О случайном блуждании замолвите слово... - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, никаких цепей Маркова не строил. Это просто тупой поиск зависимостей. И как раз по нему сделал вывод: последовательность returns не является марковской.
тогда звиняйте. :) Знову попутав.
А условия возвратности осциллирующего блуждания - прелюбопытнейшее...
;)
опционы тому подтверждение?
Случайное блуждание ли в цене мы видим? А наличие "толстохвостости" якобы опровергало СБ.
Но нет - как видите.
А что касается доказательства невозможности заработка на СБ не могу судить. Приведите его - мне, и другим адептам заработка на Форе, будет полезно.
;)
Наличие толстохвостости СБ не опровергает, но являтся признаком нестационарности ряда. Опционы, как и любой другой рынок, не следуют случайному блужданию, но основная модель Блэка-Шоулза для оценки справедливой стоимости опционов базируется на конечной дисперсии и как следствие стационарности ряда. Отсюда можно сделать вывод, что модели, в силу их ограниченности, лишь примерно описывют ту или иную составляющую рынка, что само по себе не является достаточным условием для стабильного заработка на нем.
Что касается доказательства заработка на СБ, то Вы сами в той или иной форме приводите эти доказательства с помощью своих моделей. Если бы на СБ можно было бы стабильно и в бесконечной перспективе зарабатывать, то разрабатываемые Вами модели позволяли бы это делать, но это не так. Концептуально же, на СБ не возможно заработать, потому что любой случайный ряд или его часть, а также любая комбинация этих рядов, обладает предельной энтропией, а в этом случае, возможностей извлечения детерминированного процесса нет и не может быть, потому что если бы такой процесс существовал, то своим нахождением он стал бы влиять на велечину энтропии случайного блуждания, но это не так, так как энтропия случайного процесса постоянна, максимальна, стационарна и конечна.
Наличие толстохвостости СБ не опровергает, но являтся признаком нестационарности ряда. Опционы, как и любой другой рынок, не следуют случайному блужданию, но основная модель Блэка-Шоулза для оценки справедливой стоимости опционов базируется на конечной дисперсии и как следствие стационарности ряда. Отсюда можно сделать вывод, что модели, в силу их ограниченности, лишь примерно описывют ту или иную составляющую рынка, что само по себе не является достаточным условием для стабильного заработка на нем.
Что касается доказательства заработка на СБ, то Вы сами в той или иной форме приводите эти доказательства с помощью своих моделей. Если бы на СБ можно было бы стабильно и в бесконечной перспективе зарабатывать, то разрабатываемые Вами модели позволяли бы это делать, но это не так. Концептуально же, на СБ не возможно заработать, потому что любой случайный ряд или его часть, а также любая комбинация этих рядов, обладает предельной энтропией, а в этом случае, возможностей извлечения детерминированного процесса нет и не может быть, потому что если бы такой процесс существовал, то своим нахождением он стал бы влиять на велечину энтропии случайного блуждания, но это не так, так как энтропия случайного процесса постоянна, максимальна, стационарна и конечна.
Требуется доказательство, а не общие рассуждения. Или ссылка на него.
При этом в доказательстве не должно быть требования(или допущения), что мы непрерывно торгуем. Это раз.
А во-вторых, не следует использовать гипотезу о фиксированном выиграше - при правильном входе.
Ждёмс.
;)
Требуется доказательство, а не общие рассуждения. Или ссылка на него.
Это и есть доказательство. Что бы постоянно выигрывать вам нужна вероятность выше 50%. Единственный способ получить эту вероятность - это использовать детерминированный процесс. Если вы знаете, что завтра ожидается ураган, то это означает, что он произойдет завтра не сам по себе, а в следствии прихода мощного циклона. Таким образом, есть определенная причинно-следственная связь между сегодняшними событиями и будущими. Генерируя свой СБ вы точно знаете, что таких связей нет, а следовательно нет и детерминированности, что в свою очередь означает невозможность получения вероятности превышающей 50%.
В свою очередь, попросил бы Вас представить стратегию, способную хотя бы теоретически, получать вероятность выше 50% и при этом не использовать детерминированный процесс. После убедительной презентации теоретических свойств такой стратегии, я лично сам, заполню заявку на соискания Вами Нобелевской премии. Всякую хрень типа конечных выборок и СБ с положительным МО не предлагать.
Это и есть доказательство. Что бы постоянно выигрывать вам нужна вероятность выше 50%. Единственный способ получить эту вероятность - это использовать детерминированный процесс. Если вы знаете, что завтра ожидается ураган, то это означает, что он произойдет завтра не сам по себе, а в следствии прихода мощного циклона. Таким образом, есть определенная причинно-следственная связь между сегодняшними событиями и будущими. Генерируя свой СБ вы точно знаете, что таких связей нет, а следовательно нет и детерминированности, что в свою очередь означает невозможность получения вероятности превышающей 50%.
В свою очередь, попросил бы Вас представить стратегию, способную хотя бы теоретически, получать вероятность выше 50% и при этом не использовать детерминированный процесс. После убедительной презентации теоретических свойств такой стратегии, я лично сам, заполню заявку на соискания Вами Нобелевской премии. Всякую хрень типа конечных выборок и СБ с положительным МО не предлагать.
Слив засчитан..
Также советую ознакомится с правилами выдвижения на премию и определится со своим статусом.
Выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию могут: лауреаты Нобелевских премий, соответственно в своих областях; члены учреждений, присуждающих Нобелевские премии, и члены Нобелевских комитетов в соответствующих областях; профессора университетов в различных областях наук или лица, специально приглашенные учреждениями, присуждающими премии; председатели представительных авторских организаций (литература); члены некоторых международных парламентских или юридических организаций (премии мира); члены парламентов или правительств (премии мира).
Вы уже лауреат?
;)
Вы уже лауреат?
Без пяти минут.
Но Вы не беспокойтесь о чужих трудностях. Лучше сосредоточтесь на концептуальном советнике, торгующим в прибыль и не использующий детерминированность процесса. Хотелось бы услышать хотя бы пару общих фраз в какой области копать сие чудо.
Без пяти минут.
Но Вы не беспокойтесь о чужих трудностях. Лучше сосредоточтесь на концептуальном советнике, торгующим в прибыль и не использующий детерминированность процесса. Хотелось бы услышать хотя бы пару общих фраз в какой области копать сие чудо.
Думаю, что "ацкая смесь" закона арксинуса, машки с 33, относительно короткого стопа и правильного трала - самое то.
;)
Жаль, что цена не совсем по СБ живёт.
“В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле”. Антуан де Сент-Экзюпери.
Требуется доказательство, а не общие рассуждения. Или ссылка на него.
При этом в доказательстве не должно быть требования(или допущения), что мы непрерывно торгуем. Это раз.
А во-вторых, не следует использовать гипотезу о фиксированном выиграше - при правильном входе.
Ждёмс.
;)
доказательство простое - эквити любой системы на СБ будет так же СБ, потому что эквити есть приращение цены на участках где велась торговля, а они по определению СБ. Т.е. любые нарезки случайного блуждания есть случайные блуждания.