Канал, какой ты? - страница 2

Чтобы еще хотелось сказать. Канал построить - не проблема. Какой угодно.
Важно - для чего. Что с ним делать. КАК торговать. Вот ТАКТИКИ работы в канале или с каналами - как угодно - было бы интересно обсудить.
А так - еще одна ветка на тему "А такой рисунок видели?"

уже почти час смотрю на графики и пытаюсь осмыслить увиденное и прочитанное в данной ветке. Пока пришел к следующей мысли о порядке работы собственного серого вещества:

1. сначала моск, анализируя графические данные (этап преобразования световых импульсов на сетчатке в осмысленные котировки я пропускаю:), выбирает себе масштаб для анализа. Не знаю, как у других, но лично мой сразу цепляется за участки размером где-то от одной десятой до одной третьей текущего окна графика. Ну, в принципе, если мы хотим решить задачу программного определения наличия канала, то вопрос выбора масштаба можно решить и в лоб - возьми участки от M до N баров и ищи там. Если повторим несколько раз, подбором добьемся нормального выбора масштаба, это для сложности задачи некритично. Только еще раз повторюсь, чтобы обсуждение не съезжало в сторону: мы решаем задачу нахождения уже сформировавшихся каналов в истории, более сложную задачу выявления формирующихся каналов предлагаю пока отложить.

2. из всех участков для дальнейшего анализа моск выбирает те, которые достаточно хорошо аппроксимируются линейной зависимостью от времени. "Достаточно хорошо" в моем понимании на математическом языке можно выразить так:
а) проводим касательные к участку графика сверху (по High) и снизу (по Low), при этом с каждой стороны из всех возможных вариантов касательных выбираем тот, при котором сумма квадратов отклонений от тех High (Low), которых касательная непосредственно не касается, минимальна. Вместо суммы квадратов можно использовать другой функционал (например, сумму модулей) результаты, думаю, сильно отличаться не будут. Тут есть одна загвоздка: даже при таком способе наилучшая касательная по результатам визуального осмотра может не совпасть с наилучшей расчетной. Причина - небольшие случайные выбросы, которые иногда появляются на границах канала и чуть "вылазят" за них. Моск эти выбросы игнорирует, отфильтровывает, как будто их и нет, значит то же самое должна делать и программа. С учетом того, что алгоритм поиска касательной все равно должен проверять все возможные пары точек, через которые их возможно провести, брать в рассмотрение можно не только "строгие" касательные, но и те, которые "пропускают" за себя небольшие выбросы - напр., не более заданного процента от среднего отклонения High/Low от касательной.
б) измеряем угол между верхней и нижней касательной, если его тангенс не превосходит заранее заданной малой величины, принимаем, что касательные "почти параллельны". Кроме того, полезно проанализировать еще и углы между касательными и прямой регрессии - для пущей надежности результата.

3. А теперь самое сложное. На "достаточно линейных" участках моск выкидывает фортель - цена, по его мнению, должна еще внутри канала вести себя "достаточно регулярно". Поясню: если присмотреться к каналам на истории, можно заметить, что никакого хаотического движения цены в них, как правило, нет. Напротив, в большинстве случаев преобладает более или менее колебательное движение от одной стенки до другой и обратно. Поэтому в качестве следующего необходимого формального условия "канальности" выдвигаю следующее: квадрат выборочной автокорреляционной функции ценового ряда на анализируемом отрезке должен наряду с главным иметь как минимум еще один выраженный (например, не менее 0.5) лепесток.

Прошу высказывать мнения:) особенно по третьему пункту

одна из тактик - торговля на пробой канала. Но для этого наличие канала надо сначала определить. Так что лично я занимаюсь своей любимой задачей - формализацией трудноформализуемых задач - не ради рисунков, а ради вполне конкретного корыстного интереса:)

Я вот, когда смотрю на каналы, могу достаточно четко поделить их на два класса - условно "красивые" и "некрасивые". Так вот первые, по моему наблюдению, и пробиваются гораздо чаще "по-красивому"...

Я много (очень много - известных и сугубо огригинальных) перепробовал различных каналов. Тактика захода на пробое, при грамотном построении канала (да, согласен, как строить - это тема) - прибыльна. НО. Я такую прибыль "у гробу и у белых тапках" видал. Потому и завел разговор о тактиках - разные варианты есть обработки того же пробоя, уточнения/фильтры заходов на дополнительных (напр., осцилляторы) индикаторах, разные схемы расстановки стопов, фиксаций и вообще ММ.
Поэтому хотелось бы видеть предложения/обсуждения по такой схеме:
- Принцип построения канала: какую очередную гнилую особенность этого гребанного Форекса пытаемся отловить.
- Тактика: КАК используем.
- ММ.

Т.е. мне кажется, рассказывать о том или ином варианте канала без способа его употребления - бессмысленно. Это будет - повторюсь - "Веселые картинки" & nothing more...
Без стратегии - зеро. Хотя, если рассматривать их как индикаторы - почему бы и нет. Sapienti типа sat. Но это надо быть большим sapienti и любителем искусства ради выипона - пардон - ради искусства, чтобы этого было sat.

на эту тему есть много вопросов ответив на которые вы сможете построить сверх доходную систему :
1. почему первоночально построенный канал изменяется
2. почему цена совершив пробой возвпащается в канал
3.почему канал расширяется
4. когда возможно пробитие канала.
5.в каких случаях пробив канал цена формирует новый канал
6.насколько долго цена будет двигаться в канале.
Ответив для себя на эти вопросы вы сможете понять как ведет себя рынок, знать как поведет себя цена, в какой момент нужно покупать и продавать, и на последок с высокой точностью входить и выходить из рынка..
Задавать встречные вопросы мне не нужно - я на них уже нашел все ответы - а сделаете ли вы его - это уже ваша жизнь и ваш успех..

канал можно определить как диапазон образованный уровнем поддержкой и сопротивлением, положение которого равномерно меняется во времени (наклонный канал) и неизменно (горизонтальный).
Любая поддержка и сопротивление - это концентрация отложенного спроса и предложения. Крупные покупки и продажи, мешающие цене выйти из диапазона. Поэтому определение границ канала - это определение уровней концентрации отложенных ордеров.
С логикой образования горизонтального канала несколько проще, то для наклонного нужно разобраться - в результате чего некоторое время равномерно изменяется этот диапазон? Возможно это маркет-мейкер на низком тайм-фрейме торгует некоторый аналог спреда, или фиксация прибылей убытков на более высоких тайм-фреймах исходя из определенной доходности по времени меняющейся равномерно (влияние свопа например). Дело темное с этими наклонными каналами в такой постановке.
Но можно иначе определить канал - только по одной медианной линии, а визуальное нахождение внутри канала - притяжений к ней. Проецируя на торговую логику медианная цена м.б. неким аналогом справедливой цены или мнение участников о ней. В этом случае линейная регрессия полезна при построении. Ширина канала зависит от текущей волатильности.

А возможно ли такое, что канал формируется исходя из ожиданий участников о том, что "похоже что появляется канал"? То есть в случайном блуждании появляется формация, напоминающая канал, которая затем утверждается, т.к. участники рынка начинают применять канальную тактику?

имха, что это возможно но ближе к каналу с логикой медианной цены. Потому что одна линия это проще и более обобщенно чем две, да еще с фиксированным расстоянием. Этот канал должны увидеть многие одновременно, а для медианного канала увидеть должны только текущий наклон, а его ширину задает волатильность.
В любом случае, условием формирования будет то, что на рынке находится значительное число участников примерно одного горизонта торговли. Тогда и объем истории который они анализируют примерно один и тот же, а каналы построенные на одном и том же куске истории будут весьма близки. Если посадить 10 трейдеров и дать им задание построить по одному каналу для внутридневки сформированным за последние сутки, то они нарисуют почти одно и тоже по сравнению если дать им больше свободы в выборе временного диапазона для канала. Тогда точно каждый свой канал нарисует и будет его торговать. Самореализующегося пророчества не получится тогда.