.000	0.000		88.299	0.00	0.00	0.00	24.09
69769244	2010.03.22 15:15	buy	0.10	nzdjpy	63.309	0.000	0.000		63.438	0.00	0.00	0.00	14.32
69769247	2010.03.22 15:15	buy	0.10	usdjpy	90.105	0.000	0.000		90.061	0.00	0.00	0.00	-4.89
69769259	2010.03.22 15:15	buy	0.10	eurgbp	0.89834	0.00000	0.00000		0.89767	0.00	0.00	0.00	-10.10
69769263	2010.03.22 15:15	buy	0.10	audjpy	82.129	0.000	0.000		82.403	0.00	0.00	0.00	30.43
69769271	2010.03.22 15:15	buy	0.10	chfjpy	84.832	0.000	0.000		85.115	0.00	0.00	0.00	31.43
69769273	2010.03.22 15:16	buy	0.10	nzdusd	0.70267	0.00000	0.00000		0.70449	0.00	0.00	0.00	18.20
69769287	2010.03.22 15:16	buy	0.10	cadchf	1.03904	0.00000	0.00000		1.03721	0.00	0.00	0.00	-17.30
69769297	2010.03.22 15:16	buy	0.10	usdcad	1.02290	0.00000	0.00000		1.01969	0.00	0.00	0.00	-31.48
69769304	2010.03.22 15:16	buy	0.10	nzdchf	0.74688	0.00000	0.00000		0.74507	0.00	0.00	0.00	-17.11
69769308	2010.03.22 15:16	buy	0.10	gbpchf	1.59556	0.00000	0.00000		1.59448	0.00	0.00	0.00	-10.21
69769312	2010.03.22 15:16	buy	0.10	usdchf	1.06262	0.00000	0.00000		1.05784	0.00	0.00	0.00	-45.19
										0.00	0.00	0.00	205.66
										Floating P/L:		205.66

От балды открыл бай по 26 парам. Видно что распределение убыточных/прибыльных почти 50/50. Если прибыльные закрыть, а половину убыточных усреднить, другую перевернуть встречным...

Задам вопрос Автору - откуда в природе берется нормальное распределение?

И чтобы не переусложнять непрерывными случайными величигнами какое будет распределение у "волшебного" ( с 32000 гранями ) кубика?

Этого и не требуется. Как и не требовалось этого поста, повторяющего ваш предыдущий, и мой, где я назвал основные пункты вашей системы как то:

1. Открытие в обе стороны или, что тоже самое, открытие на хз скольких парах.

2. Лок. (ха! ради кривой баланса, которая нинафиг никому не нужна - только мозги парить)

3. Усреднение/мартин на убыток. (Очень ново - приз в студию!)

4. Выход по усталости от безнадежности. (Как я вас понимаю...)

И не надо про память циклов по сто пятому разу! Здесь же не дети, ей-богу. Вы можете сколько угодно заклинать, что она есть - с вами никто спорить не будет. Кто ж знает, что вы имеете под этим ввиду. Может, состояние счета - он помнит, базару нет. Ни гипотезы, ни доказательства. А ведь это единственное, за что можно уцепиться, чтоб хоть как-то оправдать прибыльность ТС. Что это ТАКОЕ?

Без этого дальше ехать смысла нет никакого. Только вот мне кажется, что .... Ладно, а вдруг?)))

===

Хочу еще раз спросить Алексея:

Что, включая наплевательство на ТА, ты там увидел нового? Что, такого не было, когда принципиально от балды входили в рынок, локировались, усреднялись?

Если отбросить всю словесную шелуху, то остается то, что остается.

===

Ну ладно. Предположим, что в от жары заводятся мухи, а с помощью ловкости рук из случайного процесса можно сделать детерминированный. Автор может дать АЛГОРИТМ работы советника? Только без доморощенных понятий и определений - тут не собрание по сетевому маркетингу. Просто алгоритм. А обоснования (нет тут пока никаких обоснований, кроме масла масляного, и, судя по подходу, не предвидятся) уж как-нибудь потом приложатся.

Задача с весовыми коэффициентами решается, как система линейных уравнений.
Если представить, что количество доступных торговых инструментов равно одному, то идея топикстартера - чистый мартин.

Одновременная работа на портфеле торговых инструментов - это почти работа на одном синтетическом (как портфель всех торговых инструментов) торговом инструменте. Т.е. это почти мартин.