Лавина - страница 504

интуитивно чуствую развод!

Что такое ФВ? при пересиживании И ПОДГОНКЕ он ( фактор восстаносления) честный?

в СМЫСЛЕ ПОНЯТИЙ - В НЕГО ВЛОЖЕННЫХ? тут многие умудряютя без убыточных сделок наворачивать на тесторе!

ведь глубину просадки (по жизни) штатный тестор и ейный отчёт не даст...

(

Поясните, про глубину просадки в тестере.

На мой взгляд он даже более приписывает, чем нужно, т.к. по эквити...

Считал MaxDD кодом, сравнивал с резалтами тестера.

Вот это другое дело!

Сделок маловатисто, но это поправимо. ;-)

Доливаешся? Какое среднее время удержания сделки?

и главный вопрос: почему ТС в архиве? Что тебя смущает?

а что не ясно? тестор и отчёт показывает просадку/эквити на фазе любого закрытия.

а если его нет - у Вас будет кратковременно (слава Богу) просак до 2.14 бакса (да 2 доллара 14 центов) эквити от депо в 10К- то никто ( в смысле и отчёты) не заметит

Вы поймите одно... :-))) "Дэнег мало (за 9,5 лет)" - причем здесь абсолютное значение прибылей/убытков??? Вы Фактор Восстановления видели? Он составляет 15,41 - это достойный результат, ИМХО, открывайтесь соответствующим объемом от эквити..., а другие показатели...

"Параметров много..." - у готовящейся на реал совы так и должно быть, тем более, если учесть, что многие параметры идут умолчательно - как и в книжке Б.Вильямса - почитайте его - все один в один, включая значения всех его индикаторов...они не оптимизировались. А то что оптимизируются уровни стопов, параметры фильтров СОТ, выбор варианта трала на всей доступной истории на Н4 - дык так и должно быть и это нормально, ИМХО.

За оптимальное f - читайте Винса - там все расписано.

П.С. Вместо того, чтобы отписываться "Теперь понятно, что это за уровни)) Нарисовать на истории я еще не такие могу)" - взяли бы да нечто по сабжу поста выложили бы достойное внимания и обсуждения, ИМХО, взяли бы да и нарисовали... :-)))

Тестер считает MaxDD по текущей цене каждого вызова ф-ции start.

Следовательно, при тестировании по модели "Все тики" погрешности не будет.

По модели "По ценам открытия" - надо подумать... ))

Да не берите близко к сердцу, Роман. Я ж только свое мнение высказываю. А свое нарисовал бы, да только не вижу пока ничего на самом деле заслуживающего внимания, только поэтому.

А то, чем Вы сегодня занимаетесь, вижу насквозь... Но скажу лишь, что усложнение - не гарантия положительного результата... и пока Ваши кумиры Вильямс, Винс... но нужно время чтобы понять, что их "религии" - сплошной оккультизм и алхимия, да поставьте вы хоть 10 измерений и еще изогните пространство-время) - все равно это будет банальный теханализ. Вы просто еще не баловались сделанной игрушкой на нормальном рынке, попробуйте и потом поделитесь со всеми результатом. А пока... на тестерных котирах - это все детское изобразительное творчество. И Винс со своим оптимальным ф из той же серии - ну неужели так трудно просто прикинуть, что то, с какой лотностью была нами получена прибыль в прошлом - ровным счетом ничего не значит для определения ее "оптимального" значения в будущем? Да я может 10 сделок подряд пипсанул экстремально на весь депо и что, значит это и есть оптимальный объем, с которым нужно работать? По-моему простая логика подсказывает, что гораздо адекватнее будет просто рассчитать разумный динамический ММ и работать с ним все время, нежели тратить машинные ресурсы на всякую алхимию ненужных вычислений.

Как-то так. Все простое - гениально, не надо об этом забывать. Но этого гениального, к моему сожалению, еще не придумано( Но я не теряю надежды... а вдруг)

Как-то так. Все простое - гениально, не надо об этом забывать. Но этого гениального, к моему сожалению, еще не придумано( Но я не теряю надежды... а вдруг)