О случайном блуждании замолвите слово... - страница 25

Новый комментарий
 
alsu:
Имел в виду влияние принципиально-методологическое, а не с точки зрения практической достижимости результата. Алгоритм работает, если есть возможность оценить вероятности, а уж как он работает - позволяя при этом прибыльно торговать или нет - это предмет исследования, ответить на этот вопрос я заранее не берусь.
Если снова вспомнить оригинальную задачу, там условия другие. А вероятность оценить можно, и если это сделать, то получиться менее 50%.
 
alexeymosc:
Если снова вспомнить оригинальную задачу, там условия другие. А вероятность оценить можно, и если это сделать, то получиться менее 50%.

Задача, конечно, модифицированная, но принцип решения будет похожий.

Вероятность в оригинальной задаче, если помните, сильно зависит от m. Поэтому есть определенная надежда на то, что и в модифицированной задаче при разумном m удастся получить заветные 71%.

 
alsu:

Задача, конечно, модифицированная, но принцип решения будет похожий.

Вероятность в оригинальной задаче, если помните, сильно зависит от m. Поэтому есть определенная надежда на то, что и в модифицированной задаче при разумном m удастся получить заветные 71%.

Если вспомнить Парадокс из "задачи о разорении", закон арксинуса и возможные причины "толстых хвостов" в приращениях - профитность может иметь место.

не зря hrenFX применял отложенные ордера и интересовался математическими моделями таких стратегий (см.страницу 19) ...

;)

 
avatara:

Если вспомнить Парадокс из "задачи о разорении", закон арксинуса и возможные причины "толстых хвостов" в приращениях - профитность может иметь место.

а я уже научился толстые хвосты отрезать... анализирую их раздельно с основным рядом, получаются фактически два ряда с совершенно разными характеристиками: один - гауссовское блуждание, второй - обобщенный пуассоновский поток.
 
alsu:

Задача, конечно, модифицированная, но принцип решения будет похожий.

Вероятность в оригинальной задаче, если помните, сильно зависит от m. Поэтому есть определенная надежда на то, что и в модифицированной задаче при разумном m удастся получить заветные 71%.

Ну, надо думать, и самое главное, считать на эмпирических данных. Ведь понимаете в чем дело: задача о принцессе решается аналитически благодаря предположению об априорной независимости данные (тут же и стационарность ряда) плюс какие-то ограничения дабы усложнить решение. А ряд форекс - это особый подвид из семейства финансовых рядов, относящихся к царству с таким-то видом функции плотности распределения вероятности... С одной стороны нельзя не признать, однако, с другой стороны нельзя не согласиться (C Стругацкие)... Аналитически не решить, а первоначальные замеры показали, что ждать возвращения цены к нужному уровню, в чистом виде, - не разумно, хотя бы потому, что это пересиживание просадок, ведущее в результате к тому, что в ряде случаев (ОК, их больше 50%) цена выйдет на профитный уровень, но в остальных случаях она так просадит депо, что МО будет равно, о чудо, - минус спреду. Я замоделировал это безобразие в экселе на часовках, с временем ожидания до 10 часов. Ровно минус спред, господа мои. (Точка.)
 
Вебинар по вероятностям. Так же упоминается Фурье и Херст.
 

милая такая функция себе...

Это простейшее дифференциальное уравнение, имеющее точку, в которой вид решения меняется с колеблющегося на экспоненциальный.

:)

 

Б.Березовский таки голова...

;)

 
Честно говоря удивлен, непонятно какого принца вы тут ищите для принцессы. И почему вы пытаетесь дать принцессе грабли что бы она переворошила треть кучи дерьма в поисках образца. На рынке же не так всё устроено. Принцы появляются не абы когда, а во вполне конкретных условиях. Видишь эти условия - хватай первого попавшего под руку принца - будет тебе щщастье. ;)
1...181920212223242526
Новый комментарий
Причина обращения: