О случайном блуждании замолвите слово... - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какое это все отношение имеет к торговле? Академические рассуждения и только.
Каждый ФИ имеет свои особенности. Чем отличается EURUSD от GBPUSD?
Какие ФИ из доступных имеют наиболее предсказуемые особенности?
Как торговые уловия влияют на профитность каждого ФИ?
Очевидно, что цВР - это не СБ. И чем лучше торговые условия (лучше цены) для одного и того же ФИ, тем стабильнее закономерности в нем.
По какой причине не ведется сравнительный анализ различных ФИ?
Возьмите EURUSD и GBPJPY, разве у них одинаковые характеристики?
А зависимости от сезонности и времени суток?
Да накопать в реальных ФИ можно целую кучу индивидуальных закономерностей. Причем тут СБ вообще? А если создавать еще и синтетики, то поле непаханности вообще становится огромным.
доказательство, что эквити есть сумма приращений торгуемого инструмента от входа до выхода? :)
Купили в точке A по цене 100, продали в точке B по цене 120. Эквити есть изменение цен от точки A до B. По условию это СБ (часть любого СБ так же СБ).
Да нет же :)
Я говорю, что не видел здесь ни одного доказательства (или ссылки) о том, что на случайном блуждании определённого вида (к примеру, осцилирующего с гарантированным возвратом ;) нельзя построить стратегию непроигрыша.
При этом должны соблюдаться следующие (если я правильно понял) оговорки - доказательство не должно опираться на гипотезу о случайном входе и также предполагается, что SL<TP(динамического - т.е. трал).
Где то так.
Да нет же :)
Я говорю, что не видел здесь ни одного доказательства (или ссылки) о том, что на случайном блуждании определённого вида (к примеру, осцилирующего с гарантированным возвратом ;) нельзя построить стратегию непроигрыша.
При этом должны соблюдаться следующие (если я правильно понял) оговорки - доказательство не должно опираться на гипотезу о случайном входе и также предполагается, что SL<TP(динамического - т.е. трал).
Где то так.
так конечно не будет такого доказательства, потому что на таких сб можно получить стат. преимущество)) Нельзя на симметричном
Каждый ФИ имеет свои особенности. Чем отличается EURUSD от GBPUSD?
Какое это все отношение имеет к торговле? Академические рассуждения и только.
так конечно не будет такого доказательства, потому что на таких сб можно получить стат. преимущество)) Нельзя на симметричном
Так я о чём!
;)))
А прикреплённая здесь статья Рогозина заставила задуматься.
Это точно. Не надо быть профессором математики, что бы видеть очевидные различия между ФИ. А современные научные модели этих различий не видят. Отсюда возникает вопрос: нужны ли нам такие модели?
ну давайте их обсудим. Например? ;)
Я говорю, что не видел здесь ни одного доказательства (или ссылки) о том, что на случайном блуждании определённого вида (к примеру, осцилирующего с гарантированным возвратом ;) нельзя построить стратегию непроигрыша.
ну давайте их обсудим. Например? ;)
Вы одно поймите, что то, что знаете Вы, знают все. Когда Вы захотите совершить сделку на каналах осцилирующего СБ, Ваши контрагенты потребуют дополнительной премии, за продажу актива с положительным МО. Это премия будет полностью компенсировать это самое МО. Если же Вы знаете что это канал, а другие не знают, это означает только одно, что Вы используете детерминированную составляющую, которую не выявили остальные участники и за которую еще не успели потребовать премию.
купи раньше чем массово начнут покупать по рынку, продай раньше чем начнут продавать. Это для любого вида спекуляции - нужно знать что будут делать другие - это и будет детерминирующей составляющей. Т.е. это вопрос тайминга, а не знания того что не знают другие. За исключением инсайда