Лавина - страница 519

Вот и стройте 2 трендовые по 2-м верхним и 2-м нижним фракталам. Треугольник, который я использовал, получится, если трендовая сверху направлена вниз, а трендовая снизу направлена вверх.

спасибо , понял

Несмотря на то, что в основу ТС (результаты тестирования которой приведены здесь) положен мартингейл, устойчивость этой ТС (особенно для некоторых инструментов) очень высокая. Хотя диапазоны изменения параметров для оптимизации установлены довольно широкие, результаты оптимизации дают очень мало проходов с убытком. Вот график оптимизации для фунта с марта этого года. На графике видно, что очень мало точек расположено ниже уровня начального депозита(2000).

 

Надеюсь, что противников мартингейла это может заставить подумать: "а так ли плох мартингейл?". Всё течёт, всё изменяется. Я вот тоже до недавнего времени считал, что усредняющий мартин лучше разворотного мартина. А теперь так не считаю. Можно приводить кучу доводов и перечислять массу недостатков мартингейла, но всё это может перечеркнуть один нормально работающий эксперт. 

Разворотный это который при заданном убытке закрывает существующую позицию и открывается в противоположную сторону с умножением лота? А комбинация с усреднением хуже?

1. Да.

2. Теперь да, так считаю(ИМХО). Пока мои усреднители показывали результаты лучше разворотников считал наоборот.) 

Судя по последнему вопросу вы не прочли мой пост стоящий перед вашим до конца. 

Судя по тому, что цитату я привёл с конца поста, то я его всё-таки прочитал до конца ;)

Там было про усредняющий мартин, а я спрашивал про комбинированный (сначала несколько усреднений, а если убыток продолжает расти - разворот). Из моего опыта - лучше сразу менять направление при убытке, без промежуточных усреднений, но вдруг у вас получилось и так.

Значит я неправильно вас понял. Думал речь ведёте о усреднителях. Пробовал раньше нечто подобное - не получалось. Но теперь на новой основе, имея хороший разворотный эксперт можно попробовать снова. Но пока сделаю паузу. Надо отдохнуть и осмыслить результаты работы нового эксперта.  

Ну кто нибудь выложит историю с реала ? Как говорит Тантрик: Стейт в студию. Все оптимизации, это подгонка под историю. Даже демка, это работа в реальном времени с реальными котировками. Советнику, который с постоянным лотом, не дает прибыли ни какой мартин не поможет . Я имею ввиду реальную торговлю онлайн (пусть на демо), а не оптимизацию. Если не лень опровергните по методу Ишима-Тантрика.

Выложить историю сделок - значит раскрыть стратегию. Если стратегия простая, без индикаторов, то это делается не просто, а очень просто.)