как научить ТС отличать ФЛЭТ от ТРЕНДА??? - страница 19

как научить ТС отличать ФЛЭТ от ТРЕНДА???

=================================

Тут уже разобрались.Эх,не успел.

У них грибы были.... а без них никак.

посмотрел эту AMA Кауфмана. видимо, имеете ввиду ее компоненту ER - эффективность (зашумленность) рынка (чистое движение за период / сумма флуктуаций). Но это не показатель боковика. На горизонтальной болтанке этот коэффициент может принять такое же значение, как и на наклонной пиле. он будет штырить на любую кракозябрину и поиэтому не самодостаточен для индикации боковика. нужна альтернатива

Согласен. Попытка более мелкие колебания (а точнее, те которые неудобны и, гады, разрушают замысел трейдера) записать в шум и попытаться их игнорировать.

Вообще-то я так понял, что он консультирует инвестбанки и хеджфонды, а с их обьемами, видимо, это компромис.

По классике используется только цена Close - там действительно индюк может в определенных случаях мотылять хвостом, как голодная собака при виде горячо любимого хозяина с куском колбасы, посему я добавил возможность манипулировать этим параметром (см. соответствующую переменную). В случае (High+Low)/2 уже будет не так ужасно. Но в любом случае, каким бы распрекрасным ни был индикатор - он со 100% точностью показывает прошлое, а вот будущее - это уже другой расклад. Чем дольше длится затишье, тем больше шансов, что вот-вот начнется :-)

Ну, кстати, здравая мысль. Может, добавить функцию снижения порога чувствительности к волатильности в зависимости от времени?

ну над этим можно подумать, а вот в том индюке я еще и sensor (чувствительность) добавил - по коду глянете, сразу поймете.

Хотя, честно говоря, в коде вроде бы как волатильность учитывается:

for(int k=0; k<periodAMA; k++) Noise+=MathAbs(Price(i+k)-Price(i+1+k));

да и временной параметр Перри тоже не забыл:

double DiffPrice=MathAbs(Price(i)-Price(i+periodAMA));

так что ХЗ, ХЗ...

А что по Вашему, уважаемый, есть флет (или боковик)? - Именно то, что я в Вашем комменте выделил красненьким. Мы снова упираемся в цели и таймфреймы. Например: превалирующее движение цены вверх на 150-200 п в день - не редкость, на следующий день - то же самое, только вниз ( а может и внутри дня и то и другое). Для пипсовщика, ловящего мелкие движения на малых ТФ - это просто гигантсткие тренды, а для позиционщика с ТФ D1 и целями в 1000-1500 п это именно горизонтальная болтанка. В этом мире всё относительно, а относительность абсолютна :-)

Кстати, на наклонной пиле этот индюк будет ступеньками её сопровождать. А наклонная пила фактически будет состоять из состыкованных друг с другом участков горизонтальных болтанок (ценовых каналов), каждый из которых будет в зависимости от наклона ниже/выше предыдущего. И на каждом можно применять внутриканальную торговлю.

Хотя я сам тоже не в 100% восторге от этого индюка.

Вот так что ли...? Только флэтовые участки бывают не состыкованы, а отделены друг от друга импульсными движениями...

С помощью таких вот построений, можно применять не только внутриканальную торговлю на флэтовых участках, но и старший тренд торговать... Когда направление пробоев таких каналов меняется на противоположное, - то это и должно означать, что тренд скончался...

Если не секрет - что за пара и таймфрейм такие красивые?