Лавина - страница 65

  Не ну если цена за торговую сессию проходит 500 пунктов, да еще лот сравнительно большой получился, нахрена же рубать на первом откате если можно взять все?

Согласен. У вас выход по трейлингу?

я писал такой советник и тему такую открывал https://www.mql5.com/ru/forum/112104

Полтора года минуло ...

Каковы результаты, впечатления?

конечно, если повезет, то можно сделать состояние, достаточно одного неподходящего состояния рынка и от депозита ничего не останется. Конечно можно сделать какие то стопы ограничивающие рост лотов и т.д. и т.п.,  но это уже не безубыточная система и обычная система (т.е. открытия одного ордера со стопами)  гораздо привлекательней в этом случае

нет, все сделки закрываются через 24 часа, в принципе с выходами можно поиграть, вообще советник был написан для проверки статьи https://www.mql5.com/ru/articles/1575 :) ща просто прикрутил аля "лавину")))

Формула для легкого расчета параметров "Лавины": y = z / w + 1, где y - коэффициент умножения суммарного объема (2, 3, 4...), z - расстояние между ордерами в пунктах, w - расстояние от границы коридора до начала безубытка.

1) Например, вы выставили ордера на расстоянии 40 пунктов (z) и хотите получить прибыль после прохождения ценой 5 пунктов (w) за границу коридора:

y = 40 / 5 + 1 = 8 + 1 = 9 (если начальный объем был 0.1, то вам нужно выставить противоположно направленный ордер объемом 0.1 x y = 0.1 x 9 = 0.9)

2) Если вы хотите прикинуть, какое расстояние нужно будет пройти цене от границы коридора до начала безубытка, та же формула: w = z / (y - 1).

Например, коэффициент умножения объемов y = 3, расстояние между ордерами z = 40:

w = 40 / (3 - 1) = 40 / 2 = 20 (цена должна пройти 20 пунктов от границы коридора до начала получения прибыли)

3) Если вам нужно рассчитать расстояние между ордерами при выбранном вами коэффициенте умножения объемов и расстояния до безубытка, то формула выглядит так: z = w x (y - 1).

Например, y = 5, расстояние до безубытка w = 20, тогда:

z = 20 x (5 - 1) = 20 x 4 = 80 пунктов.

mig34 придумал очень полезный способ избегать холостого хода при входе в рынок. Обычно вход по "Лавине" происходит в центре будущего канала. Например, при ширине канала 40 пунктов выставляются два ордера - Buy Stop и Sell Stop на расстоянии 20 пунктов вверх и 20 пунктов вниз от цены. И ожидается активация какого-либо из ордеров. При этом первые 20 пунктов цена проходит вхолостую.

Чтобы этого избежать, входить нужно не в центре канала, а на его границе. Алгоритм прост: от текущей цены выставляются те же два ордера, но уже умноженные на коэффициент увеличения (в классическом случае 2), на расстоянии всей ширины канала каждый (в примере 40 пунктов вверх от цены и 40 пунктов вниз от цены). И тут же открываются еще два ордера начального (не увеличенного) объема - Buy и Sell по текущей цене. Когда цена пройдет 40 пунктов в какую-нибудь сторону и активирует ордер (например, Buy Stop), прибыльный ордер закрывается (в данном случае Buy) - и остается классическая лавина (сработавший ордер (в примере Buy Stop) становится одной границей, а незакрытый начального объема (Sell в примере) - второй границей).

Но при этом вы уже получили прибыль в 40 пунктов! Это уплотняет и ускоряет торговлю, позволяя избегать холостых проходов цены - вы все время в игре, и собираете максимальное количество пунктов.

Гибкость мышления добротная. Только, к сожалению, это те же яйца только с боку. Прибыль Вы не получили. Это 0. Так как одну позу прикрыли с тейком, а другую, равную по количеству пипсов, только убыточную- нет. Более того с этим, Вы наоборот, исскуственным образом, прибавили себе хлопот, виде "второго колена мартина" на ровном месте. Сравните ту же ситуацию, только с одним ордером бай или сел. Например Вы угадали, и не надо переворачиваться, спокойно закрываетесь по тейку. Предположим нет, тогда колено... В чем отличие первого варианта от второго? Когда во втором берете профит в 50%, а Вашем ( в первом варианте) Вы всегда ввязываетесь в мартин?

Идея не моя, но вы правы - при таком способе вход в "Лавину" совершается всегда. Но "Лавина" - гармонична, и автоматически реагирует на рынок пропорционально его воздействию. Чем сильнее противодействие рынка (или ДЦ), тем больше будет его убыток.

Если при простом способе торговли (вход внутри коридора) срабатывает первый (начального объема) ордер и цена послушно движется в том же направлении - вы спокойно закрываете прибыль и переставляете ордера на новые позиции. Прибыль получается некрупная из-за небольшого объема начального ордера.

Если же цена разворачивается, затем еще и еще, пытаясь вам противостоять - то рынок загоняет себя в еще более худшую ситуацию. "Лавина" с каждым разворотом наращивает объемы ордеров в геометрической прогрессии и когда цена наконец выберет направление и пройдет расстояние безубытка - вы будете забирать деньги у рынка гораздо большим объемом, возможно, в десятки раз превышающим начальный объем первого ордера.

Говоря образно - пока рынок покладист, вы собираете с него небольшую дань, если он решает брыкаться - вы его жестоко наказываете, забирая большие суммы денег. В этом гармония "Лавины" - ее действие равно противодействию.