Канал, какой ты? - страница 4

в случае с гибкой ленты встает задача прогнозирования будущего ее положения, что в случае с прямолинейным каналом заложено изначально

Лентой могет быть траэктория конечных точек канала но ведь регресионная часть от этого не измениться, в конкретной точке мы используем именно канальное построение а уже изходя из того что получилось принимаем торговое решение.

зы в смысле что в любой точке можно постоить канал (в каждой точке он будет свой) но метода построения одна.

не в теме. просвети!

я о рисунке 5.2. - трубе ... двойной логарифм

А катастрофы - они-то должны давать изломы? То есть "раздувание" ленты в местах изломов лично я считаю "нефизичным".

Осциллятор без эффекта насыщения вблизи краёв будет иметь чёрную дыру вблизи нуля :)

Ну да, кто ж спорит.

Если быки и медведи - это разные люди (а в этом вроде бы сомневаться не приходится), то очевидно формирование поддержки и сопротивления процессы разные. Но даже если об этом забыть, параллельность границ канала ничем не продиктована. Просто строится линейная регрессия и от нее, как от центральной линии, откладываются в обе стороны границы. Отсюда и параллельность.
ИМХО, я всегда строил канал раздельно: верхняя рельса по вершинам зигзага, нижняя - по донышкам. Из этого автоматом получаются как горизонтальные каналы, так и восходяшие/нисходящие. А параллельность наблюдается только в исключительных случаях. Хотя и существенная непараллельность - тоже довольно редкое событие.

Интересная тема. Сам бы хотел найти ответ - хочу до кучи канальную стратегию засунуть в EA. Но как объяснить машине, что здесь есть канал, а здесь его нет...

1. Да, масштаб определяет многое.

2. Канал может быть не линейным - скажем параболическим, и моск его все равно выделяет. Но никто не мешает представить такой канал в виде последовательности линейных каналов с разными характеристиками.

3. Представьте себе последовательность достаточно плавных спокойных трендов длительностью 3-5 дней. Несколько таких трендов будут идентифицированы, как канал (согласно вашему условию), но механизм их образования совсем иной. Так что п.3. не совсем подходит ИМХО

Канал определяет колебания рыночной цены между состояниями дефицита спроса и предложения в пределах средне-ценовой тенденции. Нужно четко определить, что мы называем тенденцией, а что колебанием вокруг тенденции. Если, например, 3 дня - это уже тенденция (ТС работает с короткими позициями), то период колебания цены в канале должен быть существенно меньше 3 дней. Это по сути раскрытие вопроса о масштабах. Так же необходимо выделять наличие или отсутствие средне-ценовой тенденции (аналог тренда). Ее можно определить с помощью линейной регрессии (если мы говорим о линейном канале). Если ее нет, то и каналу образоваться не от куда.

PS: А почему забросили тему? Хотя задача построения канала не однократно решена, но разве решена задача формализации наличия/отсутствие канала? Если стандартными методиками построить канал там, где его нет, то получится ерунда. Прошу подкинуть ссылочку, если эта тема уже где-то раскрыта ... я не нашел этого на форуме.