О случайном блуждании замолвите слово... - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Любопытно, а кто-нибудь считал среднюю продолжительность Броуновского моста на котирах?
Считая пересечение со средней выходом в 0...
;)
Я и проверял прямым расчетом. Ну, конечно, если ввести очень большой период ожидания (пересиживания), то где-то будет 50%, а если ввести скажем 10 баров ожидания (это будет временной предел), то уже никак не 50% - много меньше.
Кто-нибудь здесь или кто-нибудь вообще?)))
здесь или где-нибудь. ведь нам в общем случае не известно количество "принцов"\баров.
Посему распределение "общего времени выбора" - вот, что любопытно...
тут скриптописателей много - может, кто и наваяет.
;)
Ну, это смотря что считать. Нам нужны оценки вероятности априори, до того,как цена начала двигаться из заданной точки, иначе смысла все это считать постфактум... Поэтому параметрами придется задаваться заранее - сколько это n пунктов, за какое время, сколько баров считать потом.
Все понятно. Но здесь сама постановка вопроса, как Вы наверное понимаете, не подходит к рынку. Если при открытии длинной позиции цена была 1,0000, затем через n- баров она стала 0,0050, то вероятность, что "принцесса увидит наилучшего из кандидатов", то есть максимальную из уже виденных цен, при ограничении времени удержания позиции, точно не будет больше 50%.
Давайте замерим, если интересно. Но мне уже не интересно. Мы не имеем дело с равновероятностью возникновения события, описанной в статье. Условия другие.
Если при открытии длинной позиции цена была 1,0000, затем через n- баров она стала 0,0050
Вы на форе или акциями торгуете?
;)
Вы на форе или акциями торгуете?
;)
Все понятно. Но здесь сама постановка вопроса, как Вы наверное понимаете, не подходит к рынку. Если при открытии длинной позиции цена была 1,0000, затем через n- баров она стала 0,0050, то вероятность, что "принцесса увидит наилучшего из кандидатов", то есть максимальную из уже виденных цен, при ограничении времени удержания позиции, точно не будет больше 50%.
Давайте замерим, если интересно. Но мне уже не интересно. Мы не имеем дело с равновероятностью возникновения события, описанной в статье. Условия другие.
Здесь условие задачи будет такое: на каждом из 1000 принцев написано число теоретически от минус бесконечности до бесконечности, экспоненциально распределенное. Принцесса считает сумму всех пришедших чисел и пытается угадать моменты достижения максимального и минимального значения.
Не так, я думаю. Позиция должна быть открыта и тогда начинается счет. Как иначе реализовать выбор наилучшего числа?
И откуда экспоненциальное распределение? Откуда подсчет суммы чисел?
Речь идет про сравнение чисел с уже виденными.
Здесь условие задачи будет такое: на каждом из 1000 принцев написано число теоретически от минус бесконечности до бесконечности, экспоненциально распределенное. Принцесса считает сумму всех пришедших чисел и пытается угадать моменты достижения максимального и минимального значения.
это думаю - тупик. Как по мне, она начинает искать первый экстремум по оптимальной стратегии тогда, когда "трэнд" якобы начался. При этом, если она не породила сделку - тоже неплохо...
;)
Не так, я думаю. Позиция должна быть открыта и тогда начинается счет. Как иначе реализовать выбор наилучшего числа?
И откуда экспоненциальное распределение? Откуда подсчет суммы чисел?
Речь идет про сравнение чисел с уже виденными.