Пригоден ли советник для реала? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.
Помню, помню. Вот у него - да, торгуется в чистом виде баланс и больше ничего. Но тут-то сигналы не отфонарные.
Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
Автор уже ответил тебе - для упрощения учета.
Угу. Я предполагал такой ответ. Но из этого НЕ следует, "что тенденции кривой баланса показывают более общую, глобальную и серьёзную закономерность рынка, чем непосредственно сама цена. И это состояние обладает инерцией."
Из этого следует только то, что цена сама по себе обладает инерцией. А о дискуссии по этому поводу только глухослепые на Марсе не в курсе. Не хотелось бы к этому сводить.
(голосом кинопровокатора) Может, это как раз и будет служить доказательством, что инерция все-таки есть? )))
Ну ведь теханализ работает, правда?Понятное дело, что в цене изначально всё заложено, но анализ кривой баланса позволяет оценить не цену непосредственно, а рынок в целом, т.е. его, например "трендовость", пробойность и т.д. Другой масштаб времени.
В конце концов, есть теорема арксинуса, и тренды есть даже в рядах со СБ. Какая нам разница, почему вдруг резко доходность системы возрасла? Появился тренд доходности - используем. Конец тренда доходности можно определить исходя из обычного теханализа над кривой баланса.
Вот и гадаю, что за слово - контекст, Бернулли, прогноз или еще что...
........
С другой стороны, нельзя не сказать, что Dserg указал на нечто, за что можно ухватиться. И никакой стационарности тут вроде не требуется.
........
===
И Бернулли упоминался...
(Стер. Дальше были глупости.)
Мало того, есть подозрение, что история сделок непредсказуема только для стратегий, которые сливают по спреду, а любая стратегия, которая действительно имеет статдостоверный уклон в любую сторону, может быть улучшена путем анализа истории сделок (любой, вплоть до 1) ограниченной длины.
Небольшая поправка. Это справедливо, только если свойство присутствует не на всем торгуемом промежутке времени. Т.е., например, пипсовщики таким способом улучшить нельзя.
Вот тут вся загвоздка - в доказательстве статдостоверности "статдостоверного" уклона.
:) В этом и фишка -- доказывать полезность стратегии не надо.
Возникает искушение сказать, что она будет работать и на винеровском процессе... но это самообман.
Пипсовщики не являются трендовыми системами. У меня, в отличие от пипсовщика эксперт является как бы промежуточным. Тоесть я прибылям позволяю расти как в трендовых советниках, но при определенных условиях советник работает как пипсовщик (по прибыли, но не по времени удержания сделки). А отсюда у меня проскакивают единичные убыточные сделки, но очень крупные. И это я все к тому, что, я не проверял, но думаю, что подход с торговлей по балансу для моего советника будет бесполезным. Просто из-за того, что он не является системой, работающей за трендом. Поэтому я и закончу, с чего и начал, и соглашусь с предыщущими высказываниями, что это такой же индикатор, но работающий на производной (что в большинстве случаев плохо) цены котировок - балансу счета!
Первый отчет - с начала этого года! (торговля фиксированным 1 лотом)
Второй - с начала 2009 года, включая и период в первом отчете (торговля фиксированным 0.1 лотом - снижение размера лота вынужденно для демонстрации работы, т.к. при работе 1 лотом слив под 200%).
ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ: